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[期刊] 企业经济
[作者]
王泓博 刘承承
上海红酒交易中心的成立标志着红酒投资在中国翻开了崭新的一页。影响红酒市场的因素很多,为了把全球重要的储备货币和所有大宗商品计价货币的美元与红酒市场之间的规律揭示出来,并把红酒投资的研究实证化、量化,本文选用了2005-2011年伦敦国际酒类交易中心的LIV-EX100红酒指数及美元指数(UDI)的变动进行初步的研究,并利用格兰杰因果检验进行了实证分析。结果显示,红酒指数和美元指数显著负相关,且两个市场之间是具有因果关系的。这说明在进行红酒投资的时候,美元指数是一个很重要的参考指数。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 王宁
钛不仅在高端制造领域具有扩展潜力，而且在很多传统领域具有替代可能，而目前我国高端钛产品主要依靠进口供应，作为美元计价产品受美元等国际金融因素影响较大。本文从计量金融学分析的视角，在对时间序列数据进行单整检验、协整检验，确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上，建立国际钛铁价格与美元指数之间的ＶＡＲ模型，对两变量的互动关系进行实证研究。结果表明，国际钛铁价格与美元指数之间不仅存在负向的长期均衡关系，而且美元指数是国际钛铁价格变动的格兰杰原因，即美元指数上升会引起国际钛铁价格下降。根据实证研究结论，进一步提出相关政策建议。
关键词：
国际钛铁价格 美元指数 VAR模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
谢太峰 赵树佼 左萍
本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。
[期刊] 经济纵横
[作者]
黄婷 李景华
美元指数对大宗商品价格会产生重要影响。以典型大宗商品黄金为例,基于Wind资讯2009年1月31日至2015年5月8日COMEX黄金期货价格与美元指数USDX的月度数据,实证研究发现:美元指数与国际黄金价格具有显著负相关关系。脉冲响应结果表明,来自美元指数USDX的冲击可单向引导COMEX黄金期货价格波动,反之则很微弱;方差分解结果显示,美元指数USDX的冲击对COMEX黄金价格波动的解释很强,反之贡献水平则很微弱。因此,就当前世界经济格局而言,黄金期货对美元指数仍具有较强的避险功能。但从长期发展看,有必要密切跟踪与深入研究世界主要货币地位的变化情况,以及时、准确预测大宗商品的价格走势与影响。
关键词：
美元指数 国际黄金期货价格 大宗商品
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张江涛
近年来，美元指数与大宗商品价格指数之间的互动关系越来越密切。文章首先对美元指数和ＣＲＢ指数的相关关系进行理论分析，然后结合２０００年１月３日至２０１６年５月２６日美元指数和大宗商品现货综合价格指数每日收盘价数据，采用ＧＡＲＣＨ模型进行实证分析。实证结果表明，美元指数对大宗商品指数存在明显的负向均值溢出效应，而大宗商品指数对美元指数不存在明显的均值溢出效应，美元指数收益率和大宗商品指数收益率存在双向波动溢出效应。
关键词：
美元指数 CRB指数 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李成 白彩琴 郑淑君
美元指数与国际原油价格具有互动关系。本文基于VAR模型,应用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应等方法,对比分析了国际原油价格与美元指数在2002年1月至2008年7月、2008年8月至2012年3月两阶段的互动关系。在实证基础上本文提出要深入理解石油与美元的互动机制,尽快完善成品油定价机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
周宇霞 张柯贤 陈政
文章通过分析美国财政赤字率、国债水平与美元指数的关系,发现美国政府主要通过发行国债弥补财政赤字,导致美国的国债余额已经超过GDP的水平;而美国畸高的财政赤字率与债务比率导致美元面临贬值的压力。如果美国继续保持高财政赤字率,美元贬值的压力便不会缓解,这会导致美国人民和全球各国对美元的信心不足,最终会威胁到美元作为国际储备货币的地位。
关键词：
财政赤字率 国债余额比例 美元指数
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郭三化 刘俊
本文以A股市场的驱动方式逐渐由政策推动转变为业绩驱动为假设,定量分析了反映上市公司单位产品毛盈利的CPI、PPI差值与上证指数之间的关系。实证结果显示:CPI、PPI差值与上证指数之间关系稳定,并且其变动对上证指数的变动构成显著影响,可将此模型作为传统预测指数方法的拓展。
关键词：
CPI PPI 上证指数 VAR模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈强 陈娟 陈道轮
本文基于扩散模型的三类计量检验方法对美元指数的动态演化机理进行实证检验，并利用扩散模型的非参数核估计方法对检验结果进行更深入的分析。实证结果表明，美元指数数据在不同时期都存在均值回复特征，美元指数的波动在前后期有较大的差异，波动函数的更一般化设定有利于较好地改善美元指数动态的拟合。另外，对所考察的美元指数数据，其整个扩散模型错误的原因主要在于对波动函数的设定不足，而其受漂移函数设定的影响较小。相对而言，后期的美元指数动态较前期的美元指数动态更容易被扩散模型所拟合。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金 包鸿敏 赵颖
随着我国汇率制度改革的逐渐深入，汇率的市场化特征日益显著，人民币汇率双向波动加大成为常态。人民币汇率与美元指数以及黄金价格之间高度相关，随着美联储进入加息周期，美元持续走强，将影响人民币汇率和黄金价格走势。本文基于时差分析法判断美元指数、黄金指数、CFETS指数对人民币汇率的先行、滞后或同步关系，运用VAR模型分析了各指标之间的动态关系，结合汇率制度以及当前全球宏观经济金融形势，分析实证结果，并提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴丽丽
本文分阶段研究了美元指数与原油价格之间的正、负相关关系,指出产生这种差异的根本原因在于美国经济状况变动。在低失业率阶段,美元指数与原油价格呈正相关关系;在高失业率、经济低迷及宽松美元政策条件下,两者呈负相关关系。此外,本文还建立了描述美元指数与原油价格关系的对数差分模型,认为美元指数变动对原油价格变动存在结构影响关系。
关键词：
美元指数 原油价格 美国量化宽松措施
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷,何少华,宋顺林
本文运用时间序列分析中的常用的协整检验、格兰杰因果关系检验和V AR建模分析等方法研究了我国B股指数与美元(港币)的人民币汇率之间的关系。
关键词：
B股 汇率 协整 格兰杰因果 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张宇擎 邹良萍 蔡天娇
本文对＂石油－美元＂两者之间的相互关系和互动特征进行研究，建立石油价格与美元指数相互影响的关联方程，并用动态条件验证方程中两个参数的相关度。利用相关性检验、简单拟合检验、协整检验、格兰杰因果关系检验以及ＧＡＲＣＨ模型方法，选取２０００－２０１５年具有代表性的名义石油价格和名义美元指数的日数据，建立时间序列模型，从长期、动态的角度深入分析国际石油价格与美元指数之间的相互关系，探究两者之间的长期均衡关系和因果关系，以及其对现实的重要意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张绍斌 齐中英
本文在现有文献基础上就股价指数与国内外短期利率、长期利率之间的关系进行理论分析,对中国的股价指数与国内短期利率、长期利率之间的关系进行经济计量检验并对检验结果进行分析。
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