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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
信度理论在非寿险精算理论与实务中具有重要地位,是精算学中最重要的经验保费估计模型。文章在索赔序列满足强混合(α-混合)相依条件的Q阶平稳马尔科夫链的假定下,运用非参数bagged-最近邻估计方法对信度保费进行分析。从实证结果看,本文提出的估计方法有较好的拟合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓岭 王伟 王蓉华 顾蓓青
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 李政宵
为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性
关键词：
相依性 纯保费 索赔频率 索赔强度
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 李政宵
为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。
关键词：
相依性 纯保费 索赔频率 索赔强度
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵晓兵 刘伟
汽车保险的索赔频数预测问题是非寿险精算理论和应用研究的一个重要内容。但是,在含有高维附加信息的情形下,传统的估计方法就不再适用。本文在均值计数模型基础上,利用凸惩罚函数进行变量选择,找到影响车险索赔频数的显著性因子,并通过模拟和实例分析来评价该模型和所提出的方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋彧
在保险精算中,对索赔次数分布的估计是费率厘定过程中的重要环节。索赔次数的分布通常在零点具有较大的概率,现有的标准分布无法较好地实现对零点概率的拟合,因此,需要对零点概率进行修正,从而生成零点修正分布。文章讨论了零点修正分布参数的极大似然估计、贝叶斯估计以及矩方法估计,并以零点修正的泊松分布和零点修正的几何分布为例,对一组实际索赔次数的样本数据进行了估计。结果表明零点修正分布的估计效果明显优于原始分布,在三种估计方法中,贝叶斯估计具有最好的拟合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖传惠 陈永华 杨渝南
文章应用CGE模型对历经了转型期经济的收入分配差异进行模拟分析,发现随着经济增长的历程,城乡收入分配差异呈现出双峰聚集的态势,且我国以追求"效率与公平"的分配政策刺激使城乡收入分配差距长期存在。研究表明,城乡收入分配差异并不一定对经济起抑制的作用;促进总量经济增长的收入分配政策并不能从根本上改变城乡居民收入差距扩大的基本格局,还需要从改变经济结构与产业结构的经济政策出发,缓解收入分配差距过大的局面。
关键词：
CGE 转型期经济 收入分配 经济增长
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马薇 袁铭
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方丽婷 钱争鸣
本文采用贝叶斯方法对非参数空间滞后模型进行全面分析,包括参数的估计以及用自由节点样条来拟合未知联系函数。所建议的贝叶斯方法通过逆跳马尔科夫链蒙特卡罗算法来实现。在进行贝叶斯分析时,对样条系数与误差方差选取共轭的正态—逆伽玛先验分布,进而获得其他未知量的边际后验分布。本文设计了一个简单但一般的随机游动Metropolis抽样器,以方便从空间权重因子的条件后验分布中进行抽样,并应用所建议的方法进行数值模拟。
关键词：
贝叶斯估计 截幂样条 逆跳MCMC
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙燕 胡美娣
许多微观经济数据存在着测量误差,忽视测量误差很可能会导致内生性问题而无法得到变量之间的真实关系。文章考虑非参数部分带测量误差的部分线性模型的估计,在解释变量存在另一个不精确度量的识别条件下,利用核估计、Fourier变换和特征函数方法建立非参数的两步估计。Monte Carlo模拟结果表明本文的估计表现良好,与忽略测量误差的核估计相比,本文提出的方法能更好地拟合非线性函数。实证结果表明,样本数据支持常见的对数线性模型设定形式。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
郭晓娟 王开永
该文考虑了具有主索赔和副索赔的风险模型，主要研究了带有常利率和布朗运动的风险模型，当主索赔和副索赔在控制变换尾分布族下具有两两强准渐进独立相依结构时，得到了有限时破产概率的渐近性.
关键词：
有限时破产概率 主索赔 副索赔 渐近性
[期刊] 统计研究
[作者]
郑方贤,杨科威
Research on product function is always a attractive field to economists. Based on frame of theoretical product function,we develop mathematical models by which the frontier product function can be determined underlying the actual product states of a production system by means of DEA. And with proper statistical hypothesis,a new parametric estimate model which has strong consistency is presented.
关键词：
生产函数 DEA 强收敛性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王肖南 魏传华
文章研究半参数可加模型在线性部分自变量存在多重共线性时的估计问题,分别基于Profile最小二乘方法和Backfitting方法构造了参数分量的Liu型估计。当模型参数分量附加线性约束条件时,给出了对应的约束Liu型估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕福起 何永坤
文章根据保险实务中的相关数据,经过数据整理分析,建立了一个带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型;通过文中所建立的相依风险模型得到随机变量的数字特征和性质,利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式;最后将索赔相依与独立的情况进行了比较,得出了索赔相依时风险更大的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
贾旭杰 徐凡启 松雪莹
动态变化是现代复杂工程系统的典型特征,动态相依系统可靠性理论能更好地揭示系统在工作阶段复杂的状态的性能,动态相依系统成为可靠性研究领域的热点和难点。本文基于随机Copula模型研究了可靠性系统在动态相依下的可靠性,介绍了随机Copula模型,基于极大似然理论的参数估计方法,给出了基于随机Copula模型的串联与并联系统在动态相依下的可靠度计算方法,并对独立系统、静态相依系统及动态相依系统的可靠度进行了比较分析,最后给出了数值算例。仿真算例的结果,验证了本文方法的可行性和有效性。
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