- 年份
- 2024(3533)
- 2023(5414)
- 2022(4600)
- 2021(4547)
- 2020(3990)
- 2019(9246)
- 2018(9346)
- 2017(17813)
- 2016(9824)
- 2015(11093)
- 2014(11143)
- 2013(10660)
- 2012(9494)
- 2011(8480)
- 2010(8886)
- 2009(8203)
- 2008(7974)
- 2007(6969)
- 2006(6003)
- 2005(5364)
- 学科
- 济(36506)
- 经济(36476)
- 业(26515)
- 管理(25346)
- 方法(21526)
- 企(20671)
- 企业(20671)
- 数学(19901)
- 数学方法(19357)
- 中国(11498)
- 险(10992)
- 保险(10899)
- 理论(8294)
- 财(8267)
- 农(8236)
- 银(7898)
- 银行(7894)
- 制(7752)
- 行(7442)
- 业经(6813)
- 学(6787)
- 融(6633)
- 金融(6633)
- 贸(6145)
- 贸易(6138)
- 易(5975)
- 务(5636)
- 财务(5603)
- 财务管理(5587)
- 地方(5579)
- 机构
- 学院(131880)
- 大学(131060)
- 管理(52582)
- 济(49830)
- 经济(48667)
- 理学(44676)
- 理学院(44226)
- 管理学(42839)
- 管理学院(42620)
- 研究(40510)
- 中国(35431)
- 京(28054)
- 科学(26064)
- 财(24843)
- 所(20387)
- 农(20274)
- 江(20027)
- 中心(19844)
- 财经(19565)
- 业大(19495)
- 研究所(18540)
- 北京(18023)
- 经(17793)
- 州(16298)
- 农业(15880)
- 范(15596)
- 师范(15394)
- 技术(15290)
- 院(15196)
- 经济学(15018)
- 基金
- 项目(89530)
- 科学(70084)
- 基金(64587)
- 研究(63030)
- 家(56934)
- 国家(56521)
- 科学基金(48812)
- 社会(38000)
- 社会科(35945)
- 社会科学(35934)
- 省(35500)
- 自然(34002)
- 自然科(33283)
- 自然科学(33279)
- 基金项目(33032)
- 自然科学基金(32644)
- 教育(30773)
- 划(30202)
- 资助(29050)
- 编号(25880)
- 重点(20401)
- 成果(20280)
- 部(19243)
- 创(18544)
- 课题(18436)
- 发(17738)
- 科研(17561)
- 创新(17319)
- 计划(16955)
- 大学(16787)
共检索到195549条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓岭 王伟 王蓉华 顾蓓青
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋彧
在保险精算中,对索赔次数分布的估计是费率厘定过程中的重要环节。索赔次数的分布通常在零点具有较大的概率,现有的标准分布无法较好地实现对零点概率的拟合,因此,需要对零点概率进行修正,从而生成零点修正分布。文章讨论了零点修正分布参数的极大似然估计、贝叶斯估计以及矩方法估计,并以零点修正的泊松分布和零点修正的几何分布为例,对一组实际索赔次数的样本数据进行了估计。结果表明零点修正分布的估计效果明显优于原始分布,在三种估计方法中,贝叶斯估计具有最好的拟合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫德志
在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘伟 吴黎军
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵金娥 王贵红 龙瑶
对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
小青
文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程,建立了复合复合Poisson-Geometric过程的风险模型。首先,构造了调节系数所满足的方程,利用函数单调性、凹凸性、极值的方法,证明了调节系数存在且唯一;其次,运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合,从而验证了结论的确凿性,使其实际意义一目了然;最后,验证当个体理赔额服从指数分布时,破产概率的显式表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晶 吴新荣 李素红
本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李应求 甘柳 魏民
文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭朝晖 甘柳 晏小兵
文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘柳 欧阳资生
文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
信度理论在非寿险精算理论与实务中具有重要地位,是精算学中最重要的经验保费估计模型。文章在索赔序列满足强混合(α-混合)相依条件的Q阶平稳马尔科夫链的假定下,运用非参数bagged-最近邻估计方法对信度保费进行分析。从实证结果看,本文提出的估计方法有较好的拟合效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵晓芹 刘再明
本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王琪 任海平
文章在均方误差损失函数下,基于记录值样本得到了Rayleigh分布参数的最小风险同变估计和Bayes估计,并讨论了一类cX2U(n)+d形式估计的可容许性和不可容许性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹伊梦
文章主要考虑在常利息力下保费收入和赔付次数均为复合Poisson-Geometric过程的带扩散的风险模型的研究,利用全期望公式、盈余过程的马氏性以及伊藤公式,并综合引起破产的原因得到模型在有限时间和无限时间生存概率的积分-微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦程东 韦师 苏韩
文章主要在复合LINEX对称损失函数下,研究Poisson分布参数λ的Bayes估计。并举出具体的例子说明其应用性,最后通过数值分析来验证该Bayes估计的合理性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
