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[期刊] 南开管理评论
[作者]
陈锐刚 杨如彦
金融子市场间系统风险的联动是决定目前监管政策趋向的一个重要因素,本文以中国银行间债市面向非金融机构开放为例,基于我国金融市场分业监管的现状,对两个股市和银行间债券市场之间的波动联动性进行了实证检验,并在此基础上,试图基于分析结果对金融子市场之间的资金流动现状做出分析和判断。
关键词：
金融监管 风险联动 协整
[期刊] 金融论坛
[作者]
王璐 庞皓
由于我国股市和债市的相对分割,使得对其波动溢出关系的探讨对研究市场间资源配置、信息流动等有更深远的意义。在构建股市和债市DVAR模型的基础上,利用Wald和LR检验发现,两市存在波动溢出效应,但整体溢出影响较低。通过VECM模型分析交易所和银行间债券市场与股市之间的内在波动关系,发现交易所市场较银行间市场对股市波动影响更大,而银行间市场受交易所市场波动更剧烈。总的来看,我国目前金融资源在两市配置效率较低,资本和投资主体未形成有效连动体系,市场风险难以释放分散,因此需构筑市场之间的协调互动机制。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑葵方 温婉
<正>2023年资金利率中枢较2022年有所上行，但债券收益率曲线大幅平坦化下行，信用利差全线收窄，等级利差多收窄。展望2024年，预计资金利率中枢将先抑后扬，债券收益率上半年将低位震荡，下半年将震荡上行。高等级信用利差将低位震荡，等级利差分化。
[期刊] 中国金融
[作者]
郭新明
银行间债券市场作为金融市场的重要组成部分,自2005年推出短期融资券以来,通过持续的产品创新、机制创新和体制创新,进入快速发展通道,日益成为我国直接融资的主渠道和经济发展的重要驱动力量。2010年以来,人民银行南京分行将推动江苏省非金融企业债务融
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郭济敏
随着我国债券市场规模的不断扩大以及利率市场化不断深化,债券市场的利率风险日益凸现,市场急需引入有效的利率风险管理工具。鉴于市场目前的状况以及利率衍生品自身的特性,作者认为当前在银行间市场引入远期利率协议品种正当其时。
[期刊] 武汉金融
[作者]
马晓艳 杨涛
我国银行间债券市场近两年来取得长足发展 ,已经成为发展融资、优化金融资产结构、贯彻实施财政货币政策的重要场所 ,但市场流动性差已经严重阻碍了其进一步发展。为此 ,中央银行适时提出了“在发展中逐渐建立做市商制度 ,以便活跃市场交易”的要求。因此我们当前的迫切任务是尽快在银行间债市构筑有中国特色的做市商制度
关键词：
做市商制度 银行间债券市场 流动性
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余辉
做市商制度有利于改善债券市场的流动性,维护市场稳定。笔者在文中对影响做市商做市行为的关键因素——做市成本和收益作出具体分析,并就提高做市商做市积极性提出了政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 成本效益分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
王书华 高宇璇
基于中国14家上市商业银行2007年9月至2013年5月的日对数收益率,文章构建了各上市商业银行间系统性风险相依结构的时变SJC-Copula-GARCH模型,通过对各上市商业银行日对数收益率波动性的GARCH计量,拟合了各银行系统性风险的时变SJC-Copula联合分布。分析结果证实了银行间系统性风险相依结构的动态时变特征,银行间系统性风险的联合概率分布存在着一定的非对称性,但时变的动态相依结构随着时间延展而减弱,非对称的时变相依结构对于银行间系统性风险的溢出效应具有重要意义。
[期刊] 开放导报
[作者]
黄少军
对疫情以来中国、美国、日本三国股票、债券、外汇金融市场的实证研究显示,金融市场跨市场相关性和联动性显著增强,中美股市均为债市、汇市波动的引导方和联动效应的净溢出方,美中、美日股市联动指数在疫情期间显著上升,美股是中、日股市波动的引导方。建议一方面将国内金融风险防范重点落至股市这一风险中枢,监测市场反应,适时进行预期引导;另一方面及时评估美国救市政策效应,尽快启动风险预警机制,有效防范输入型风险。
关键词：
股票市场 债券市场 汇率市场 联动
[期刊] 证券市场导报
[作者]
周爱民 吴蕾
本文利用银行间双边报价债券市场逐笔交易高频数据对做市商报价行为进行实证研究。运用做市商报价调整的误差修正模型,并对报价与成交净价之间进行Granger非因果检验发现,做市商双边报价机制具有迅速纠错的功能和信息传导的功能,竞争性做市商制度具有更高市场效率。本文试图从全新的角度证明做市商双边报价机制的优越性,并提出相应的机制优化设计建议。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 郑斌
本文使用无套利宏观金融模型对银行间市场国债期限溢价和超额收益进行实证研究。在对期限溢价和超额收益的估计中发现,无论从幅值还是相关性看期限溢价均无法作为超额收益的有效预期。对期限溢价动态特征分析的结果表明,通胀增长率、经济波动以及货币政策冲击虽然能造成期限溢价的短期波动,但长期内并不会使溢价水平发生偏移。溢价水平取决于市场预期的不确定性程度,这是本文对期限溢价形成和波动机理的一种新的解释。
关键词：
期限溢价 超额收益 不确定性程度
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险。
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
一、做市商制度概念内涵 做市商制度(MarketMaker)是指在证券市场上具备一定实力和信誉度的证券经营法人,不断向交易者报出某些特定证券的买入价和卖出价,并在所报价位上接受公众买卖要求,保证及时成交,避免出现买卖双方不匹配(只有供给或只有需求)而无法成交的情况。通过做市商的这种连续不断的买卖,以达到增强市场流动性和满足市场需求的目的。
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