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[期刊] 银行家
[作者]
宗良 吴丹
系统重要性银行的风险防控定位重要性银行在系统性风险防范环节中具有重要地位系统重要性银行具备规模庞大、复杂程度高、关联性强等特点,在金融体系中具备重要影响力,如果出现风险问题,很可能迅速传染,导致整个金融体系正常运行的坍塌,因此需要施加特殊监管要求。全球金融危机的爆发令人们认识到大型银行与其他金融机构之间系统关联的重要性,是特定机构风险演变为整个金融系统风险的重要根源。此后,鉴于重要性银行在系统风险传染中的重要性,巴塞尔银行监管委员会分别通过了《巴塞尔协议Ⅱ》《巴塞尔协议Ⅲ》等,要求全球系统重要性银行(G-SIBs)具备额外的风险防范能力和抵御损失能力。2015年11月,金融稳定委员会(FSB)颁布了针对G-SIBs提出更高监管要求的《总损失吸收能力原则及条款》。
[期刊] 西南金融
[作者]
张立华 张顺顺
从时间维度上对宏观审慎监管视角的系统重要性银行进行风险评价是应对金融危机和实施宏观审慎监管政策不可或缺的重要内容。本文在阐述未定权益法分析系统重要性银行风险评价的理论基础上,基于宏观审慎监管视角对系统重要性银行风险评价进行实证分析,测度了美国金融危机和欧洲主权债务危机对我国系统重要性银行的影响,并透析监管部门对银行风险评价的政策研究,诠释出我国预防和应对未来"重要而不能倒"银行风险在理论和实践中的防范路径。
[期刊] 金融论坛
[作者]
肖振宇
本文在分析系统重要性银行内涵的基础上,借鉴宏观审慎监管工作组(MPG)的评估方法,选取反映银行规模、关联度和可替代性三方面的指标对中国的系统重要性银行进行了界定。工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行等10家银行被认定为中国的系统重要性银行。针对我国银行业的实际情况,本文提出应从以下三个方面加强对中国系统重要性银行的监管和风险防范:强化资本监管,增强其抗风险能力;适度引入应急和自救机制;加强对系统重要性银行的跨业风险和金融创新的监管。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋群英
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标。主要结论如下:(1)通过比较次贷危机前后尾部相关系数的变化,确定工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行和中信银行6家银行为中国的系统重要性银行;(2)中国的系统重要性银行传染性非常强,一旦发生风险可能会对其他银行乃至整个金融业产生极大的破坏力,因此,这些银行是"大而不能倒"的,必须加强对这些银行的监管,做到宏观审慎监管与微观审慎监管相结合。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
何德旭 苗文龙 李硕
全球系统重要性银行形成金融网络，其重大风险不仅对本国经济体系具有重要影响，而且通过该网络对其他国家进行风险传染。文章基于23家全球系统重要性银行2010年1月至2020年6月的资产价格日频数据，计算全球系统重要性银行网络，分析得出：全球系统重要性银行网络具有一定的地理板块性特征，在不同时期，板块构成银行可能发生局部变动。其中，美国的全球系统重要性银行具有显著的传出效应；欧洲国家、加拿大和日本的全球系统重要性银行具有显著的传入效应；中国的全球系统重要性银行的风险传染效应主要作用于国内。在不同时段，JP摩根大通和花旗银行间隔轮换对国际金融风险产生较大的传染效应；欧洲国家、加拿大、日本的全球系统重要性银行2020年1月以来出现了显著的上升态势。文章认为可根据相关结论，加强对有关全球系统重要性银行的重点风险监测和监管。
关键词：
全球系统重要性银行 网络结构 风险治理
[期刊] 金融研究
[作者]
肖璞 刘轶 杨苏梅
在银行体系中,银行与银行之间存在业务往来,一家银行陷入困境时,其风险对其他银行及整个银行系统具有溢出效应。本文采用CoVaR方法,结合分位数回归技术,量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,研究结果表明,在q=0.025的情况下,中国银行对整个系统性风险贡献率最大,其次是建设银行、工商银行。本文的研究可以为监管部门识别系统重要性银行提供参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 中国金融
[作者]
陶玲
金融体系内的一些机构具有规模大、交易对手多、组织结构复杂、与其他机构的关联性强、所提供的金融服务具有不可替代性等特征,
[期刊] 中国金融
[作者]
文爱华
党的十八大以来,党中央、国务院高度重视金融工作,多次就防范化解金融风险作出重大部署。2019年中央政治局第十三次集体学习时,习近平总书记指出,金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度,要抓住完善金融服务、防范金融风险这个重点,推动金融业高质量发展。李克强总理在2019年政府工作报告
[期刊] 投资研究
[作者]
佟孟华 邢秉昆 于建玲 徐聿枫
本文基于CoVaR方法和分位数回归技术测度我国上市银行间的风险溢出强度,并依据银行业风险传染机制探究非系统重要性银行对银行业系统性风险的影响。区别以往基于系统重要性银行分析银行业系统性风险的思路,本文在风险传染视角下着重分析非系统重要性银行与银行业系统性风险间的客观规律。研究发现,我国非系统重要性银行抵御风险冲击能力较弱,且非系统重要性银行易作为风险传递中介冲击系统重要性银行,从而诱发我国银行业系统性风险。鉴于此,本文提出基于多视角的关键非系统重要性银行识别策略,以期为我国银行业系统性风险的防控贡献新思路。
[期刊] 金融论坛
[作者]
卜林 刘凯迪
本文基于关联网络视角,提出度量行业系统性风险贡献的新方法——"留一法"(leave-oneout,LOO),将条件Granger因果检验方法与LOO相结合,评估行业的系统重要性程度。研究结果表明,虽然在传统无条件Granger因果检验方法和LOO方法下金融行业的系统重要性排名普遍靠后,但是各行业在两种研究方法中对应的系统重要性排名表现出很大的差异性;在全样本期内各行业之间普遍存在着较强的联动性,各行业的系统重要性排名会因不同极端事件冲击而发生明显变化。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国工商银行董事会办公室课题组
２０１５年１１月３日，金融稳定理事会（ＦＳＢ）更新了全球系统重要性银行（Ｇ－ＳＩＢＳ）名单，中国建设银行首次入选，加上此前的中国银行、中国工商银行和中国农业银行，四家国有大型银行均跻身全球系统重要性银行之列。笔者通过分析Ｇ－ＳＩＢＳ的治理要求、国际大型银行实践，旨在探索我国银行业在公司治理层面适应Ｇ－ＳＩＢＳ新要求的对策和举措。Ｇ－ＳＩＢＳ监管要求２００８年爆发的国际金融危机使许多
[期刊] 中国金融
[作者]
金昱
2014年以来,国际银行业受外部市场环境和监管政策环境变化影响,业绩复苏进程出现一定反复,但银行资本充足率和资产质量仍延续了稳步提升势头,可持续发展能力正逐步修复。美国、欧洲、日本的13家全球系统重要性金融机构(包括美国的花旗集团、美国银行、摩根大通、富国银行,英国的汇丰控股、巴克莱银行、苏格兰皇家银行,欧洲大陆的德意志银行、法国巴黎银行、瑞银集团、桑坦德银行,日本的三菱日联和瑞穗集团,以下简称"13行")的经营与发展呈现以下特点。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张强 张瑞怀
近年来,由于证券市场的风险骤增以及银行的违规操作,导致证券风险向银行风险转化或转嫁,成为银行传统风险之外的主要风险。银行盲目过度垒上市公司以及对券商的违规操作是证券风险转化为银行风险的主要形成路径,强化银行对证券业融资的风险理念、规范信贷融资行为、构筑风险预警机制等,才能有效防范证券风险转化为银行风险。
关键词：
证券风险 银行风险 转嫁
[期刊] 中国金融
[作者]
欧阳卫民
理念是实践淬炼的结果,也是新的实践的先导。风险理念是否正确,从根本上决定着风险管理的质效。党的十八大以来,习近平总书记高度重视防范化解金融风险,强调"防范化解金融风险,事关国家安全、发展全局、人民财产安全,是实现高质量发展必须跨越的重大关口","防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的根本性任务",
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