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[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐超
系统重要性金融机构的识别是后危机时代金融监管领域的重要问题。结合国际金融监管主体和学者的研究,本文分析了识别SIFIs的方法主要,包括指标法和市场法。本文指出识别SIFIs不仅要关注FSB等推出的规模、关联性和可替代性指标,而且更应关注金融机构跨越国界或地区并购以及开发新业务所滋生的风险指标。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王巍
系统重要性金融机构问题通常被称为"大而不能倒"、"太重要而不能倒"问题,该类机构的无序破产除对企业本身及其股东造成损失外,还会产生严重的负外部性,急需强化监管。本文分析了系统重要性金融机构的识别方法及主要监管措施,设计了系统重要性银行基本指标评估体系,并对我国上市银行进行了系统重要性分析。
关键词：
系统重要性金融机构 负外部性 金融机构
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
大型银行要深刻认识到自身的系统重要性,顾大局,行大道,树大家风范,勇于担当起系统重要性责任,这也是大型银行应该承担的最基本的社会责任全球系统重要性金融机构的监管框架在2007年美国次贷危机中,雷曼兄弟、美林银行、AIG、花旗集团等大型金融机构的轰然崩塌及其对市场的巨大冲击,让美国监管机构措手不及,面临前所未有的艰难抉择。然而无论是救或不救,最终都未能遏制住国际金融危机的爆发。之后,
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
大型银行要深刻认识到自身的系统重要性,顾大局,行大道,树大家风范,勇于担当起系统重要性责任,这也是大型银行应该承担的最基本的社会责任全球系统重要性金融机构的监管框架在2007年美国次贷危机中,雷曼兄弟、美林银行、AIG、花旗集团等大型金融机构的轰然崩塌及其对市场的巨大冲击,让美国监管机构措手不及,面临前所未有的艰难抉择。然而无论是救或不救,最终都未能遏制住国际金融危机的爆发。之后,
关键词：
系统重要性金融机构 银行业
[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 袁薇
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有明显周期性特征,系统性风险集中在少数金融机构。监管机构需要保持动态监测,加强金融机构宏观审慎监管。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 袁薇
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有
[期刊] 上海金融
[作者]
贺晓宇 车翼
对我国而言,无论是金融混业经营程度的加深或是外资逐渐进入国内金融业,都加速了对于识别系统重要性金融机构的需求。本文基于此需求为监管机构提供了一种有效、简单、稳健的方法。本文选择基于EVT极值分布使用GARCH模型动态更新CoVaR法以及MES法,测度了我国上证上市的19家商业银行、18家券商机构、4家保险机构、1家信托机构和2家全牌照金融机构的系统重要性。CoVaR结果显示,全牌照机构对系统性风险的贡献度最大,区域性商业银行最小,说明混业经营会大幅增加对系统的风险溢出效应;MES测度结果则相反——券商的边际期望损失反而大于国有银行。对两种测度方法进行稳健性检验,本文认为CoVaR较之MES是更适合测度我国系统重要性金融机构的指标。
[期刊] 经济问题
[作者]
薛昊旸
系统重要性金融机构由于规模和市场关联度的优势,对整个金融体系和实体经济产生了巨大的外部效应。金融创新活动的高风险性带来的负外部效应会引发巨大的系统性风险和危机。分析了系统重要性金融机构正负两方面外部性的作用机制和宏观效应,研究发现负外部性加大了整个金融体系的边际成本、政府和纳税人的负担,而且会快速传递到宏观经济体系;进一步结合庇古和科斯的外部性政策方法对系统重要性金融机构的监管问题进行了讨论,并将监管方法从政府解和市场解两个方面进行了分析,认为现有的业务管制和资本附加等监管方法可以在一定程度上使系统重要性金融机构的负外部性内在化,但是对于银行规模和税收方面的监管措施还需改进。
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风险监控仍是监管当局主要任务。
[期刊] 中国金融
[作者]
钟震 吴郡 郭立
系统重要性金融机构监管改革的国际背景与以往历次金融危机有着实质性不同,系统重要性金融机构在2008年国际金融危机中并未起到"金融稳定器"的作用,反而成为系统性风险和金融危机的制造者、传递者和受害者。本次国际金融危机充分暴露出国际组织和主要经济体在系统重要性金融机构监管上的缺陷:缺乏对系统重要性金融机构的统一认识;普遍存在监管主体不清、监管手段和工具不足、风险限制和责任追究力度不够、跨境协调合作不畅等问题;侧
[期刊] 管理世界
[作者]
欧阳红兵 刘晓东
本文提出采用最小生成树(MST)和平面极大过滤图(PMFG)两种方法构建和分析金融市场网络。运用银行间同业拆借市场数据进行的实证分析表明,方法可以动态识别金融网络中节点的系统重要性,且具有效性和稳健性,而最小生成树方法对系统性风险传导路径的识别对于实施金融风险的宏观审慎监管提供了重要而有效的手段。
关键词：
系统性风险 网络分析 系统重要性
[期刊] 武汉金融
[作者]
管斌
系统重要性金融机构指的是基于规模、复杂性和系统关联性,其无序破产将对更广范围内的金融体系与经济活动造成严重干扰的金融机构。这些金融机构具有很强的负外部性,并因"大而不倒"而易滋生道德风险。次贷危机后,加强对系统重要性金融机构的监管成为全球金融监管改革的重点。我国金融法应当立足本土资源并借鉴国际经验,构建系统重要性金融机构的监管体系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋清华 姜玉东
系统重要性金融机构的监管是宏观审慎监管框架中很重要的一个维度,而有效监管的前提是对系统重要性金融机构的识别与评估。文章基于边际预期损失(MES)方法,计算了中国上市金融机构的系统性风险指数。研究结果表明,加强对系统重要性银行的监管,降低银行业系统性风险应成为目前我国宏观审慎监管的重点。
[期刊] 中国金融
[作者]
彭锋
2011年11月4日,金融稳定理事会(FSB)公布了全球系统重要性金融机构(SIFIs)名单,共有29家金融机构榜上有名。进入名单的银行必须在2012年年底前提交详细计划,订立"遗嘱"并在2019年前达到不同的附加资本要求,最高标准为高于一般金融机构3.5个百分点的核心一级资本。
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