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[期刊] 投资研究
[作者]
李泽广 赵建翔 李文君 祝浩然
近年来流动性风险触发的系统性金融危机事件频繁发生,说明对流动性危机的触发、生成、传染、放大与治理机制进行深入研究具有十足的紧迫意义。本文在辨析流动性风险各类概念的基础上,探寻了流动性风险加剧系统性危机的传递路径,进而分析流动性风险的内涵及其测度指标体系的沿革,并探讨了宏观审慎监管框架下的流动性风险治理问题。整体来看,近年的研究逐渐将资产价格和流动性错配问题纳入到研究与决策视野,强调解决加总问题以连通宏微观流动性风险的度量,试图以动态监测流动性囤积与枯竭带来的系统性风险问题加以透视;并发现针对系统流动性风险的治理对策研究,需重点涵盖政府干预边界与方式、优化与平衡安全资产供给机制和优化风险承担激励等诸多方面。
关键词：
系统流动性风险 流动性错配 安全资产供给
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎克俊 姚洁强 黄峰 沈豪杰
文章针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出了一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市系统流动性风险进行了实证估计,结果显示沪深股市的流动性系统风险相比做市商交易制度的美国股市和纯指令驱动交易制度的我国香港股市都更为明显,2001～2010年期间中国个股流动性中的系统风险比1996～2000年期间系统性风险有所降低",飞向流动性"行为是造成这一变化的原因。
关键词：
系统流动性 非流动性指标 飞向流动性
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郑建华 周松海 赵艳菲 王勤利
目前,我国已形成以人民银行现代化支付系统为核心,银行业金融机构行内支付系统为基础,票据交换系统、银行卡支付系统等为重要组成部分的支付清算网络体系。现代化支付体系的建立为经济金融和社会发展提供了快速高效、安全可靠的支付清算渠道,加速了社会资金周转,并已成为人民银行掌握全国宏观经济信息、制定和执行货币政策的重要渠道。支付清算体系安全、稳定运作关乎国家经济金融的安全及货币政策的执行效果。防范支付清算体系的流动性风险是确保支付清算体系平稳运行的基础。本文通过分析支付系统流动性风险的特点和成因,确定提高支付系统流动
[期刊] 金融评论
[作者]
朱元倩
本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素,对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结,并探讨了巴塞尔III的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系,给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势,为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。
关键词：
系统性风险 流动性覆盖率 净稳定资金比例
[期刊] 当代经济科学
[作者]
常臻旺 朱建洲
本文从理论和实证两方面对我国专业银行的流动性风险进行了分析。作者认为,流动性风险,是指由于银行流动性资产不能确保适当的数量,从而易于引起信用不稳定和收益恶化的风险。纵观80年代,汇率的不断扩大,流动性资产的匮乏。资产负债总量和结构的失衡,乃是这一时期流动性风险的实际表现。流动性风险不仅影响着微观金融实体的稳健经营,而且还影响着宏观金融、经济的健康发展,其危害之大足以使一国金融制度崩溃。为此,应从强化专业银行自我约束机制、制度创新、提高流动性管理水平、强化系统调控机制诸方面防范和控制流动性风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王宇 李自力
本文试图通过分析过去的20年大额支付系统LVPS的变化及其原因、世界主要LVPS平衡流动性和风险的政策、各种LVPS存在差异的原因以及大额支付系统LVPS今后发展的趋势,为我国的大额实时支付系统HVPS制定平衡流动性和风险的政策提供建议。
关键词：
大额支付系统LVPS 流动性 风险 平衡
[期刊] 当代经济研究
[作者]
徐晓光 王含 郑尊信
近年来,我国新三板市场为中小企业融资提供了重要的平台,并取得了迅速发展,但仍然存在着很多问题。其中,流动性风险问题尤为突出。新三板市场中不同流动性的企业在不同市场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不相同,一般情况下,流动性差的企业所面临的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少数企业与之相反。从对这些企业的研究中可以发现,企业熊市抗风险的能力与其营收增长率有一定的相关性。基于此,我国相关部门应适时适当地降低投资者门槛,企业应不断提高自身的盈利能力,完善现有的交易制度,加强监管。通过这
关键词：
新三板市场 流动性 风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
覃小兵 陈粘 林宇
针对现有市场极值风险测度方法不能反映市场流动性风险的缺陷,采用价量结合的风险测度方法,引入由换手率(Turnover Rate,以下简称TR)求得的变现时间和极值理论(Extreme Value Theory,以下简称EVT)对Bangia等(1998)提出的经流动性调整Va R的La-Va R模型(BDSS模型)进行改进,进而运用改进后的La-Va R模型对上证综指(Shanghai Stock Exchange Composite Index,以下简称SSEC)经流动性调整的极值风险进行测度,并采用规范的返回测试检验方法(Back-testing)对模型的稳健性进行检验。实证结果表明:改进...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜海涛
个人投资者对流动性的要求较低,而机构投资者则异常关注流动性的风险问题。如封闭式基金分红、开放式基金面临巨额赎回时都会遇到资产变现的问题。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
徐晓光 王含 郑尊信
近年来,我国新三板市场为中小企业融资提供了重要的平台,并取得了迅速发展,但仍然存在着很多问题。其中,流动性风险问题尤为突出。新三板市场中不同流动性的企业在不同市场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不相同,一般情况下,流动性差的企业所面临的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少数企业与之相反。从对这些企业的研究中可以发现,企业熊市抗风险的能力与其营收增长率有一定的相关性。基于此,我国相关部门应适时适当地降低投资者门槛,企业应不断提高自身的盈利能力,完善现有的交易制度,加强监管。通过这些举措来缓解流动性不足问题,降低我国新三板市场的流动性风险。
关键词：
新三板市场 流动性 风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李华
本文试图引入宏观审慎管理理念,从支付系统整体流动性入手,通过构建logistic模型来测度与评估支付系统流动性风险。实证结果显示,系统参与者整体流动性风险概率水平波动较为频繁,但处于较低状态。在宏观审慎管理框架下,人民银行应重点关注系统性风险,把系统潜在的流动性风险降到最低层次。
关键词：
宏观审慎管理 支付系统 流动性风险 评估
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童牧 何奕 文景然
以国际清算银行在日间流动性风险监管方面的最新进展为背景,从理论上分析了日间流动性风险的实质,研究了现有监管指标相互之间及其与日间流动性风险的关系,探讨了现有监管框架指标体系的不足之处,提出了未来日间流动性风险管理与监管需要注意方面。对于加强中国日间流动性风险的管理与监管、弥补现有国际监管工具的不足具有显著意义。
关键词：
日间流动性风险 支付系统 金融监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童牧 何奕 文景然
以国际清算银行在日间流动性风险监管方面的最新进展为背景,从理论上分析了日间流动性风险的实质,研究了现有监管指标相互之间及其与日间流动性风险的关系,探讨了现有监管框架指标体系的不足之处,提出了未来日间流动性风险管理与监管需要注意方面。对于加强中国日间流动性风险的管理与监管、弥补现有国际监管工具的不足具有显著意义。
关键词：
日间流动性风险 支付系统 金融监管
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邓娟 周宏
VaR模型忽略了流动性风险,到目前为止还没有统一的指标度量流动性风险。本文分析了最高成交价与最低成交价之差模型度量流动性风险存在偏差,同时给出了度量流动性风险一种新的修正模型。最后,结合实证对两种模型进行对比,修正模型从更加微观的层面上充分考虑到各价位的实际成交的价、量分布对总交易金额的作用,计算流动性风险值比较客观、精确。
关键词：
流动性风险 风险度量 权重 修正模型
[期刊] 中国金融
[作者]
刘翔峰
全球流动性明显收紧根据全球咨询机构Ｃｒｏｓｓ Ｂｏｒｄｅｒ Ｃａｐｉｔａｌ的最新报告，２０１５年全球流动性规模为１０５．７万亿美元。国际清算银行（Ｂｉｓ）全球流动性最新统计显示，截至２０１５年第二季度，全球流动性规模较２０１４年缩减２．８万亿美元。从地区看，亚太新兴市场缩减１万亿美元，占全球流动性缩减规模的３６％。从未偿付余额看，美元、欧元和日元流动性分别缩减８０００亿美元、３０００亿美元和１０００亿美元。美联储加息预期是此次全球流动性
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