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[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵丹丹
防范和化解系统性风险是当前金融机构和监管当局工作任务的重心,文章主要梳理了国内外学者关于系统性风险的预警模型和测度方法,指出了已有研究模型和方法的不足之处:(1)受限于模型自身严苛的假设条件,不能处理非线性问题;(2)有效风险指标不足,不能全面反应金融体系的风险状态;(3)受历史原始数据序列长度的限制,难以建立符合国情的系统性风险预警系统;(4)受限于人的知识领域和经验,依赖人工建模和特征设计,因此与实际结果存在很大的误差。最后,文章还为防范和化解系统性风险提出了政策建议。
关键词：
系统性风险 预警模型 测度方法 人工智能
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱元倩 苗雨峰
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
章和杰 施楚凡 金辉 章鑫
系统性风险的测度与预警是摆在全世界监管当局面前的一项重大课题,文章对现有系统性金融风险测度与预警模型进行了系统回顾,对相关模型的概念、实践以及不足做出详细介绍,并对未来研究趋势进行了总结分析。这对推动构建适于我国国情的系统性金融风险测度与预警体系,进而维护金融稳定、防范化解重大风险具有重要意义。
关键词：
系统性风险 风险测度 期望损失
[期刊] 金融发展研究
[作者]
温博慧
系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。本文针对原理而不是具体的计算过程,对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述,以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。
关键词：
系统性金融风险 测度方法 宏观加总
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 李士岩
从风险监管的角度来看，实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的基础。系统性风险主要有两个来源：一是金融体系风险与实体经济的亲周期性；二是金融机构之间的系统性关联。伴随经济全球化和金融混业经营趋势的发展，金融机构之间的关联性日益增强，这种关联性增加了个体金融机构危机蔓延的可能性。本文基于关联性的角度，总结系统性风险度量的最新进展。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 关联性
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王大庆
近年来,国际金融形势十分严峻,金融灾难频繁发生,给各当事国带来巨大的经济损失。而系统性金融风险是破坏金融稳定的一个主要因素,因而,它引起了各国政府特别是金融监管部门的重视。本文建立了一个基于模糊模式识别的系统性金融风险预警模型。通过该模型和一些数据的整合,可以预测金融系统性风险,这对于宏观调控与审慎监管具有十分重要的意义。
关键词：
系统性金融风险 预警模型 模糊模式识别
[期刊] 上海金融
[作者]
肖敬红 闻岳春
本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了NSR综合预警指数,并通过实证分析验证了其可靠性。
[期刊] 上海金融
[作者]
冯超 肖兰
本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
[期刊] 商业时代
[作者]
朱才斌 李增欣
本文利用M I M I C模型建立上证大宗商品E T F系统性风险预警系统,并利用中国有关数据进行实证研究,根据模型的修正结果找出影响上证大宗商品E T F系统性风险的若干变量,并通过计算得到"风险强度"的得分。建立风险评价模型,为大宗商品ETF系统性风险测评、预警和控制提供参考和帮助。
关键词：
商品ETF 系统性风险 预警模型
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
赵丹丹 丁建臣
采用支持向量机和核主成分分析法构建中国银行业系统性风险预警模型,将预警结果与BP神经网络模型和Logit回归模型的预警结果进行对比,并基于2008年1月～2017年9月的数据,采用SVM预警模型预测2009年1月～2018年9月中国银行业系统性风险水平。研究结果显示:与BP神经网络和Logit回归模型相比,SVM模型具有较高的预警正确率;在不同的阶段中国银行业系统性风险水平呈现出不同的变动趋势。建议中国政府部门和银行业警惕资本市场泡沫增长等隐性风险,不断完善银行业内部系统的风险防控机制,持续强化银行业宏观审慎监管。
[期刊] 建筑经济
[作者]
踪程 陈立文 尹志军 马力
在明确房价风险问题研究的理论和现实意义的基础上,分析论证房价风险的内涵及其影响因素,介绍并比较分析金融和房地产领域的风险测度方法,根据房价风险的特性,回顾风险预警理论及价格风险预警的应用研究概况,最后针对目前研究的问题提出进一步的研究方向。
关键词：
城市房价 房价风险 风险测度 风险预警
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 李金
2008年美国金融危机的爆发,再次引起了全世界对金融风险甚至是系统性风险的高度关注。本文在以往研究的基础上试图对系统性风险的相关理论和度量方法进行评述,分析各模型的应用范围和内在关联性,并分析国内外学者研究的差异性,旨在为后续研究提供思路,并为国内甚至整个金融机构宏观经济政策制定提供依据。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨小玄 王一飞
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性金融风险状况。本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较2015-2016年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大。上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险、降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情的微观审慎与宏观审慎有机结合的逆周期调节政策安排。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘林
通过开展预警实证表明,该方法在规范预警工作组织体系以及提升预警效能等方面能够发挥切实有效的作用,是一种开展区域金融风险预警行之有效的方法。
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