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[期刊] 财经研究
[作者]
田娇 王擎
我国经济近年处于下行期,金融风险不断上升,央行、银监会等相继提出坚决守住不发生系统性金融风险的底线。通过金融政策来防范风险是常规之举,但多重金融政策之间可能存在不一致性。文章基于动态随机一般均衡模型的比较分析表明,在资本监管要求下,取消银行存贷比约束或银行间市场的政府隐性担保等弱化流动性干预的措施,将起到一定的逆周期调节作用;当经济金融领域遭受各类负向的外生冲击时,就减缓资本监管的顺周期性而言,取消政府隐性担保的措施更为稳健。可见,应重视不同的银行流动性干预政策对资本监管宏观审慎性的影响,通过政策之间的兼
[期刊] 财经研究
[作者]
田娇 王擎
我国经济近年处于下行期,金融风险不断上升,央行、银监会等相继提出坚决守住不发生系统性金融风险的底线。通过金融政策来防范风险是常规之举,但多重金融政策之间可能存在不一致性。文章基于动态随机一般均衡模型的比较分析表明,在资本监管要求下,取消银行存贷比约束或银行间市场的政府隐性担保等弱化流动性干预的措施,将起到一定的逆周期调节作用;当经济金融领域遭受各类负向的外生冲击时,就减缓资本监管的顺周期性而言,取消政府隐性担保的措施更为稳健。可见,应重视不同的银行流动性干预政策对资本监管宏观审慎性的影响,通过政策之间的兼容匹配来强化防范系统性金融风险的作用。文章的研究对于评价现有政策效果以及提升我国金融政策有效性具有重要的现实意义。
[期刊] 新金融
[作者]
吕江林 申屠廉盛 郭珺莹 陈春霞
受美国次贷危机以及中美贸易战和疫情的影响,我国宏观杠杆率尤其是企业杠杆率和家庭杠杆率出现快速攀升趋势,防范化解系统性风险成为宏观调控重中之重的任务。本文以一般均衡的思路,构建了一个小国开放型MS—DSGE模型,结合Wilson压力测试模型,来进行我国降低宏观杠杆率对银行业信用风险压力的测试。结果表明,当企业杠杆率单季降幅超过4%,则商业银行将面临极大信用风险,可能引发银行危机和金融危机;而对家庭部门适当降杠杆则反会降低银行体系不良贷款率,降低系统性风险。本文认为,当前我国应当宏观审慎地调降企业杠杆率,合理控制企业杠杆率下降速度;与此同时,可以通过降低家庭贷款价值比政策,并配合房地产政策、收入分配政策和公共支出政策的调整,较大幅度地调低居民杠杆率,从而降低银行信用风险压力,更好地防范化解系统性风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 刘思远
在守住不发生系统性金融风险的政策要求下,金融监管当局应如何有效防范化解系统性金融风险对金融安全、金融稳定及金融发展具有重要意义。基于防范系统性金融风险的视角,通过选取四维指标变量用以构建系统性金融风险指标体系,使用主成分分析法确定各维度权重并通过降维合成为系统性金融风险综合变量,使度量系统性金融风险的指标体系更加科学、合理。再通过省级面板门槛回归模型及金融监管协同度测度,实证探讨分析我国31个省级(不含港、澳、台)金融监管对防范系统性金融风险的作用效应及金融监管系统的协同度,并根据实证研究结论提出优化金融监管相关措施的可行性建议。研究结论和建议对商业银行系统性金融风险防范具有重要借鉴作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
童中文 范从来 朱辰 张炜
货币政策与宏观审慎监管具有协同性,央行专注于维持物价稳定的货币政策可以熨平金融资产价格波动,达到防止金融系统性风险的金融监管目标。在不同经济状态下,货币政策对经济和金融变量的效应具非对称性。在本文的DSGE模型中,系统性风险的产生是内生的,由于其他变量的反应,简单货币政策意外收紧并不一定会降低系统性风险,当金融部门脆弱时往往会造成强冲击。宏观审慎货币政策添加了逆周期资本要求和金融脆弱性反应,高风险状态下其"逆周期缓冲"机制会减弱意外性货币政策的负面影响,获取更高的福利收益,同时兼顾通货膨胀和产出的目标要求,从而更有效地平缓经济波动和维护金融稳定。
[期刊] 金融研究
[作者]
童中文 范从来 朱辰 张炜
货币政策与宏观审慎监管具有协同性,央行专注于维持物价稳定的货币政策可以熨平金融资产价格波动,达到防止金融系统性风险的金融监管目标。在不同经济状态下,货币政策对经济和金融变量的效应具非对称性。在本文的DSGE模型中,系统性风险的产生是内生的,由于其他变量的反应,简单货币政策意外收紧并不一定会降低系统性风险,当金融部门脆弱时往往会造成强冲击。宏观审慎货币政策添加了逆周期资本要求和金融脆弱性反应,高风险状态下其"逆周期缓冲"机制会减弱意外性货币政策的负面影响,获取更高的福利收益,同时兼顾通货膨胀和产出的目标要求
[期刊] 财经论丛
[作者]
米传民 徐润捷 陶静
互联网金融同传统金融具有不同的空间聚集特征。互联网金融在带来金融开放、门槛降低、效率提升、成本下降的同时,也给互联网金融体系、乃至整个金融系统带来风险新问题。大量研究表明互联网金融在宏观经济冲击、内部脆弱性等影响下,往往具有与以往不同的系统性金融风险特征。本文利用北京大学的31个省和335个地市区域的互联网金融发展指数有关数据,运用t-SNE机器学习模型进行我国互联网金融发展的降维和聚类分析,得到我国互联网金融空间聚集和不同业务模式发展的分布特征,发现在区域发展程度上存在尖峰厚尾,在业务模式上存在不均衡现象。基于此,提出了考虑互联网金融发展区域差异造成的三方面系统性风险,并为防范互联网金融系统性风险提出建议。
[期刊] 国际贸易
[作者]
郭敏 岳霖
2008年肇始于美国的次贷危机除了各国金融监管出现漏洞之外,混业经营造成的系统性风险加剧了金融危机的蔓延扩散。危机过后,欧美各国进行了不同程度的金融监管体制改革,而从美国金融监管新政中可以管窥未来金融监管体制改革的新方向和思路。未来金融监管发展趋势将受混业经营背景下的系统性风险这一因素深远影响,并呈现出以下特点:逐步拆分金融机构的高风险业务,适当借鉴分业经营模式;金融机构"大而不倒"或将成为历史;削弱金融市场信息不对称的影响;监管要求提高导致金融自由化时代暂时终结。中美两国的金融实务和系统性风险水平尽管所处层次存在差异,但美国金融改革法案设定的相关规则及其优质内核,对于我国在防范系统性风险具有...
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛昊翔 方意 左传长
守住不发生系统性金融风险的底线,需要引入逆周期的宏观审慎监管。基于股票收益率数据的尾部依赖模型所构建的传统前瞻性系统性风险指标不具有逆周期性质,难以为逆周期的宏观审慎监管提供有效的政策支撑。本文从股票收益率生成过程中的驱动因子这一引发系统性风险的根源出发,研究中国16家上市商业银行系统性风险的内在驱动机制。基于驱动因子对系统性风险的预测能力,本文构建出全新的逆周期系统性风险预警指标,发现:①在空间维度上,平安银行、南京银行和华夏银行的金融稳定性最弱,农业银行、中国银行、浦发银行、光大银行和中信银行的金融稳定性最强。据此,监管当局可以针对银行金融稳定性的异同,制定差异化的空间维度宏观审慎监管政策。②在时间维度上,本文所构建的系统性风险预警指标不仅具有有效的风险预测能力,能够提前半年发出风险预警信号,而且具有传统系统性风险预警指标所不具备的良好逆周期性质。据此,监管当局可以更加及时准确地监测系统性风险的累积状态,制定逆周期的时间维度宏观审慎监管政策。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
黄志刚 李明琢 董兵兵
我国推出债务置换政策致力于化解地方政府债务风险问题，但关于该政策能否有效化解风险以及其作用机制如何，目前尚无定论。本文通过构建动态随机一般均衡模型(DSGE)探索如何防范与化解债务置换政策对系统性金融风险的负面影响。理论分析发现，债务置换政策尽管能够缓解地方政府的短期违约风险，但是可能会带来系统性金融风险上升的副作用。其副作用来源于两种渠道：流动性渠道和违约转移渠道，债务置换设计中应该充分关注这两种渠道的副作用。本文还发现，搭配货币政策或宏观审慎政策可以缓解债务置换副作用，相比之下宏观审慎政策更加有效。因此，为更好地保障债务置换政策的成功，本文建议实施“债务置换+宏观审慎”的政策组合。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张腾龙
在未来国际冲突的风险、危机的传递可能、内在系统性金融风险以及与危机并存的战略机遇期交织的背景下,我们应当树立防范系统性金融风险的底线思维。党和国家的宏观政策和机构改革等举措体现了这一导向。对于所涉及的机构改革和监管文件所伴随的具体监管措施,我们可以通过合法性分析阐述其正当性。
[期刊] 银行家
[作者]
刘明彦
系统重要性金融机构在金融体系中居于重要地位,为完善我国系统重要性金融机构监管框架,防范系统性风险,有效维护金融体系稳健运行,中国人民银行、银保监会和证监会于2018年11月27日联合印发《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(下文简称《指导意见》)。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高国华
本文从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发,构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架,以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平,以此作为逆周期缓冲资本的指导变量;在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用时点方面,引入Markov机制转移模型对周期转变和风险状态的阶段性变迁进行识别,为风险判别和逆周期监管建立系统性的定量分析方法作为支撑。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
方意 黄丽灵 荆中博
健全金融风险防范化解机制是维护金融稳定的基石。为更好地认识与理解金融稳定政策的有效性，本文借鉴货币政策传导机制框架分析三类金融稳定政策的传导机制，并基于“相对成本—相对收益”关系量化政策的成本与收益。其中，政策工具为注资政策、资产购买政策与银行合并政策，政策中介目标为非核心负债占比、机构关联性、相对规模。结果表明：在政策效果方面，注资政策和资产购买政策效果明显，是较好的政策工具；银行合并政策效果较不稳定，高度依赖于合并银行与被合并银行的风险特征。在作用机制方面，以控制非核心负债占比为目标时，这些政策还会通过控制机构关联性来降低银行业系统性风险。特别地，通过影响机构关联性来控制风险非常重要，但是操作不当会造成风险上升。此外，政策在不同时期的实施效果不同，注资政策与资产购买政策均在压力期间的效果较好，银行合并政策则是在非压力时期的效果相对明显。本文的研究结论对于如何选取合适的政策工具以防范化解系统性风险具有较强的现实意义。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄锐 蒋海 黄剑
宏观审慎监管旨在降低宏观金融风险,平滑经济周期,其中巴塞尔协议Ⅲ中的动态拨备监管可以起到类似资本缓冲的作用。本文利用含金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE)研究前瞻型拨备规则及后顾型拨备规则和经济波动之间的相互作用。结果表明,前瞻型拨备在周期内较为平滑,持有更多的预期拨备可降低经济的顺周期性;传导渠道的分析表明,拨备类型、贷款拨备率会直接或间接的影响到不良贷款率和贷款利率,进而对金融体系和实体经济的顺周期性造成影响;在考虑逆周期资本监管的情形下,前瞻型拨备可进一步降低顺周期性,其幅度有赖于参数的选择。
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动态拨备 金融风险 经济周期 逆周期缓冲
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