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[期刊] 统计研究
[作者]
顾云 张栋浩 杜在超 黄在鑫
本文结合极值理论(Extreme Value Theory, EVT)和新的动态混合Copula(Dynamic Mixture Copula, DM-Copula)函数,提出了一种新的CoES估计方法DM-Copula-EVT。在EVT建模中,本文改进了阈值的选取方法以避免选择的主观性,并提出了一系列新的动态混合Copula以更好地刻画金融市场日益复杂的尾部关联性。此外,本文首次提出了检验CoES模型设定正确性的后验分析方法,包括无条件覆盖性检验和条件覆盖性检验。将本文建模和检验方法应用于我国金融市场,研究发现:相对于传统使用的t分布,EVT能更好地拟合指数的尾部分布;新的动态混合Copula函数能更好地刻画金融部门与系统之间的复杂关联性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔静
文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR和DCoES值存在差异,银行业对系统性金融风险的贡献最大,房地产和保险次之,多元金融最小;三是各机构的动态DCoES值具有一定趋同性。银行业和房地产行业对系统性风险的影响大致相同。在极端情况下,类金融业对系统性风险的影响较大。
关键词：
CoES VaR CoVaR系统性风险
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方芳 林海涛
本文提供了系统性金融风险的演化机制,提出了优化后的系统性金融风险测量体系,并实证检验了测量体系的功能,旨在从理论和操作上为准确、全面地测量系统性金融风险提供新的认识。研究结果表明:在系统性金融风险演化过程中,资产价格与商品价格作为演化载体可以实时监测风险的大小,而国民经济各部门的杠杆率作为演化载体可以先行预测风险的大小。因而,从价格与杠杆率两个维度提出的测量体系,能够反映系统性金融风险的变化。在对测量体系实证检验后,监测指标识别出了金融系统压力较大的时期,预测指标识别出了国民经济杠杆率较高的时期,印证了价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱元倩 苗雨峰
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张玉鹏 娄云深
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据，采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络，进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明，结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生；发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应，且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国大陆；在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情等重大风险事件期间，中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高；美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响，新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周远
在金融系统性风险测度已有研究的基础上,从金融产品的风险特征出发,采用了风险信息提取的方法,构建了资本市场系统性风险预警指标体系,并借助BP神经网络算法对指标体系进行训练和测试,分析结果表明效果较好。金融产品的现实交易市场为我们提供了众多风险预警信息,产品类型愈丰富,其所提供的信息越加客观反映出市场表现,这也是资本市场需要鼓励产品创新的意义所在。
关键词：
资本市场 系统性风险 预警 神经网络
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
赖娟
实证分析表明:加入WTO后,风险在中国实体经济与金融部门之间传导的可能性增强,在银行与资本市场之间传导的可能性下降。实体经济的冲击对金融体系产生越来越大的影响,而金融体系的冲击在短期内对实体经济产生较大的影响,长期内影响减弱。汇率冲击对信贷的影响是短暂的,对上海证券市场的影响较小,对深圳证券市场的影响较大。信贷冲击对外汇市场和证券市场的影响都较大并且持久。上海证券市场的冲击对信贷和外汇市场均有较强影响,而且影响有扩大的趋势。深圳证券市场的冲击对信贷和外汇市场几乎没有影响。
关键词：
金融系统性风险 传导机制 VEC模型
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张燃 徐爽
与以往的信息不对称假说、流动性差异假说和需求差异假说不同,本文研究不同市场系统性风险差异对A+H股价差的解释能力。我们证明了两个市场系统性风险的差异,即两个经济体的基本面不同,是A+H股价差的一个重要驱动因素。进而推导出价格差异与经济基本面差异之间的函数关系,并以可观测变量———政府债务收益率作为经济基本面的代表进行间接检验。实证结果显示政府债务收益率第一、二主成分对A+H股价差的解释能力超过63%,考虑到政府债务收益率对经济基本面的代表性,我们可以断定:经济基本面的差异对A+H股价差的解释力度会远高于这一水平。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张涛
运用单指数模型,借助E-View统计软件,计算出了云南上市公司的系统性风险指标β系数,并据此对云南上市公司股票的系统性风险进行实证分析,找出云南上市公司的基本特点,并指出云南上市公司的发展方向及防范系统性风险的对策。本研究结果对于投资者投资决策、监管部门管理决策和股票市场的发展有一定借鉴意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张蕊 郭潇蔓 马瑞婷
文章从资本短缺的视角度量了我国系统性金融风险,并基于门限自回归(TAR)模型分析了资产价格变动对系统性金融风险影响的非单调性和阈值效应。结果发现:在资产价格下降阶段,资产价格下跌和经济增长减速都会增大系统性金融风险;资产价格缓慢上升时期,经济金融环境处于"舒适区",资产价格和经济增长的适度上升都会减小系统性金融风险;在资产价格涨幅已高于门限值7.28%时,资产价格和经济的快速增长以及宽松货币政策都会进一步增大系统性金融风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 李金
2008年美国金融危机的爆发,再次引起了全世界对金融风险甚至是系统性风险的高度关注。本文在以往研究的基础上试图对系统性风险的相关理论和度量方法进行评述,分析各模型的应用范围和内在关联性,并分析国内外学者研究的差异性,旨在为后续研究提供思路,并为国内甚至整个金融机构宏观经济政策制定提供依据。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
韩喜昆 马德功
以全球76个样本国家的数据为基础,通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示:利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定,此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率,但整体效果不够显著,而且利率市场化完成后,存款保险制度的金融稳定效果还将下降;银行监管制度的强化有助于防范系统性风险的发生,同时与存款保险制度配套使用时,能够一起构成现代金融安全网,显著提升存款保险制度的金融稳定效果;在存款保险制度的具体内容设计中,存款保险机构较强的独立性与监管职能、存款人共同参与保险以及风险调整费率等有助于降低银行系统性风险的发生概率。
[期刊] 金融研究
[作者]
李政 梁琪 方意
为了对我国金融部门间的系统性风险溢出进行实时监测和有效预警,本文基于Adrian and Brunnermeier (2016)的Co ES指标构想,在左尾视角的基础上进一步引入右尾视角,构建下行和上行ΔCo ES分别作为系统性风险的同期度量指标和前瞻预警指标,并提出了更为有效合理且同时适用于下行和上行ΔCo ES的计算方法。本文一方面采用下行和上行ΔCo ES对我国银行、证券、保险三个金融部门间的系统性风险溢出进行监测预警研究,另一方面还基于我国的经验数据检验上行和下行ΔCo ES的性质。研究结果显示,我国金融部门间具有显著的系统性风险溢出效应,且三个部门间的风险溢出存在非对称性,银行部门是系统性风险的主要发送者,证券部门是系统性风险的主要接收者;三个部门两两间的风险溢出水平表现出明显的协同性和周期性,且上行的风险溢出水平高于下行。同时,基于我国的经验数据发现,上行ΔCo ES对下行ΔCo ES具有显著的先导性、前瞻性,上行ΔCo ES可以作为系统性风险的前瞻预警指标。此外,下行ΔCo ES能够引领ΔCo VaR和基于MES估计方法计算的短期ΔCo ES指标,表明本文构建的下行ΔCo ES实时性更强,更适合作为系统性风险的实时监测指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐振鹏 冉梦 黄蓝青
文章运用信息熵相关原理构建银行间市场双边风险暴露矩阵,在信用违约冲击、流动性冲击的基础上新加入银行挤兑冲击,通过联合此三种冲击考察我国银行系统性风险的传染效应。研究表明:我国银行系统性风险传染效应呈先增长后减小的趋势,新增考虑银行挤兑冲击时,传染效应将增强,各银行更易发生资不抵债的破产行为;银行自身的风险敞口越大,资产实力越弱,受到冲击而发生倒闭的可能性就越强,邮政储蓄银行的风险抵御能力较弱,需引起重视。
关键词：
系统性风险 银行间风险传染 矩阵法
[期刊] 统计与决策
[作者]
周全 白俊 韩俊华
文章采用VaR、非线性Granger等方法，得出数字金融尾部风险存在显著非线性趋势，数字金融行业金融风险与金融市场之间存在非线性Granger因果关系，数字金融行业的尾部风险事件很可能殃及整个金融市场，形成系统性风险。使用非线性与混频因果关系检验法得出，数字金融风险和经济政策不确定性之间存在双向因果关系，对经济政策不确定性细分检验的结果表明，数字金融行业风险引发财政政策、货币政策、汇率政策不确定性水平变动，财政政策、货币政策、汇率政策不确定性不会造成数字金融行业风险的聚集。
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