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[期刊] 保险研究
[作者]
谢志刚
强化对系统重要性保险机构（Ｇ－ＳＩＩＳ和Ｄ－ＳＩＩＳ）的监管，目的是防范和化解（金融和保险行业）系统性风险，但必须明确，系统重要性机构虽然是引发系统性风险的重要潜在导因，却并非唯一导因，至少同样重要的还包括系统运行目标和运行规则的设计。此外，如果以我国保险业作为参照系统，研究其是否面临行业系统性风险及其形成机制和演变规律，不能先假定这种风险是内源性的（ｅｎＤｏＧｅｎｏｕＳ），它也可能是外源性的（ｅｘｏＧｅｎｏｕＳ），更可能是＂外因通过内因起作用＂的综合效应。因此，在强化对国内系统重要性保险机构（Ｄ－ＳＩＩＳ）监管的同时，更要积极探索行业系统性风险的基本规律，加强行业治理，明确行业风险的监管主体．．．
关键词：
系统性风险 系统重要性机构 风险监管
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邓向荣 曹红
以往国际监管组织的系统重要性金融机构测评指标体系偏重于银行群落与机构规模特征，影响了中国金融监管及理论研究的方向。笔者运用复杂网络模型、格兰杰因果检验及产品空间等方法构建中国金融风险传染网络，可视化系统性风险爆发后的风险传染路径，并通过节点出度、传染轮次、Ｋ－核分解值、ＬｅａｄｅｒｒａｎＫ值等指标综合评估各金融机构风险网络传染的速度、范围、深度及风险累积程度。结果表明，中国金融风险传染网络呈现出多层次、多通道的复杂关联，部分非银行金融机构在风险积聚与跨群落传导过程中发挥关键作用，规模与风险传染能力并非完全线性相关，机构关联性及负面信息传播速度等成为引发系统性风险的重要因素。打破既有群落式监管模．．．
关键词：
系统性风险 网络传染 系统重要性金融机构
[期刊] 金融论坛
[作者]
卜林 刘凯迪
本文基于关联网络视角,提出度量行业系统性风险贡献的新方法——"留一法"(leave-oneout,LOO),将条件Granger因果检验方法与LOO相结合,评估行业的系统重要性程度。研究结果表明,虽然在传统无条件Granger因果检验方法和LOO方法下金融行业的系统重要性排名普遍靠后,但是各行业在两种研究方法中对应的系统重要性排名表现出很大的差异性;在全样本期内各行业之间普遍存在着较强的联动性,各行业的系统重要性排名会因不同极端事件冲击而发生明显变化。
[期刊] 财经研究
[作者]
李政 涂晓枫 卜林
金融机构的系统性风险包括风险贡献与风险敞口两个方面,前者反映其系统重要性,后者反映其系统脆弱性,两者不可偏废其一。文章基于CoVaR的统一框架,首次采用ΔCoVaR和Exposure-ΔCoVaR方法,对我国金融机构的系统性风险进行全面度量,评估其系统重要性与脆弱性。研究发现,我国银行和保险部门的系统重要性高于证券部门,证券部门的系统脆弱性则高于银行和保险部门,而且这种部门间差异在时间维度上持续存在。四家大型商业银行的系统重要性较高而系统脆弱性较低,少数金融机构则同时具有较高的系统重要性与脆弱性。此外,资产规模和杠杆率分别是机构系统重要性与脆弱性的重要影响因素,证券公司的融资融券规模对其系统脆弱性有显著的正向影响,但对其系统重要性的影响不显著。文章的研究对于我国防范系统性风险、维护金融安全稳定具有重要的指导意义。
[期刊] 保险研究
[作者]
朱衡 卓志
全球金融危机后,系统性风险是全球各级政府和监管部门以及金融业关注研究和应对的热点和重点。金融系统性风险的防范和管理是减贫脱贫、环保治理和系统风险防范化解三大攻坚战略之一,研究金融系统性风险,不仅具有重要的学术价值,更有迫切的现实意义。本文立足识别保险公司系统重要性,通过MES、SRISK、以及ΔCoVaR多维度测量中国保险公司的系统性风险敞口与贡献,甄别主要影响因素,并利用BP神经网络模拟非上市保险公司的风险溢出效应。研究发现:三种评估模型结果具有一致性,保险公司的杠杆率和非核心业务对其系统重要性有显著正效应;保险公司系统性风险敞口与贡献受金融危机和股市震荡明显。鉴于系统性风险有效防控是未来保险业防风险工作的重点,本文结合研究发现提出了对中国保险业系统性风险管理的建议。
关键词：
保险公司 系统重要性 风险敞口 风险贡献
[期刊] 银行家
[作者]
刘明彦
系统重要性金融机构在金融体系中居于重要地位,为完善我国系统重要性金融机构监管框架,防范系统性风险,有效维护金融体系稳健运行,中国人民银行、银保监会和证监会于2018年11月27日联合印发《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(下文简称《指导意见》)。
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风险监控仍是监管当局主要任务。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋群英
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标。主要结论如下:(1)通过比较次贷危机前后尾部相关系数的变化,确定工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行和中信银行6家银行为中国的系统重要性银行;(2)中国的系统重要性银行传染性非常强,一旦发生风险可能会对其他银行乃至整个金融业产生极大的破坏力,因此,这些银行是"大而不能倒"的,必须加强对这些银行的监管,做到宏观审慎监管与微观审慎监管相结合。
[期刊] 中国金融
[作者]
张立华 张顺顺
2008年国际金融危机爆发以来,金融"系统风险"一直是一个炙手可热的话题,而与之相伴的是金融术语"系统性风险"与"系统风险"混淆误用有越演越烈之势。鉴于金融术语的科学性和单义性,界定好"系统性风险"与"系统风险"这两个金融核心术语的边界和内涵,当是资产组合理论和金融系统风险理论在中国实现金融科学化的先决条件。
[期刊] 中国金融
[作者]
张立华 张顺顺
2008年国际金融危机爆发以来,金融"系统风险"一直是一个炙手可热的话题,而与之相伴的是金融术语"系统性风险"与"系统风险"混淆误用有越演越烈之势。鉴于金融术语的科学性和单义性,界定好"系统性风险"与"系统风险"这两个金融核心术语的边界和内涵,当是资产组合理论和金融系统风险理论在中国实现金融科学化的先决条件。
[期刊] 中国金融
[作者]
彭锋
2011年11月4日,金融稳定理事会(FSB)公布了全球系统重要性金融机构(SIFIs)名单,共有29家金融机构榜上有名。进入名单的银行必须在2012年年底前提交详细计划,订立"遗嘱"并在2019年前达到不同的附加资本要求,最高标准为高于一般金融机构3.5个百分点的核心一级资本。
[期刊] 银行家
[作者]
宗良 吴丹
系统重要性银行的风险防控定位重要性银行在系统性风险防范环节中具有重要地位系统重要性银行具备规模庞大、复杂程度高、关联性强等特点,在金融体系中具备重要影响力,如果出现风险问题,很可能迅速传染,导致整个金融体系正常运行的坍塌,因此需要施加特殊监管要求。全球金融危机的爆发令人们认识到大型银行与其他金融机构之间系统关联的重要性,是特定机构风险演变为整个金融系统风险的重要根源。此后,鉴于重要性银行在系统风险传染中的重要性,巴塞尔银行监管委员会分别通过了《巴塞尔协议Ⅱ》《巴塞尔协议Ⅲ》等,要求全球系统重要性银行(G-SIBs)具备额外的风险防范能力和抵御损失能力。2015年11月,金融稳定委员会(FSB)颁布了针对G-SIBs提出更高监管要求的《总损失吸收能力原则及条款》。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
何德旭 苗文龙 李硕
全球系统重要性银行形成金融网络，其重大风险不仅对本国经济体系具有重要影响，而且通过该网络对其他国家进行风险传染。文章基于23家全球系统重要性银行2010年1月至2020年6月的资产价格日频数据，计算全球系统重要性银行网络，分析得出：全球系统重要性银行网络具有一定的地理板块性特征，在不同时期，板块构成银行可能发生局部变动。其中，美国的全球系统重要性银行具有显著的传出效应；欧洲国家、加拿大和日本的全球系统重要性银行具有显著的传入效应；中国的全球系统重要性银行的风险传染效应主要作用于国内。在不同时段，JP摩根大通和花旗银行间隔轮换对国际金融风险产生较大的传染效应；欧洲国家、加拿大、日本的全球系统重要性银行2020年1月以来出现了显著的上升态势。文章认为可根据相关结论，加强对有关全球系统重要性银行的重点风险监测和监管。
关键词：
全球系统重要性银行 网络结构 风险治理
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