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[期刊] 经济研究参考
[作者]
王大庆
近年来,国际金融形势十分严峻,金融灾难频繁发生,给各当事国带来巨大的经济损失。而系统性金融风险是破坏金融稳定的一个主要因素,因而,它引起了各国政府特别是金融监管部门的重视。本文建立了一个基于模糊模式识别的系统性金融风险预警模型。通过该模型和一些数据的整合,可以预测金融系统性风险,这对于宏观调控与审慎监管具有十分重要的意义。
关键词：
系统性金融风险 预警模型 模糊模式识别
[期刊] 现代管理科学
[作者]
章和杰 施楚凡 金辉 章鑫
系统性风险的测度与预警是摆在全世界监管当局面前的一项重大课题,文章对现有系统性金融风险测度与预警模型进行了系统回顾,对相关模型的概念、实践以及不足做出详细介绍,并对未来研究趋势进行了总结分析。这对推动构建适于我国国情的系统性金融风险测度与预警体系,进而维护金融稳定、防范化解重大风险具有重要意义。
关键词：
系统性风险 风险测度 期望损失
[期刊] 运筹与管理
[作者]
汤淳 刘晓星
利用四种风险测度建立我国系统性金融风险测度体系，基于模糊评价方法与基分类器构建集成分类算法，结合孤立森林对风险的分类预警系统性金融风险，并深入分析预警指标的特征重要性及其对系统性金融风险的静态及动态影响。研究表明：集成分类算法是系统性金融风险预警的一种有效技术手段，数据降维能够进一步提升预警精度且更适用于对极端尾部事件的预警，而滞后期及分类数目的增加则会明显降低预警准确性。预警过程中，股票市场、外部市场及银行体系指标具有较高的特征重要性，这些指标在极端系统性金融风险爆发时期以股市的高位波动及利差收窄为主要特征，同时其对系统性金融风险还具有明显的时变影响。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
肖争艳 任梦瑶
2008年国际金融危机以来,关于系统性金融风险预警已成为社会各界关注的重要问题。本文采用新闻文本大数据构建了媒体风险感知这一主观指标,结合股票、债券、货币和外汇等金融子市场风险指标,使用CISS方法合成了中国系统性金融风险指数(RP-SRI),并将RP-SRI与只包含金融子市场风险指标的金融压力指数(FSI)进行对比研究。结果表明,首先,媒体风险感知与金融市场和宏观经济之间存在单向的非线性格兰杰因果关系。这说明媒体能够捕捉政策不确定性和市场风险的微小变化,媒体风险感知对金融市场和宏观经济有传染效应。其次,就经济稳定问题而言,加入媒体风险感知的RP-SRI对经济下行风险爆发概率的识别能力相较于FSI要更强,可以更好地预测经济下行风险。最后,就金融稳定问题而言,RP-SRI可识别系统性金融风险迅速积累状态,实现预警金融风险的目的。本文丰富了系统性金融风险的防范预警体系,有助于监管部门及时进行金融市场风险防控和舆情管理,维持经济稳定和金融稳定。
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 肖杨
本文以供给侧结构性改革期间潜在的系统性金融风险为研究对象,通过FSI方法处理2002. 01～2016.12期间金融市场数据的结果作为样本集,运用4种核函数SVM模型,Logit回归,DDA以及BPNN模型来构建预警模型,并采用F1-Score和AUC对预警模型四个时期预测结果进行对比分析。实证结果表明,多项式核函数SVM预警模型不仅拥有优越的学习和预测能力,同时能够提前捕捉到供给侧结构性改革期间的系统性金融风险信号,进而能为金融风险管理部门防范系统性金融风险,保障供给侧结构性改革顺利推进提供有力的模型工具。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘金霞
系统性金融风险是金融系统面临的最重要也是最严重的风险之一,对其的预警与防范的研究已经引起各界的广泛关注。从系统性金融风险的含义与特征为切入点,分别以封闭经济环境和开放经济环境两种环境为背景,系统地梳理了产生系统性金融风险的因素,极其影响途径和相应的预警机制;从系统性金融风险的宏观审慎政策等几个方面回顾了系统性金融风险的研究,对当前研究过程中的不足和缺陷进行了评点,并对在未来该领域的研究方向做了展望。
关键词：
系统性金融风险 金融危机 宏观审慎政策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘金霞
系统性金融风险是金融系统面临的最重要也是最严重的风险之一,对其的预警与防范的研究已经引起各界的广泛关注。从系统性金融风险的含义与特征为切入点,分别以封闭经济环境和开放经济环境两种环境为背景,系统地梳理了产生系统性金融风险的因素,极其影响途径和相应的预警机制;从系统性金融风险的宏观审慎政策等几个方面回顾了系统性金融风险的研究,对当前研究过程中的不足和缺陷进行了评点,并对在未来该领域的研究方向做了展望。
关键词：
系统性金融风险 金融危机 宏观审慎政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨星星
文章运用沪深300指数期货与现货市场的1分钟高频数据,建立向量自回归(VAR)模型,通过格兰杰检验、脉冲响应分析两市场间的波动关系,量化研究股指期货对系统风险的反应时间领先现货市场对系统风险的反应时间。由股指期货与现货之间波动关系的实证分析得到,股指期货市场的价格波动大幅领先现货市场的价格波动。从而得到了一种利用股指期货价格波动预警现货市场系统性风险的机制,并为使用股指期货预警现货市场的系统风险提供了一些政策建议的参考。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘林
通过开展预警实证表明,该方法在规范预警工作组织体系以及提升预警效能等方面能够发挥切实有效的作用,是一种开展区域金融风险预警行之有效的方法。
[期刊] 经济问题
[作者]
许传华 徐慧玲 杨雪莱
在系统学习国内外现有金融风险预警模型的基础上,结合我国经济金融运行实情,构建符合中国国情的金融风险预警模型。通过对模型的预测能力进行检验,可以对未来我国金融风险进行全面预警判断和实时预警分析,从而为构建金融风险预警系统提供判别基准。
关键词：
金融风险 风险预警 预警模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
谷慎 汪淑娟
文章以我国六个碳金融试点市场每个月份的风险状态为研究样本,构建基于支持向量机(SVM)的碳金融风险预警模型。利用网格搜索法和径向基核函数构建的SVM模型对碳金融风险的预警准确率高达91.860 5%,对我国六个碳金融试点市场进行预警后发现,北京、上海试点市场风险较大,天津、深圳市场居中,广东和湖北市场相对健康。最后根据研究结论提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔静
文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR和DCoES值存在差异,银行业对系统性金融风险的贡献最大,房地产和保险次之,多元金融最小;三是各机构的动态DCoES值具有一定趋同性。银行业和房地产行业对系统性风险的影响大致相同。在极端情况下,类金融业对系统性风险的影响较大。
关键词：
CoES VaR CoVaR系统性风险
[期刊] 经济师
[作者]
谢汉颖 王豪
金融系统的稳定对于国家和地区的经济发展至关重要。然而，过去几十年来，全球金融市场的快速发展伴随着金融风险的增加，尤其是在区域性层面。这些风险可能源于宏观经济波动、金融市场的不稳定、金融机构的脆弱性以及其他因素。因此，建立一个有效的区域性金融风险检测预警体系变得至关重要。文章对如何创建一个切实可行的区域性金融风险检测预警体系，以更好地应对金融风险等问题进行了分析探讨。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
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