- 年份
- 2024(13770)
- 2023(20166)
- 2022(17073)
- 2021(16195)
- 2020(13598)
- 2019(31208)
- 2018(30593)
- 2017(58320)
- 2016(31571)
- 2015(35530)
- 2014(35345)
- 2013(34692)
- 2012(32062)
- 2011(28854)
- 2010(28670)
- 2009(26799)
- 2008(25375)
- 2007(22157)
- 2006(19216)
- 2005(17162)
- 学科
- 济(119718)
- 经济(119571)
- 管理(88146)
- 业(85155)
- 企(69447)
- 企业(69447)
- 方法(55988)
- 数学(48958)
- 数学方法(48313)
- 中国(39791)
- 财(34006)
- 农(31981)
- 融(31124)
- 金融(31116)
- 银(30862)
- 银行(30792)
- 行(29573)
- 制(28362)
- 学(28118)
- 业经(26520)
- 地方(23554)
- 贸(23423)
- 贸易(23405)
- 易(22847)
- 务(21958)
- 财务(21868)
- 财务管理(21817)
- 理论(21317)
- 农业(21293)
- 企业财务(20793)
- 机构
- 大学(440955)
- 学院(436853)
- 济(175233)
- 经济(171436)
- 管理(167692)
- 研究(152985)
- 理学(144350)
- 理学院(142728)
- 管理学(139926)
- 管理学院(139174)
- 中国(123547)
- 科学(95772)
- 京(94999)
- 财(82701)
- 所(77632)
- 农(77466)
- 中心(71402)
- 研究所(71183)
- 业大(68065)
- 财经(65969)
- 江(63554)
- 农业(61305)
- 经(60288)
- 北京(60271)
- 院(56091)
- 范(55685)
- 师范(54955)
- 经济学(54009)
- 州(51731)
- 财经大学(49629)
- 基金
- 项目(302690)
- 科学(236646)
- 基金(220715)
- 研究(215588)
- 家(195397)
- 国家(193847)
- 科学基金(164756)
- 社会(135311)
- 社会科(128179)
- 社会科学(128146)
- 省(116421)
- 基金项目(115764)
- 自然(109211)
- 自然科(106734)
- 自然科学(106698)
- 自然科学基金(104783)
- 划(99607)
- 教育(99168)
- 资助(92527)
- 编号(85833)
- 成果(69763)
- 重点(68467)
- 部(66808)
- 发(63763)
- 创(62629)
- 课题(59951)
- 科研(58888)
- 创新(58638)
- 教育部(56765)
- 国家社会(56430)
- 期刊
- 济(184377)
- 经济(184377)
- 研究(130362)
- 中国(88534)
- 学报(77105)
- 农(69422)
- 科学(68314)
- 财(63281)
- 管理(61456)
- 大学(58035)
- 学学(54841)
- 融(53134)
- 金融(53134)
- 农业(47344)
- 教育(46545)
- 技术(37172)
- 财经(32394)
- 经济研究(30882)
- 业经(28382)
- 经(27795)
- 业(25329)
- 问题(23519)
- 版(21743)
- 图书(20891)
- 理论(20776)
- 科技(20600)
- 业大(19898)
- 贸(19768)
- 技术经济(19740)
- 统计(19439)
共检索到651849条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融研究
[作者]
陶玲 朱迎
国际实践表明，系统性金融风险不仅危及金融稳定，更会给宏观经济和社会财富造成巨大损失。在国际金融危机带来的外部风险输入和我国转轨阶段自身周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现。如何构建系统性金融风险的监测和度量方法，从而有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。本论文借鉴国内外最新的研究和实践成果，在国内外现有研究尚不成熟的方面深入探索。论文将系统性金融风险产生的原因归纳为内部和外部两大因素，将传导机制归纳为内部传导和跨境传导，将扩散机制归纳为信贷紧缩机制、流动性紧缩机制和资产价格波动机制。立足我国转轨体制特点和当前系统性金融风险状况，论文提出了．．．
关键词：
系统性金融风险 风险监测 风险度量
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白雪梅 石大龙
金融体系的系统性风险在2007-2009年金融危机以后受到广泛的关注。基于CoVaR方法,本文度量了我国公开上市的27家金融机构2008-2013年的系统性风险,并建立了一个预测系统性风险的模型。结果显示,我国银行业金融机构对系统性风险的贡献较大,证券期货业金融机构对系统性风险贡献最小;金融危机期间,金融机构的系统性风险明显高于其他时期,而2012年7月以来,金融体系的系统性风险呈上升趋势;根据系统性风险的预测模型,财务杠杆率高、规模小、盈利能力好的金融机构的系统性风险贡献更高,自身风险较高的金融机构其系统性风险贡献也更高。系统性风险预测模型能有效指导金融监管政策的实施,并能避免依据当期系统性...
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩龙 吴永
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。并将GARCH模型与DCC方法用于金融体系和金融机构之间的波动性与时变相关性模型的建立,然后通过数值求解DCoVaR。最后,实证分析多个金融机构同时处于不同财务困境状态或不同基准状态下对我国金融体系系统性风险的影响,得出在什么条件下对我国金融系统产生的联合系统性风险贡献达到最大。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
梁斯
利用中国2003年10月-2016年9月的数据,选取了包括银行、股票以及外汇市场在内的相关指标进行综合化处理,并使用EGARCH-Co Va R模型测算各市场在给定置信水平下的最大损失以及其对整体市场的风险溢出程度。研究结果发现:(1)股票市场在给定置信水平条件下的损失程度最高,其次为外汇市场以及银行市场。(2)根据Co Va R的计算结果,在给定三个市场最大损失的情况下,整体市场的损失程度存在一定的收敛。(3)ΔCo Va R和%Co Va R的计算结果显示,三个市场对系统性金融风险的溢出程度存在一定的
关键词：
系统性金融风险 CoVaR 风险溢出
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 祁帆 张宁
国际金融危机以来,系统性金融风险的研究已经成为各国政府和学者关注的重要问题,系统性金融风险不仅会对一国的宏观经济稳定产生重要影响,更可能带来国家福利和社会财富的损失。党的十九大报告中明确提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。有鉴于此,本文从宏观层面选取了包含宏观经济、货币流动性、外部市场、资产泡沫四个层面的指标体系并运用主成分分析方法构建了分层面和我国宏观总体的系统性风险指数,以此来度量我国金融系统的总体风险水平,并给出了风险形成的原因。研究结果表明,2010年以来我国系统性金融风险一
关键词：
系统性金融风险 风险指数 度量与监测
[期刊] 上海金融
[作者]
中央结算公司上海总部课题组
金融危机后，国际市场开创了杠杆周期理论和信用曲面理论等前沿研究，从金融担保品交易的视角解析金融市场风险分布和变化情况。本文是境内首次提出金融市场信用风险曲面的概念，利用中国银行间回购市场的交易数据，刻画并捕捉回购市场中流量风险，构造了基于资产和机构的债务价值比风险监控体系以及回购市场的信用风险曲面，并对其进行了评估验证。本文基于上述发现，并结合中国金融体系的主要特征，提出了相关政策建议。
关键词：
担保品 债务价值比 信用曲面
[期刊] 武汉金融
[作者]
俞树毅 袁治伟
本文在大致阐释金融风险监测与评估内在逻辑关系及区域系统性金融风险内涵的基础上,构建了体现系统性风险特点及与金融监管不同层次分工的金融风险监测指标体系,并从三个层次就系统性金融风险的测度方法进行探讨,最后尝试运用VAR(向量自回归)模型就宏观经济运行的一些关键变量对银行业系统性风险的影响进行了实证分析。
关键词：
系统性金融风险 风险监测 VAR
[期刊] 金融研究
[作者]
李敏波 梁爽
对系统性金融风险进行识别和评估,日益成为各国中央银行的核心关切。囿于数据频率,基于金融机构经营稳健性评估的金融系统性风险监测存在一定的滞后性,不利于中央银行及时进行风险应对,利用金融市场交易数据进行风险监测可极大程度克服滞后性问题。本文根据中国金融市场特点,选取债券市场、股票市场、货币市场和外汇市场17个有代表性的指标,运用经验累积分布函数法分别构造了各子市场的压力指数,以各子市场之间时变的相关关系刻画系统性金融风险的跨市场传染特征,合成金融市场压力指数,并通过建立马尔可夫区制转换模型,对金融市场压力状态进行识别。金融市场压力指数能有效反映样本域内的压力事件,并兼具稳健性、能逐日监测等优点,为监测评估系统性金融风险、选择政策实施窗口和评估政策实施效果等提供了有力工具。
[期刊] 中国金融
[作者]
王靖国
本轮国际金融危机的爆发和持续蔓延表明,以保证单个金融机构稳健经营为目标的微观审慎监管不能有效维护金融稳定,在防范系统性金融风险方面存在重大缺陷。当前,加强对系统性金融风险的监测和防范,建立健全逆周期的金融宏观审慎管理制度框架已经成为国际金融组织和各国高度关注的内容和改革的重点。
[期刊] 金融研究
[作者]
何青 钱宗鑫 刘伟
本文综合考虑机构个体风险、联动和传染效应、波动和不稳定性以及流动性与信用等风险因素,采用主成分分析分位数回归法(PCQR)构造出可以全面反映实体经济运行情况的系统性金融风险指数,并对系统性风险影响实体经济的传导途径进行了探究。实证结果表明,该指数能较为准确、有效地预测未来宏观经济冲击的分布情形。系统性金融风险主要通过信贷这一渠道传导至实体部门,进而对宏观经济产生负面影响。依据本文构建的指数,当前中国的系统性金融风险处于中高位,防范和化解系统性风险,保持信贷的稳健,是当前中国宏观经济调控的重要任务。
[期刊] 统计研究
[作者]
张蕊 贺晓宇 戚逸康
在中国金融体制深化改革过程中,实时监测金融体系系统性风险的来源和累积过程非常必要。本文基于EVT-GARCH-Co VaR模型,利用2008—2013年股票市场数据,对极端市场条件下银行业、证券业和保险业内单个金融机构对中国金融体系系统性风险的贡献及其随时间变动的趋势进行了动态测算。主要研究结论包括:1国有商业银行引致的系统性风险最大,证券公司最小,股份制商业银行和保险公司介于二者之间;2研究期内所有金融机构对系统性风险的贡献都有上升,尤其是国有商业银行,但金融风险在证券、保险和银行业间的传染效应还比较微弱;3工行、中行、建行和人寿保险具有显著的系统重要性,应进行全面综合监管。其他金融机构需按微观审慎原则加强其自身风险管理。
[期刊] 金融研究
[作者]
李政 梁琪 方意
为了对我国金融部门间的系统性风险溢出进行实时监测和有效预警,本文基于Adrian and Brunnermeier (2016)的Co ES指标构想,在左尾视角的基础上进一步引入右尾视角,构建下行和上行ΔCo ES分别作为系统性风险的同期度量指标和前瞻预警指标,并提出了更为有效合理且同时适用于下行和上行ΔCo ES的计算方法。本文一方面采用下行和上行ΔCo ES对我国银行、证券、保险三个金融部门间的系统性风险溢出进行监测预警研究,另一方面还基于我国的经验数据检验上行和下行ΔCo ES的性质。研究结果显示,我国金融部门间具有显著的系统性风险溢出效应,且三个部门间的风险溢出存在非对称性,银行部门是系统性风险的主要发送者,证券部门是系统性风险的主要接收者;三个部门两两间的风险溢出水平表现出明显的协同性和周期性,且上行的风险溢出水平高于下行。同时,基于我国的经验数据发现,上行ΔCo ES对下行ΔCo ES具有显著的先导性、前瞻性,上行ΔCo ES可以作为系统性风险的前瞻预警指标。此外,下行ΔCo ES能够引领ΔCo VaR和基于MES估计方法计算的短期ΔCo ES指标,表明本文构建的下行ΔCo ES实时性更强,更适合作为系统性风险的实时监测指标。
[期刊] 改革
[作者]
中国人民银行重庆营业管理课题组
[期刊] 中国金融
[作者]
马新彬
2008年国际金融危机后，各主要经济体吸取教训，普遍加强了金融风险监测预警体系建设，金融风险的监测、评估和预警成为维护金融稳定的重要环节。当前和今后一个时期，我国金融领域仍处于风险易发高发期，要借鉴国际经验并结合我国国情，加强金融稳定相关立法，加快建立全覆盖的金融风险监测预警体系，守住不发生系统性金融风险的底线。
关键词：
金融风险 监测预警体系
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
