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[期刊] 商业研究
[作者]
魏金明
本文采用指标法，选取银行业β系数与风险利差、无风险收益期限利差、股票市场波动性和汇率波动性等指标，构建金融压力指数，逐季测算我国系统性金融风险水平，研究表明在样本期内有三个阶段系统性金融风险压力较大；选取四大类２５个指标利用主成分分析法的实证结果表明，我国系统性金融风险的影响因素按重要性依次为经济脆弱性、宏观经济热度、经济运行稳健性、证券市场发育状况、证券市场投机程度、经济增长动力和实际经济增速。
关键词：
系统性金融风险 金融压力指数 主成分分析
[期刊] 经济学动态
[作者]
许涤龙 陈双莲
维持金融体系稳定、预防金融危机对于一国的经济安全具有重要意义,而准确地测度系统性金融风险则是基本前提。本文基于CRITIC赋权法构建金融压力指数(FSI),并从银行、房地产、股票市场和外部金融市场综合测度我国面临的金融压力。实证结果显示,我国在2008年末达到了金融压力指数的较大值,处于需要关注的金融压力时期,说明当时我国面临的系统性金融风险较为严重;从2012年开始,系统性金融风险又达到较高水平,并且抖动较为严重,2012年2月和2013年2月的金融风险指数分别达到0.6747和0.6910,说明系统性金融风险仍然较为严峻,要谨防风险的意外冲击。整体来看,该方法的测度结果较好地吻合了我国的经...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
温博慧
系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。本文针对原理而不是具体的计算过程,对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述,以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。
关键词：
系统性金融风险 测度方法 宏观加总
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
许静
随着国内外金融风险的频繁爆发,人们开始思考当前风险监管方式的缺陷。这些监管方式多基于以"理性行为人"为假设的经济金融理论而设计。事实表明,经典理论中的"理性行为人"假设,对于解释及解决金融风险问题存在很大的局限性。系统性金融风险的成因非常复杂,在其积累和发展的过程中,人的心理因素起到了不可忽视的推波助澜作用。本文从行为经济学视角探究系统性金融风险积累过程中经济主体的心理陷阱及其对市场的影响,基于这些心理学线索可提出风险防控和监管的政策建议。
关键词：
系统性金融风险 行为经济学 金融监管
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 彭浬 谢梦园
依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
关键词：
金融风险 固定效应模型 敏感性分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 彭浬 谢梦园
依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
关键词：
金融风险 固定效应模型 敏感性分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李美霖
<正>当今大数据时代,金融机构面临着日益增长的数据量,这些数据不仅包含了传统金融数据,还涵盖了广泛的社会经济信息、交易行为和用户行为等多元数据。同时,数据多元化和大规模性的特点也为金融机构提供了更准确、全面的信息基础,使其能够更好地度量系统性风险。随着数据技术的进步和金融市场的复杂性增加,深入探讨金融机构关联对系统性风险测度的影响尤为重要。金融机构关联性主要指各机构之间通过业务、资金、信用等手段形成的相互依赖、相互作用的关系。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
沈悦 孟万山 王宝龙
有序推进人民币国际化是党的二十大提出的重大战略部署。研究人民币国际化对系统性金融风险的影响对于有序推进人民币国际化具有重要意义。文章首先对中国系统性金融风险进行测度，在此基础上分析人民币国际化对系统性金融风险的影响，并基于三维脉冲响应结果构建波动指数，首次从实际数据层面量化人民币国际化冲击引起不同市场系统性金融风险的波动程度。研究结果发现：(1)重大突发事件时期，系统性金融风险出现不同程度的上升；(2)人民币国际化对中国系统性金融风险的影响具有非线性效应，新冠肺炎疫情事件强化了人民币国际化对系统性金融风险的不利影响；(3)人民币国际化冲击引起债券市场、房地产市场和金融机构系统性金融风险的波动最大。
[期刊] 财贸经济
[作者]
张礼卿 张宇阳 欧阳远芬
系统性风险是评估国际资本流动影响一国金融系统稳定的核心概念。本文选取53个样本经济体2000—2018年的季度数据，考察净资本流入与系统性金融风险的关系，并从资本流动构成和经济体发展水平角度进行综合分析，在此基础上讨论金融发展程度以及资本管制、汇率制度、宏观审慎政策等如何影响净资本流入与系统性金融风险的关系。面板回归结果表明，净资本流入对银行信贷和住房价格具有显著推升作用，并且因资本流动构成和经济体发展水平而有所差异。拓展研究结果显示，对于金融发展程度较高的经济体，资本流动对系统性风险的推动作用较弱；资本管制、弹性汇率制度和宏观审慎政策等可以抑制资本流动引起的系统性风险，特别是对于新兴市场经济体，相关政策措施效果显著。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
章曦
次贷危机以后，对系统性金融风险的研究一直是理论和实务界的热点。笔者选取７个代表性指标变量，使用目前主流的金融压力指数法，对２００２年２月至２０１５年９月我国系统性金融风险进行了研究，并首次把系统性金融风险的测度、识别和预测统一起来。笔者首先构建了我国系统性金融风险的金融压力指数和分指数，发现系统性金融风险呈现整体的周期性和市场间的传染性；其次，通过建立识别指数，认为我国系统性金融风险程度总体可控，在２００８年国际金融危机爆发时和２０１５年＂股灾＂前后，有两次明显的高危时期；再次，利用ＡＲＭＡ模型对风险趋势进行了拟合和预测，认为２０１５年年底至２０１６年年初系统性金融风险将有所下降，回到２０１３．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔静
文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR和DCoES值存在差异,银行业对系统性金融风险的贡献最大,房地产和保险次之,多元金融最小;三是各机构的动态DCoES值具有一定趋同性。银行业和房地产行业对系统性风险的影响大致相同。在极端情况下,类金融业对系统性风险的影响较大。
关键词：
CoES VaR CoVaR系统性风险
[期刊] 农村金融研究
[作者]
谢坤 夏琦 谭中明
论文分析影响区域系统性金融风险的宏观、中观、微观因素,构建省域系统性金融风险测度指标体系,将层次分析法和熵值法相结合确定指标权重、指标预警区间,建立风险测度模型。通过对31个省市的实证分析认为,3个省市处于低金融风险,28个省市处于金融基本安全状态,且区域金融风险呈现由西部到中部再到东部地区依次上升的态势。最后论文提出了防范省域系统性金融风险的对策。
关键词：
省域 区域系统性金融风险 测度 实证分析
文献操作()
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文献计量分析
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