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[期刊] 现代管理科学
[作者]
章和杰 施楚凡 金辉 章鑫
系统性风险的测度与预警是摆在全世界监管当局面前的一项重大课题,文章对现有系统性金融风险测度与预警模型进行了系统回顾,对相关模型的概念、实践以及不足做出详细介绍,并对未来研究趋势进行了总结分析。这对推动构建适于我国国情的系统性金融风险测度与预警体系,进而维护金融稳定、防范化解重大风险具有重要意义。
关键词：
系统性风险 风险测度 期望损失
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵丹丹
防范和化解系统性风险是当前金融机构和监管当局工作任务的重心,文章主要梳理了国内外学者关于系统性风险的预警模型和测度方法,指出了已有研究模型和方法的不足之处:(1)受限于模型自身严苛的假设条件,不能处理非线性问题;(2)有效风险指标不足,不能全面反应金融体系的风险状态;(3)受历史原始数据序列长度的限制,难以建立符合国情的系统性风险预警系统;(4)受限于人的知识领域和经验,依赖人工建模和特征设计,因此与实际结果存在很大的误差。最后,文章还为防范和化解系统性风险提出了政策建议。
关键词：
系统性风险 预警模型 测度方法 人工智能
[期刊] 财会月刊
[作者]
苏兴 李琪 杨笑样
区域金融风险预警研究是金融风险预警领域的重要课题，积极对区域金融风险影响因素进行理论分析，有助于各区域有效识别和防范潜在的金融风险，维护区域经济的平稳运行。本文从区域金融风险的影响因素、预警指标体系构建和预警模型建立三个方面，对现有关于区域金融风险预警的研究进行文献综述，指出其存在的问题，并针对未来研究提出相关建议，旨在为进一步完善和加强区域金融风险预警研究提供理论支持和实践指导。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杜冠德 胡志浩
本文对现有测度系统性金融风险的主要方法进行了系统回顾,主要包括基于系统重要性金融机构的风险分析、经济部门债务风险度量以及银行间同业拆借网络分析等方法。本文对主流方法存在的不足进行了分析,并对系统性风险及其度量提出了更加明确的含义,即系统性风险是金融体系或多数重要金融机构面临的共同风险因素,且这些风险因素及其潜在影响是系统性风险度量的核心。据此,本文认为对系统性风险及其传导渠道的正确分析和准确评估,是及时采取宏观审慎政策以增强金融体系稳健性的重要前提。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱元倩 苗雨峰
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王大庆
近年来,国际金融形势十分严峻,金融灾难频繁发生,给各当事国带来巨大的经济损失。而系统性金融风险是破坏金融稳定的一个主要因素,因而,它引起了各国政府特别是金融监管部门的重视。本文建立了一个基于模糊模式识别的系统性金融风险预警模型。通过该模型和一些数据的整合,可以预测金融系统性风险,这对于宏观调控与审慎监管具有十分重要的意义。
关键词：
系统性金融风险 预警模型 模糊模式识别
[期刊] 金融发展研究
[作者]
温博慧
系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。本文针对原理而不是具体的计算过程,对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述,以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。
关键词：
系统性金融风险 测度方法 宏观加总
[期刊] 金融评论
[作者]
王朝阳 王文汇
以近年来国内外研究文献为基础,本文对系统性金融风险的概念及成因、中国系统性金融风险的表现与定量测度、宏观审慎政策框架理论与实践新进展以及宏观审慎视角下我国系统性金融风险的防范与预警等问题进行了梳理和总结。我国金融风险呈现出点多面广的局面,金融行业、金融市场间均存在不同程度的风险溢出,金融创新可能成为新的风险源头,但尚未达到已经形成系统性风险的程度。应深刻认识系统性金融风险的新诱因与传播途径,探索构建全面有效的系统性金融风险评估与预警方法,不断完善宏观审慎政策框架,守住不发生系统性金融风险的底线。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔静
文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR和DCoES值存在差异,银行业对系统性金融风险的贡献最大,房地产和保险次之,多元金融最小;三是各机构的动态DCoES值具有一定趋同性。银行业和房地产行业对系统性风险的影响大致相同。在极端情况下,类金融业对系统性风险的影响较大。
关键词：
CoES VaR CoVaR系统性风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
汤淳 刘晓星
利用四种风险测度建立我国系统性金融风险测度体系，基于模糊评价方法与基分类器构建集成分类算法，结合孤立森林对风险的分类预警系统性金融风险，并深入分析预警指标的特征重要性及其对系统性金融风险的静态及动态影响。研究表明：集成分类算法是系统性金融风险预警的一种有效技术手段，数据降维能够进一步提升预警精度且更适用于对极端尾部事件的预警，而滞后期及分类数目的增加则会明显降低预警准确性。预警过程中，股票市场、外部市场及银行体系指标具有较高的特征重要性，这些指标在极端系统性金融风险爆发时期以股市的高位波动及利差收窄为主要特征，同时其对系统性金融风险还具有明显的时变影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 刘丽娟 程思婧
"双支柱"调控框架下深化金融改革,健全金融监管体系,防止发生系统性金融风险已是我国金融工作的重要主题。通过系统性地梳理国内外有关系统性金融风险的文献研究,对系统性金融风险的内涵特征、形成原因、测度方法、传导机制等进行归纳述评,指出学术界在系统性金融风险研究领域已取得的成果以及不足。最后,结合我国金融发展事实对未来系统性金融风险的研究方向以及研究重点做出展望。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
肖争艳 任梦瑶
2008年国际金融危机以来,关于系统性金融风险预警已成为社会各界关注的重要问题。本文采用新闻文本大数据构建了媒体风险感知这一主观指标,结合股票、债券、货币和外汇等金融子市场风险指标,使用CISS方法合成了中国系统性金融风险指数(RP-SRI),并将RP-SRI与只包含金融子市场风险指标的金融压力指数(FSI)进行对比研究。结果表明,首先,媒体风险感知与金融市场和宏观经济之间存在单向的非线性格兰杰因果关系。这说明媒体能够捕捉政策不确定性和市场风险的微小变化,媒体风险感知对金融市场和宏观经济有传染效应。其次,就经济稳定问题而言,加入媒体风险感知的RP-SRI对经济下行风险爆发概率的识别能力相较于FSI要更强,可以更好地预测经济下行风险。最后,就金融稳定问题而言,RP-SRI可识别系统性金融风险迅速积累状态,实现预警金融风险的目的。本文丰富了系统性金融风险的防范预警体系,有助于监管部门及时进行金融市场风险防控和舆情管理,维持经济稳定和金融稳定。
[期刊] 金融评论
[作者]
马勇
由于忽略了金融因素的内生性影响,过去几十年的主流经济学文献几乎没有关于系统性金融风险的深入论述。本文以经典文献为基础,从内生性金融风险的"原罪"、风险形成的动态过程以及风险传导机制等方面,对系统性金融风险的内在机理进行了初步的理论重建。围绕7个基本命题,本文强调,理解系统性金融风险的关键在于冲击在特定条件下得以实现的基础和条件,而这正是被主流文献长期忽略的关键命题。
关键词：
系统性金融风险 实体经济 经济周期
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐慧玲 许传华
本文在详细介绍了三种经典的金融危机预警模型之后,综述了近年来若干类创新风险预警模型。此次全球金融危机警醒我们,在金融国际化、自由化和资产证券化的今天,金融安全已受到了更多风险因素的威胁,因此,加快研究开放经济条件下我国金融风险预警模型问题不仅显得十分必要,而且至关重要。
关键词：
金融风险 风险预警 预警模型
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