- 年份
- 2024(3230)
- 2023(4744)
- 2022(3849)
- 2021(3580)
- 2020(2732)
- 2019(6718)
- 2018(6239)
- 2017(12883)
- 2016(6895)
- 2015(7787)
- 2014(7517)
- 2013(7693)
- 2012(7060)
- 2011(6494)
- 2010(6155)
- 2009(5716)
- 2008(5655)
- 2007(5186)
- 2006(4475)
- 2005(4285)
- 学科
- 济(35162)
- 经济(35136)
- 方法(19036)
- 管理(18642)
- 数学(18080)
- 数学方法(18019)
- 业(17042)
- 贸(13905)
- 贸易(13899)
- 易(13695)
- 企(13046)
- 企业(13046)
- 出(11141)
- 农(8824)
- 财(8734)
- 口(8134)
- 出口(8128)
- 出口贸易(8128)
- 中国(8031)
- 市场(6751)
- 融(6330)
- 金融(6330)
- 制(5623)
- 业经(5530)
- 银(5459)
- 银行(5453)
- 行(5332)
- 产品(4460)
- 农业(4385)
- 务(4089)
- 机构
- 大学(102254)
- 学院(100389)
- 济(55116)
- 经济(54427)
- 管理(39769)
- 理学(34474)
- 理学院(34224)
- 管理学(33832)
- 管理学院(33667)
- 研究(33656)
- 中国(30283)
- 财(25515)
- 财经(20883)
- 京(20079)
- 经济学(19859)
- 经(19395)
- 经济学院(18327)
- 所(16327)
- 中心(16288)
- 农(16155)
- 科学(16125)
- 财经大学(16111)
- 江(14528)
- 研究所(14384)
- 融(14003)
- 金融(13847)
- 业大(13139)
- 农业(12839)
- 北京(12452)
- 商学(12037)
- 基金
- 项目(65385)
- 科学(53058)
- 基金(52075)
- 研究(46354)
- 家(45183)
- 国家(44907)
- 科学基金(39252)
- 社会(33359)
- 社会科(32143)
- 社会科学(32135)
- 基金项目(26725)
- 自然(24789)
- 自然科(24321)
- 自然科学(24317)
- 自然科学基金(23925)
- 资助(22964)
- 省(22288)
- 教育(20850)
- 划(19094)
- 编号(16761)
- 部(16333)
- 国家社会(15456)
- 教育部(14670)
- 重点(14072)
- 人文(14037)
- 中国(13306)
- 创(13283)
- 大学(13105)
- 科研(12844)
- 社科(12798)
共检索到156617条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张有望 李剑
以小麦、稻谷、玉米和大豆为例,选取2009—2016年的相关日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型考察了我国粮食期货与现货市场间的价格波动溢出效应。结果显示:我国粮食期货与现货市场之间存在价格波动溢出效应,但溢出程度在不同粮食品种之间有差异。主粮作物小麦、稻谷和玉米期货对现货价格的溢出效应较弱,非主粮作物大豆期货对现货价格的溢出效应较强,四个粮食品种现货对期货价格的溢出效应均较弱。分析表明:由于我国在调控粮食市场的思路和力度上对于主粮作物与非主粮作物存在较大差别,从而造成了四个粮食品种期货与现货市场间价格波动溢出效应的差异。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张有望 李剑
以小麦、稻谷、玉米和大豆为例,选取2009—2016年的相关日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型考察了我国粮食期货与现货市场间的价格波动溢出效应。结果显示:我国粮食期货与现货市场之间存在价格波动溢出效应,但溢出程度在不同粮食品种之间有差异。主粮作物小麦、稻谷和玉米期货对现货价格的溢出效应较弱,非主粮作物大豆期货对现货价格的溢出效应较强,四个粮食品种现货对期货价格的溢出效应均较弱。分析表明:由于我国在调控粮食市场的思路和力度上对于主粮作物与非主粮作物存在较大差别,从而造成了四个粮食品种期货与现货市场间
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
借助VECM、带误差修正项的双变量TGARCH模型以及DCC模型,对我国燃料油期货和现货市场间的价格发现和波动溢出效应进行了研究。结果表明:我国燃料油期货和现货价格之间存在长期均衡和双向引导关系,期货在价格发现中起主导作用;期货市场不存在显著的杠杆效应,现货市场存在明显的负向非对称效应;两个市场间仅存在单向的波动溢出,表现为现货市场向期货市场正向溢出;误差修正项对两个市场的波动具有很好的解释能力,可以更加准确地刻画两个市场的波动性;DCC模型表明信息在两个市场间是流动的,两市的整合程度较高,但两市的相关系数还不是很高。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吴海霞 王静
本文利用1998年1月9日至2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应。结果表明,在双轨制条件下,粮食市场间存在小麦市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到大豆市场、玉米市场到大豆市场的单项波动溢出效应;在市场化条件下,粮食市场间存在玉米市场与大豆市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到玉米市场、大豆市场到小麦市场的单项波动溢出效应。
[期刊] 投资研究
[作者]
乔高秀 刘强
本文全面研究沪深300股指期货上市以来与现货市场之间的波动溢出效应。用成分股的实时交易数据构造指数价格,采用1分钟高频数据分三段估计VECM-GARCH-BEKK(ECM)模型。结果表明:市场之间存在双向的波动溢出效应;短期波动溢出效应以现货市场为主;持久性波动溢出效应在不同时段的表现不同:上市初期以期货市场为主,其后现货市场较大,2011年期货市场的持久性波动溢出明显增强;误差修正项对市场波动性有显著影响,且在不同时段的表现存在差异。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王少芬 赵昕东
本文利用１９９９年１月４日至２０１４年５月１日，美国主要期货交易所芝加哥商品交易所（ＣＢＯＴ）的玉米、大豆、小麦、稻谷的期货收盘价代表国际四大主要粮食价格。运用四元ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ（１，１）模型分析了国际市场四大主要品种粮食期货价格间的波动溢出效应。结果表明，存在国际大豆与国际玉米市场的双向波动溢出效应、国际小麦与大米市场的双向波动溢出效应，以及国际玉米向小麦市场的单向波动溢出效应，国际玉米市场对大米市场、大豆市场对大米市场的单向波动溢出效应。国际粮食期货市场间存在显著的传导效应，这对于粮食期货市场的投资者和政策制定者都具有重要意义。
关键词：
国际主要粮食 BEKK模型 波动溢出效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
王朋吾
文章针对我国主要粮食产品进行了面向广义多维度GARCH模型的价格波动协方差与参数验证,结合粮食产品价格波动的动态评价形成修正GARCH模型的价格溢出效应动态分析。结果显示,多维度广义GARCH模型针对多重价格波动的粮食价格溢出程度效应明显,利用迭代滞后一阶信号降低了验证冗余干扰。所设模型符合基本的粮食产品价格波动溢出效应的测度需求,不同粮食产品米和小麦表现出相对集中的价格波动,不同程度的农产品在其价格波动区域范围内具备溢出效应的差异性。
关键词：
GARCH 动态 价格波动 溢出效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
王朋吾
文章针对我国主要粮食产品进行了面向广义多维度GARCH模型的价格波动协方差与参数验证,结合粮食产品价格波动的动态评价形成修正GARCH模型的价格溢出效应动态分析。结果显示,多维度广义GARCH模型针对多重价格波动的粮食价格溢出程度效应明显,利用迭代滞后一阶信号降低了验证冗余干扰。所设模型符合基本的粮食产品价格波动溢出效应的测度需求,不同粮食产品米和小麦表现出相对集中的价格波动,不同程度的农产品在其价格波动区域范围内具备溢出效应的差异性。
关键词：
GARCH 动态 价格波动 溢出效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
董莹 李素梅
有效的期货市场对现货市场具有明显的价格预期作用,投资者凭借此能够规避现货市场价格风险,实现石油产品套期保值。为探究我国石油期货市场是否已达弱势有效,借助协整分析、双变量EGARCH模型、GarbadeSilber模型等计量方法 ,对我国石油期货市场价格发现功能进行分析,研究结果表明:我国石油期货市场与现货市场之间存在协整、双向格兰杰因果关系及波动溢出效应,期货市场价格发现贡献度低于现货市场,期货价格参考性较低,难以发挥规避风险等作用,同时也无力争夺国际定价权。基于此,提出了构建有效的石油期货市场运行机制的
[期刊] 价格月刊
[作者]
董莹 李素梅
有效的期货市场对现货市场具有明显的价格预期作用,投资者凭借此能够规避现货市场价格风险,实现石油产品套期保值。为探究我国石油期货市场是否已达弱势有效,借助协整分析、双变量EGARCH模型、GarbadeSilber模型等计量方法 ,对我国石油期货市场价格发现功能进行分析,研究结果表明:我国石油期货市场与现货市场之间存在协整、双向格兰杰因果关系及波动溢出效应,期货市场价格发现贡献度低于现货市场,期货价格参考性较低,难以发挥规避风险等作用,同时也无力争夺国际定价权。基于此,提出了构建有效的石油期货市场运行机制的对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈锋 高展军
运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与现货收益率波动溢出效应不显著;铜、铝期货、现货市场间都存在双向的波动非对称效应,都对来自对方市场的"消息"的冲击有显著的反应。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘晓彬 李瑜 罗洎
本文采用2010年8月至2011年1月间沪深300股指期货与现货交易5分钟数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票指数市场与股票现货市场的动态相关性。并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,沪深300股指期货市场波动与现货市场波动之间存在相互溢出效应,而且会在长期产生持久的影响。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
童馨乐 佴逸潇 谢戎蓉
本文以蛛网模型为基础，从逻辑上考察粮食期货市场对粮食现货市场价格的影响机理，在此基础上以玉米为例，结合我国玉米“市场化收购+生产者补贴”政策实施前后市场表现进行相应的经验分析。研究结果表明，(1)粮食期货市场能够增加粮食现货市场需求价格弹性和降低供给价格弹性，当粮食期货市场足够发达时，粮食现货市场需求价格弹性大于供给价格弹性，粮食现货市场由“发散型蛛网”转化为“收敛型蛛网”,现货市场价格波动下降并趋于均衡；(2)我国玉米临时收储政策实施期间，玉米期货市场不活跃，难以有效发挥价格引领作用，而玉米“市场化收购+生产者补贴”政策实施后，玉米期货市场活跃度提高，在供给和需求价格弹性共同影响下，玉米现货价格波动幅度下降，玉米期货市场能够稳定现货价格。基于上述研究结果，今后应进一步完善我国粮食现货市场交易体系、丰富粮食期货市场交易品种、建立健全粮食期货市场交易和监管制度等。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
褚书地
为航运企业控制船运风险创造条件，是我国发展航运运价指数衍生品的主要目的之一，上海出口集装箱运价期货上市，没有像期望的那样降低现货市场的风险，反而增大了现货市场的波动性。其原因可能在于期货市场的交易主体不合理、交易规则不规范和环境不确定因素的意外冲击。因此，在确保风险可控的前提下，政府应放松对国有企业参与衍生品交易的限制，积极引导国有大中型企业参与金融衍生品市场，探索政府推动与市场演化相结合的发展道路；加强对航运运价衍生品的宣传，强化对市场进入者的业务培训，使参与者了解规则并掌握技巧，同时吸引更多的自然人与法人参与到航运运价衍生品市场中来。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
