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[期刊] 中国货币市场
[作者]
蔺顺锋 王世奇
算术平均亚式期权作为常见的亚式期权类型，由于不能得到其估值和风险参数的解析解，使得该类型期权在风险管理时具有一定难度，本文主要讨论了利用看涨期权组合进行静态复制，通过模拟发现静态复制可以对冲亚式期权的大部分风险。同时讨论了在极端行情下动态对冲效果。
关键词：
亚式期权 算术平均 风险管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 邱虹
经典的Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型假定资产收益率服从布朗运动，但现实中的金融市场存在跳跃且收益率具有＂尖峰厚尾＂、＂隐含波动率＂等特征，因此Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ模型不能对其进行完全描述，而ｌéｖｙ过程是左极限右连续带跳的半鞅模型，更能准确地描述真实的金融市场。故本文假定标的资产服从指数ｌéｖｙ过程，求解欧式算术平均亚式期权定价公式，利用Ｍｏｎｔｅ ｃａｒｌｏ方法并结合矩匹配的方差减小技术对数据进行仿真，结果表明ｌéｖｙ过程在亚式期权定价中具有优越性。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈炳林
关于算术平均数(简称“算均”)与调和平均数(简称“调均”)之间的区别与联系,统计界的不同看法已存在多年。大致有两种意见;一种认为“调均”是“算均”在资料条件及要求不同时的变形,笔者同意这种看法,另一种认为“调均”有时是“算均”的变形,有时又是一种独立的计算形式,此时,它的计算结果与“算均”不等,且恒小于“算均”。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨灿
算术平均数与调和平均数的关系历来存在争议,争论双方虽然各持一端,但却有一个基本的共同点,即都以平均数的形式为依据。这种“就形式论形式”的讨论,难以得出比较公允的结果,争论各方往往还由同一例证导出截然不同的结论。 本文的讨论拟建立在这样一个基本前提下,即社会经济统计中的平均数是一类统计指标,它们必须具有明确的经济和社会内容,以及一定的计算形式,形式和内容是统一的。 统计中最常用的平均指标是“总体单位平均数”,其基本公式为:总体单位平均数=总体
[期刊] 统计与决策
[作者]
江永红
利用加权算术平均法计算平均发展速度江永红平均发展速度是用来描述某种现象在一个较长时期内逐年平均发展变化程度的指标，这两种方法的计算依据和适用场合各有不同。对于一个时间数列ａ０，ａ１，ａ２，……，ａｎ－１，ａｎ，水平法的计算依据是：在平均发展速度作用下...
[期刊] 统计研究
[作者]
汤剑云,施建军,郑仕民
算术平均数(以下简称(?))、中位数(以下简称Me)、众数(以下简称Mo)之间的关系,一般认为在非对称的钟形分配条件下,Me总是居于(?)和Mo之间的即(?)Mo。但在大多
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑少智,邹亚宝
[期刊] 统计与决策
[作者]
窦红强
组合预测能有效结合单一预测模型的优势,有效提高预测的精度,文章在建立广义相对偏差组合预测权系数确定模型的基础上,给出广义相对误差组合预测权系数确定模型的遗传算法求解过程,最后给出基于组合加权算术平均算子的组合预测集结方法.
关键词：
组合预测 权重 模型 遗传算法
[期刊] 统计研究
[作者]
陈仁恩
谈加权算术平均数形式的区域指数厦门大学陈仁恩横向比较分析中应用的区域指数有多种编制方法，这里仅谈如何按加权算术平均数形式来进行编制的问题。大家知道，加权算术平均数指数的编制计算过程很简单。关键的是权数的设计问题。为了阐述问题的需要，我们仍然使用约定俗...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
在经济分析中,算术平均数、调和平均数和几何平均数是三个常用的平均数。几何平均数主要用于计算平均发展速度,而算术平均数和调和平均数存在着特殊的关系。一般地讲,算术平均数的使用频率远高于调和平均数。那么,调和平均数是不是一种独立于算术平均数的平均数?现有两种观点:一种观点认为调和平均数是一种独立的平均数,另一种观点认为它不是一种独立的平均数,而是算术平均数的一种变形。本文认为,调和平均数与算术平均数有独立的一面,又有不独立的另一面。下面,我们从算术平均数和调和平均数的线性规划分析入手来证明。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
姜慧泉 张会儒 徐海生 陈新美 刘奉强
本文用计算机模拟取样,探讨Yojiro Ueno提出的一种新的抽样方法应用于长白山落叶松人工林和柞树林的试验样地的有效性。应用不同次数的重复试验结果表明:1)随着样本容量的增加,不同重复的差异逐渐减小,当增加到一定程度,重复一次随机抽样即可有较好的稳定性和较低的抽样误差。2)平均相对误差P-和不同重复间变异系数CV曲线都随取样数目的增加而呈下降趋势,且上升波动程度也随之减小,渐平稳。当样本量大小达到某值之前,P-和CV曲线下降比较明显。当抽取样本多于此值后,P-曲线下降缓慢。3)落叶松人工林的样地抽样效果要好于柞树林的样地。分析表明,总体变异系数较低,总株数较多的样地,有着更好的抽样效果。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
孙慧钧
本文基于葛新权先生《算术平均数与调和平均数的线性规划分析》一文中的例子及论证方式 ,导出了与原文不同的结果 ,认为原文“调和平均数与算术平均数有独立的一面 ,又有不独立的一面”的结论不具有说服力 ,并指出原因所在。
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