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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洪 王江涛
文章总结了相关性市场噪音对证券价格波动性度量的影响,介绍了现存的波动率各种非参数估计方法的基本思想并讨论它们之间的关系,在此基础上重点分析了窗宽选择对各种估计量的影响,分析结果表明,各种非参数估计的最终结果严格的依赖于窗宽的选择。
关键词：
最优窗宽 市场噪音 已实现波动率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩清 刘永刚
已实现方差作为波动率的估计,在理论上是二次变差的无偏和一致估计。但在现实中,它受到市场微观结构噪声的影响而偏离其理论值。本文考虑如何降低市场微观结构噪声干扰而有效地估计波动率,主要讨论已实现核估计和双频子抽样已实现方差估计这两种纠偏降噪技术。我们进行了比较分析,并以来自中国股票市场的高频交易数据对各种已实现波动率估计进行了全面深入的实证研究,验证了各种统计量的性质。实证结果表明,目前常用的利用时间间隔数据的已实现波动率估计低估了风险,因此纠偏降噪技术对于风险管理具有非常重要的现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍
文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍 梅霞
文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 刘思峰 杨文翰
本文对高频金融时间序列的特征作了系统的介绍,详细讨论了金融时间序列的日内周期现象,并对这一原因进行了简单的评述;详细叙述了如何利用高频金融时间序列构建已实现波动,并阐述了这一研究领域对中国股票市场微观结构的重要意义。
关键词：
日已实现波动估计 高频数据,加权的SSR
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈根祥
本文采用时间序列核平滑技术和跳消除方法,对带Poisson跳和杠杆效应的资产格时点波动(Spot Volatility)进行估计。采用随机阵列极限理论,证明了估计量存在杠杆效应时的一致性和渐进正态性,采用门限方法消除资产价格中Poisson跳对时点波动估计的影响,对现有文献中资产价格连续并且无杠杆效应假设下的时点波动估计量进行了实质性改进和推广。本文分析估计量的有限样本偏差并给出了纠偏的方法。蒙特卡洛模拟表明,本文给出的估计量明显优于文献中现有估计量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李蓬实 杨建辉 林焰
基于快速均值回归随机波动率模型,研究双限期权的定价问题,同时推导了考虑均值回归随机波动率的双限期权的定价公式。根据金融市场中SPDR S&P 500 ETF期权的隐含波动率数据和标的资产的历史收益数据,对快速均值回归随机波动率模型中的两个重要参数进行估计。利用估计得到的参数以及定价公式,对双限期权价格做了数值模拟。数值模拟结果发现,考虑了随机波动率之后双限期权的价格在标的资产价格偏高的时候会小于基于常数波动率模型的期权价格。
[期刊] 物流技术
[作者]
王菲
基于索洛余值法和改进型数据包络分析法对1998-2011年期间中国铁路煤炭运输效率的变化进行了实证研究,结果显示:其效率总体上具有波动性和非有效性两大特征。指出推进铁路系统以市场化为取向的深入改革是提升我国铁路经营效益的重要途径。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨东升
截面时序模型是近三十年来发展起来的，文献［２］［３］描述了截面时序模型的一般理论。尽管这一模型在国外已得到了比较广泛深入的研究和应用，但尚未引起国内统计界和数量经济分析界人士的重视。本文从进行实证经济分析所需要的角度出发，对模型的选择、参数估计和假设...
[期刊] 预测
[作者]
李永 孙越芹 夏敏
合理厘定保险费率是农作物保险开展的重要前提,可为政府保费补贴等支农政策提供决策依据。本文以北京市冬小麦为样本,采用小波分析和非参数估计方法相结合的方法,改进了农作物保险纯费率厘定方法,提高了计算结果的合理性与准确性,即,利用小波分析法确定作物单产的趋势产量,并在非参数高斯函数为核密度函数设定,借助Silverman的"经验法则"确定带宽,确定了样本数据的概率分布模型,最终完成了北京市冬小麦保险纯费率厘定过程。
[期刊] 统计研究
[作者]
钱争鸣 易莹莹
本文分别运用参数和半参数估计方法,就如何更准确有效测度中国教育收益率作深入探讨。利用CHNS数据对我国1989年至2006年的教育收益率进行估计,并采用Hausman检验法对两种估计方法结果进行检验。结果表明,从估计效率看,前者比后者的效率更高;但从估计效果看,后者才是一致性估计。而且我们发现虽然教育收益率整体呈逐渐增加趋势,但与实物资本收益率相比仍偏低。中国的教育和劳动力市场亟需加大投资和改革力度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张林娜 温利民
Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝建民
本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
周先波 李钜威 杨逢利
非参数模型的估计表明,全球化对经济增长具有显著的正的边际影响,其促进作用的增幅大小和经济体现与全球化程度有关。全球化水平存在一个"度"的界限,当经济体的全球化水平小于这个限度时,开放度的提高会增加其对经济增长的促进力;而当超过这个"度"时,开放度的进一步提高会使其对经济增长的促进作用减弱。
关键词：
全球化 经济增长 边际影响 非参数估计
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