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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
林佳显 龙志和 林光平
随机前沿模型是测算技术效率的重要方法之一。通常,模型假设生产单元之间彼此独立,然而在技术扩散过程中,空间外部性起着重要作用。文章结合随机前沿模型理论与空间经济计量分析方法,构建空间面板随机前沿模型,同时考虑空间滞后因变量和空间误差自相关,并逐步放松模型设定条件,首先考虑技术效率时变,接着引入技术无效率项的异方差性,之后考虑观察数据中潜在的截面异质性,分别以引入随机截面特有项和设定随机系数的形式来表示截面异质性。针对各种模型设定提出相应的参数估计方法,最后给出技术效率的估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 吕洪渠 王娜
生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
窦剑军 张辉国 胡锡健
文章利用工具变量矩阵方法研究了空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计问题,得到了参数估计的表达式。与极大似然估计相比较,工具变量矩阵法极大地简化了计算。蒙特卡罗模拟的结果表明,参数估计值十分逼近真值。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋青嬗 韩兆洲
在经典随机前沿模型中引入随机效应和空间效应,构建了空间混合效应随机前沿模型。模型考虑了生产单元技术水平的异质性并且可以有效避免忽略内生性问题导致的有偏且不一致估计量,适用性更佳。使用贝叶斯方法估计模型,核心在于推导未知参数的后验分布以及MCMC抽样。相比于其他估计方法,贝叶斯方法简单直观且精度较高,更适合复杂模型的估计。数值模拟结果显示:①贝叶斯估计的精度较高。增加样本容量有助于提高精度。②忽略随机效应,估计精度偏低。数值模拟表明文中模型和方法有存在必要性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
窦剑军 张辉国 胡锡健
文章利用工具变量矩阵方法研究了空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计问题,得到了参数估计的表达式。与极大似然估计相比较,工具变量矩阵法极大地简化了计算。蒙特卡罗模拟的结果表明,参数估计值十分逼近真值。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张进峰
和传统随机前沿模型相比,空间滞后随机前沿模型遇到的问题是应该采用何种方法估计模型?由于空间滞后效应的存在,无法直接采用传统随机前沿模型的修正普通最小二乘法;另一方面,虽然可以采用极大似然法估计模型,但是会遇到计算上的困难。文章构建了针对半正态空间滞后随机前沿模型的修正估计方法,该方法首先采用两阶段最小二乘法估计空间滞后模型,然后通过考虑随机前沿效应对相关参数进行修正。蒙特卡罗模拟的结果表明,文章建议的估计方法有良好的有限样本性质。
关键词：
空间滞后模型 随机前沿 矩估计 蒙特卡罗
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 孙林
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 孙林
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐礼智 刘玉
本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态性。数值模拟显示:估计量具有良好的小样本性质,估计精度随着样本容量的增加而增加;空间权重矩阵的选择对估计量的表现没有产生显著差异,但是在Case权重矩阵下,当样本量相同时,空间相关系数的估计偏差随着空间权重结构复杂度的增加而扩大。
关键词：
半参数 变系数 广义空间滞后 面板模型
[期刊] 统计研究
[作者]
蒋青嬗 韩兆洲 吴栩
忽略个体效应和空间效应会严重干扰效率测算,其中忽略个体效应使得技术无效率项发生偏移,忽略空间相关性导致估计量有偏且不一致。本文基于真实固定效应随机前沿模型(引入了个体效应),引入因变量和双边误差项的空间滞后项,构建了适用性更佳的真实固定效应空间随机前沿模型。对模型进行组内变化以消除额外参数,使用贝叶斯方法(需推导未知参数的后验分布并执行MCMC抽样)估计参数和技术效率。该方法真正克服了额外参数问题,比同类方法直观、简便。数值模拟结果表明,本文方法对参数、个体截距项及技术无效率项的估计精度均较高,且增加样本容量,估计精度变优。
[期刊] 统计与决策
[作者]
窦剑军 王媛 张辉国 胡锡健
文章应用Gibbs抽样方法对空间滞后随机前沿模型参数进行Bayesian推断,得到模型参数的后验条件分布。应用Gibbs抽样方法对模型参数的后验均值进行了推断,该方法避免了对复杂表达式的高维积分计算。通过蒙特卡罗模拟显示在最小后验均方误差准则下得到的参数估计值十分逼近真值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋青嬗 黄晶晶 马佳羽
经济数据常存在空间相关性，忽略空间相关性会引发内生性问题，导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性，更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一，适用性较差，实证分析存在局限性。文章在空间随机前沿模型中引入平滑转移效应，构建了平滑转移空间随机前沿模型，该模型同时考虑了空间相关性和个体异质性，适用性较佳。为丰富估计方法，同时采用极大似然方法和贝叶斯方法估计模型，其中极大似然估计的核心在于推导对数似然函数、对数似然函数的最优化以及使用JLMS法估计技术效率，贝叶斯估计的核心在于推导未知参数的后验分布及执行MCMC抽样。数值模拟结果显示：（1）极大似然估计和贝叶斯估计的估计精度均较高，其中贝叶斯估计的估计精度略高于极大似然估计；增加样本容量，贝叶斯估计和极大似然估计的估计精度更高。（2）若忽略空间效应或者平滑转移效应，则估计精度较低。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于倩倩 魏传华 王森
为了刻画生产单元之间的空间效应,文章提出了一类地理加权随机前沿模型。基于局部加权最小二乘方法和似然方法给出了模型的估计,并讨论了各生产单元技术效率的估计问题。
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