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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
况明 刘耀彬 熊欢欢
研究目标:探究具有个体效应的三类空间面板非线性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的设定与参数估计。研究方法:对于模型的设定,利用LM检验法来检验是否存在非线性和空间依赖性,用拟极大似然法和马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法来估计三类空间面板非线性模型中的参数,并通过蒙特卡洛模拟来评估参数估计的准确性。研究发现:蒙特卡洛模拟实验表明LM检验法在小样本下具有很好的表现,计算得到的拒绝率基本都落在95%的置信区间内,检验的功效都很理想。空间非线性模型中参数的准确估计需要的数据较多,一般来说,当T大于10、N大于200时,拟极大似然法和MCMC法都能够得到参数的准确估计,平滑参数γ的估计偏差较大,但对γ估计的误差不会影响到其他参数的准确估计。研究创新:探究了空间面板非线性模型的选择和两种参数估计方法。研究价值:丰富了空间非线性面板的文献,拓展了现有空间面板非线性模型的形式,为应用研究提供理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋青嬗 黄晶晶 马佳羽
经济数据常存在空间相关性，忽略空间相关性会引发内生性问题，导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性，更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一，适用性较差，实证分析存在局限性。文章在空间随机前沿模型中引入平滑转移效应，构建了平滑转移空间随机前沿模型，该模型同时考虑了空间相关性和个体异质性，适用性较佳。为丰富估计方法，同时采用极大似然方法和贝叶斯方法估计模型，其中极大似然估计的核心在于推导对数似然函数、对数似然函数的最优化以及使用JLMS法估计技术效率，贝叶斯估计的核心在于推导未知参数的后验分布及执行MCMC抽样。数值模拟结果显示：（1）极大似然估计和贝叶斯估计的估计精度均较高，其中贝叶斯估计的估计精度略高于极大似然估计；增加样本容量，贝叶斯估计和极大似然估计的估计精度更高。（2）若忽略空间效应或者平滑转移效应，则估计精度较低。
[期刊] 统计研究
[作者]
郭光远 樊海潮 唐正明
本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩晓祎 蔡争争 朱艳丽
研究目标:克服传统空间动态面板模型中常数空间滞后项系数假设的局限性,允许由于个体异质性所导致的非对称空间互动关系。研究方法:提出一类新的门槛空间动态面板模型,假定空间、时间和时空滞后项的系数随个体特征相对于未知门槛值的大小而变,并设计了相应的贝叶斯估计方法。研究发现:数值模拟结果表明贝叶斯方法在小样本下具有良好的估计精度和稳健性。进一步运用模型对我国地级市城投债的非对称空间互动进行实证研究,证实了其较强的适用性。研究创新:提出了门槛空间动态面板模型和相应的贝叶斯估计方法,并通过数值模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新模型可以为经济、金融和环境等领域研究非对称空间效应提供有力的分析工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程浩 邓洲
文章推广了动态面板门限模型设定形式，以更好地适应实证分析的需要，增强动态面板门限模型解释经济问题的能力。首先，通过数理推导建立动态面板门限模型的灵活设定框架，并证明FD-GMM估计方法的适用性。然后，基于蒙特卡洛模拟实验方法生成数据，确认了FD-GMM估计具备良好的有限样本性质。最后，基于动态面板门限模型的灵活设定，运用我国2004—2016年285个地级市数据实证检验了环境规制的“减排”效应。结果表明，动态面板门限模型灵活设定可以更好地刻画解释变量影响的异质性。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
空间动态面板非线性Logistic平滑转移模型（SDPD-LSTAR）是一个灵活性较好、应用广泛的新模型，刻画了变量的空间交互、时间依赖、时空协变和非线性空间区制平滑转换特征。不过，如果不考虑时间依赖、时空协变或非线性特征而直接建立空间模型，会影响估计精度和有效性。本文对双向固定效应SDPD-LSTAR模型，提出拟极大似然（QML）转换和直接估计法，证明参数估计量的一致性，并进一步推导修正估计量，证明修正估计量具有更好的有限样本性质。同时，本文通过Monte Carlo模拟和实例应用检验估计效果。模拟结果表明：QML转换和直接估计量偏差均较小，随着N和T不断增大，估计准确性增加；修正QML比未修正QML估计量更精确，转换估计的准确性优于直接估计。实例应用不仅重新评估了城市碳排放与经济发展水平的空间动态非线性关系，也很好地验证和展示了理论结论和实践性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
林佳显 龙志和 林光平
随机前沿模型是测算技术效率的重要方法之一。通常,模型假设生产单元之间彼此独立,然而在技术扩散过程中,空间外部性起着重要作用。文章结合随机前沿模型理论与空间经济计量分析方法,构建空间面板随机前沿模型,同时考虑空间滞后因变量和空间误差自相关,并逐步放松模型设定条件,首先考虑技术效率时变,接着引入技术无效率项的异方差性,之后考虑观察数据中潜在的截面异质性,分别以引入随机截面特有项和设定随机系数的形式来表示截面异质性。针对各种模型设定提出相应的参数估计方法,最后给出技术效率的估计。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陶长琪 周璇
扰动项的空间过程会影响空间计量模型的估计效果。通过探究空间关联误差效应下空间动态面板数据（ＳＤＰＤ）模型拟极大似然估计（ＱＭＬ）的有限样本性质，发现含空间自回归误差项的ＳＤＰＤ模型大样本性质较好；其估计结果优于不含空间自回归误差项的模型；较强的误差项空间相关性对参数估计精度的影响程度较大；误差项分布偏离正态性会影响模型的估计结果，但模型总体估计的稳健性良好。总体蒙特卡洛结果与本文的理论分析一致。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
韩猛 白仲林
本文设定高维因子模型的因子载荷服从平滑区制转换结构,模型参数的一致估计可通过两阶段估计方法给出。在第一阶段,通过主成分方法估计因子变量;在第二阶段,估计的因子变量视为已知变量,通过非线性最小二乘法估计因子载荷和平滑转换参数。理论研究和随机模拟表明本文提出的两阶段估计方法具有良好的大样本性质和有限样本表现。在实证部分,基于高维平滑转换因子模型研究了美国股票收益率数据的共变特征和非对称效应,结果表明平滑转换因子模型可以较好地刻画美国股票收益率的共变特征和区制转换行为。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 孙林
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 孙林
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 吕洪渠 王娜
生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐礼智 刘玉
本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态性。数值模拟显示:估计量具有良好的小样本性质,估计精度随着样本容量的增加而增加;空间权重矩阵的选择对估计量的表现没有产生显著差异,但是在Case权重矩阵下,当样本量相同时,空间相关系数的估计偏差随着空间权重结构复杂度的增加而扩大。
关键词：
半参数 变系数 广义空间滞后 面板模型
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 徐茉
空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。
关键词：
短面板 固定效应SDPD模型 QML估计
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