- 年份
- 2024(54)
- 2023(78)
- 2022(75)
- 2021(66)
- 2020(59)
- 2019(148)
- 2018(151)
- 2017(306)
- 2016(166)
- 2015(144)
- 2014(151)
- 2013(157)
- 2012(124)
- 2011(121)
- 2010(117)
- 2009(97)
- 2008(87)
- 2007(81)
- 2006(49)
- 2005(48)
- 学科
- 济(938)
- 经济(938)
- 方法(706)
- 数学(689)
- 数学方法(684)
- 管理(337)
- 业(314)
- 企(232)
- 企业(232)
- 中国(152)
- 财(134)
- 易(118)
- 贸(118)
- 贸易(118)
- 统计(114)
- 学(112)
- 融(107)
- 金融(107)
- 农(106)
- 银(95)
- 银行(95)
- 数理(94)
- 数理统计(94)
- 环境(91)
- 行(91)
- 业经(89)
- 技术(87)
- 一(81)
- 一般(81)
- 农业(81)
- 机构
- 大学(2113)
- 学院(2062)
- 济(1044)
- 经济(1035)
- 管理(800)
- 理学(738)
- 理学院(729)
- 管理学(698)
- 管理学院(693)
- 研究(536)
- 财(434)
- 经济学(406)
- 财经(393)
- 经济学院(380)
- 经(368)
- 京(367)
- 中国(349)
- 商学(330)
- 商学院(329)
- 财经大学(316)
- 科学(300)
- 中心(264)
- 业大(262)
- 融(253)
- 金融(249)
- 农(233)
- 江(227)
- 经济管理(227)
- 州(219)
- 所(219)
共检索到2506条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁凯乔 陈青青
空间误差分量模型(Spatial Error Components,SEC)传统的空间相关性LM检验存在严重的水平扭曲和较低的检验功效,导致检验统计量失效。文章将Bootstrap方法应用于SEC模型的空间相关性LM检验,提高检验统计量的有效性。Monte Carlo模拟实验表明,Bootstrap LM检验的水平受误差项分布、空间权重矩阵和样本量影响较小,并且远优于渐近LM检验,具有理想的检验水平;渐近LM检验和Bootstrap LM检验的功效均随着空间相关性的增强,及样本量的增大而增大,但Bootstrap LM检验在各种情形下均具有更高的检验功效,尤其是样本量较小时。简言之,Bootstrap LM检验是SEC模型更为优越的空间相关性检验方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄飞 曹家和 麻朝晖
文章运用Baltagi提出的方法,推导出两个能检验Kapoor提出的SAR模型的条件LM检验,并在标准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果,同时选用了相应的边际LM检验作对比。研究发现:当ρ与λ至少有一个为零时,其拒绝频率都落在预定范围内;给定ρ,增大λ或者给定λ,增大ρ时,其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡;当ρ0.4或者λ0.5时,除W8,W10外,其拒绝频率都达0.98以上;表明条件LM检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际LM检验。
关键词：
LM检验 空间计量 空间权重 蒙特卡洛.
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小静 邓明
传统的空间面板数据模型利用截距项来体现空间异质性,往往无法完全体现出空间异质性,文章构建一种系数随空间个体变动而变动的空间误差模型,利用系数来考察空间异质性,并可以考察经济关系以及空间关系的个体特征。在一定的模型设定条件下,给出了该模型的三种设定检验统计量,并推导了这三种统计量的渐进分布。
关键词：
可变系数 空间误差模型 设定检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰 方颖
本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量,它以Bera和Yoon(1993)的理论为基础,渐进具有Cα检验统计量的良好大样本性质。这种检验方法不仅可以有效减小空间滞后效应对统计推断的影响,而且在很大程度上简化了计算。作为比较,我们发现当真实模型中存在显著的空间滞后效应时,Anselin等(1996)提出的检验统计量会产生明显的偏误,而我们的检验统计量依然有效。蒙特卡罗模拟的结果与本文的预期一致。
关键词：
空间误差模型 极大似然估计 稳健检验
[期刊] 统计研究
[作者]
任通先 龙志和 陈青青
在误差项不服从经典分布的情形下,面板数据模型常用的空间相关性检验存在较大的偏差。本文将FDB方法引入空间面板数据模型的空间相关性检验,构建Bootstrap LM检验统计量,并通过Monte Carlo模拟实验,从水平扭曲和功效两个方面研究误差项存在正态分布、异方差、时间序列相关等情形下,空间面板数据模型Bootstrap LM检验的有效性。Monte Carlo模拟实验结果表明,空间面板数据模型渐近LM-Error检验在误差项不服从经典正态分布时,存在较大的水平扭曲,FDB LM-Error检验则在基本不损失检验功效的前提下,有效矫正渐近检验的水平扭曲,是空间面板数据模型空间相关性LM检验更为有效的方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙志和 李文丽 陈青青
基于Lee和Yu(2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验。在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现。当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王汝芳 杜勇宏
双误差分量模型可以分为四类:固定效应双误差分量模型、随机效应双误差分量模型、个体固定效应-时间随机效应的双误差分量模型、个体随机效应-时间固定效应的双误差分量模型。Hausman检验该如何判断个体或者时间是固定效应还是随机效应呢?文章对此专门进行了研究,给出了一个合理有效的步骤。
[期刊] 统计研究
[作者]
钱争鸣 刘立虎
针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
研究目标:探究空间动态面板Logistic平滑转移自回归(SDPD-LSTAR)模型的稳健LM检验的水准和效力。研究方法:重塑得分函数和方差-协方差矩阵，推导识别时间滞后、空间滞后和非线性效应的修正稳健LM检验及其联合效应检验，通过蒙特卡洛模拟和基于STIRPAT的中国284个城市碳排放影响因素实例评估检验的功效和实践性。研究发现:稳健LM检验具有中心卡方的极限分布性质，检验功效好、计算较简便，比一般的LM检验更精确、适用性更广，该优越性随参数局部偏误的出现而显著，应用实例展现了检验良好的实践性。研究创新:提出具有时空依赖和非线性空间区制平滑转换特征的SDPD-LSTAR模型，在ML和GMM框架下推导模型的稳健LM检验。研究价值:探究SDPD-LSTAR模型的选择问题，为空间动态非线性理论和应用提供重要支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐礼文 瞿开毅
文章研究了具有等相关误差结构的生长曲线模型回归系数的检验问题,构造了参数bootstrap(PB)检验统计量和相应的PB检验,并与已有的广义p值(GP)检验进行了比较。模拟研究表明,PB方法和GP方法在单处理组情形下的表现趋于一致,均能很好的控制第一类错误率;在多处理组情形下,GP方法在一些情形下不能很好地控制犯第一类错误的概率,而PB方法则在很好地保证检验名义水平的前提下,同时也具有良好的势表现。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张卫东
本文通过对线性模型中GMM距离检验的分析解读,阐释并证明了计量经济中的三大检验LR、LM和Wald检验可视为GMM检验的特殊情况,从而说明了GMM距离检验是更一般化的检验方法并有着广泛的应用价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
钱争鸣 艾舍莱福 郭鹏辉
本文基于模拟方法比较了不同非线性时序模型的LM检验的功效和规模,同时也考虑一般化线性检验BDS检验参与比较,目的在于探讨蒙特卡洛渐近法检验与自举法(bootstrap)检验的两类临界值的统计功效何者更为有效。通过实证与对比分析,结果表明,当样本小于200或自回归系数接近单位根,或者线性性检验是ARCHT或BDS时,就可以考虑应用自举法临界值而非渐近临界值。而且还发现,BDS检验仅在一般性上优于LM检验。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧变玲 郎冰 张非同
空间权重矩阵是描述个体间空间关系的重要工具,通常基于个体间的地理距离构造不随时间而改变的空间权重矩阵。然而,当个体间的空间关系源自经济、社会、贸易距离或人口流动性、气候等特征时,空间权重矩阵本质上可能将随时间而改变。由此,本文提出时变空间权重矩阵面板数据模型的稳健LM检验。大量Monte Carlo模拟结果显示:从检验水平和功效角度来看,基于误设的非时变空间权重矩阵的稳健LM检验存在较大偏差,但是基于时变空间权重矩阵的稳健LM检验能够有效地识别面板数据中的空间关系类型。尤其在时间较长和个体较多等情况下,时变空间权重矩阵的稳健LM检验功效更高。
[期刊] 经济科学
[作者]
林光平 龙志和 吴梅
本文提出采用Bootstrap方法对空间经济计量模型的残差分布进行Moran’s指数,最大似然LM-Error及LM-Lag统计量的模拟检验,可用于空间经济计量模型的(事先)确定及(事后)验证。通过两个实例表明,在回归误差服从独立分布的假设下,有别于大样本理论分布的经典检验法,Bootstrap方法能有效地解决空间经济计量模型残差分布不确定时,模型中变量间空间相关性的检验问题。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙志和 欧变玲 林光平
本文使用回归残差的Bootstrap方法,对线性模型空间相关性进行检验。基于空间相关性检验统计量Moran’sI,在不同Bootstrap样本数及不同空间衔接结构下,研究并比较Bootstrap和渐近检验方法。通过MonteCarlo实验揭示了当空间经济计量模型中残差不满足经典正态假定条件时,空间相关性的渐近检验理论不再有效。本文把Bootstrap方法用于空间相关性检验,对水平扭曲进行了分析校正。研究同时发现,从水平扭曲角度来看,无论残差是否满足经典正态假定条件,空间经济计量模型Bootstrap检验通常都很有效。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
