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[期刊] 统计研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
空间动态面板非线性Logistic平滑转移模型（SDPD-LSTAR）是一个灵活性较好、应用广泛的新模型，刻画了变量的空间交互、时间依赖、时空协变和非线性空间区制平滑转换特征。不过，如果不考虑时间依赖、时空协变或非线性特征而直接建立空间模型，会影响估计精度和有效性。本文对双向固定效应SDPD-LSTAR模型，提出拟极大似然（QML）转换和直接估计法，证明参数估计量的一致性，并进一步推导修正估计量，证明修正估计量具有更好的有限样本性质。同时，本文通过Monte Carlo模拟和实例应用检验估计效果。模拟结果表明：QML转换和直接估计量偏差均较小，随着N和T不断增大，估计准确性增加；修正QML比未修正QML估计量更精确，转换估计的准确性优于直接估计。实例应用不仅重新评估了城市碳排放与经济发展水平的空间动态非线性关系，也很好地验证和展示了理论结论和实践性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李毅 周金城
文章针对交互效应动态面板数据模型的参数估计难题,提出了一种非线性工具变量估计方法。通过Monte Carlo仿真发现:这种非线性工具变量估计法具有较好的有限样本性质,特别是针对非平稳的数据,该方法表现出了非常好的有限样本估计特征。
关键词：
交互效应 动态面板模型 非线性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 王少平
基于时间序列的实证分析已经证实,很多经济变量的动态调整过程都存在非线性的平滑转换机制。本文将传统的线性动态面板模型扩展为平滑转换的非线性动态面板模型,并基于对非线性参数的格点搜索,提出了一种简便易行的非线性动态面板模型估计程序——条件GMM估计,其估计量具有一致性。仿真实验结果显示,条件GMM估计量在有限样本下具有良好表现。同时,非线性动态面板模型的条件GMM估计还为在非线性框架下检验面板单位根创造了条件。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶小青
带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量;对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性。仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。
关键词：
面板数据模型 交互效应 非线性平滑转换
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
研究目标:探究空间动态面板Logistic平滑转移自回归(SDPD-LSTAR)模型的稳健LM检验的水准和效力。研究方法:重塑得分函数和方差-协方差矩阵，推导识别时间滞后、空间滞后和非线性效应的修正稳健LM检验及其联合效应检验，通过蒙特卡洛模拟和基于STIRPAT的中国284个城市碳排放影响因素实例评估检验的功效和实践性。研究发现:稳健LM检验具有中心卡方的极限分布性质，检验功效好、计算较简便，比一般的LM检验更精确、适用性更广，该优越性随参数局部偏误的出现而显著，应用实例展现了检验良好的实践性。研究创新:提出具有时空依赖和非线性空间区制平滑转换特征的SDPD-LSTAR模型，在ML和GMM框架下推导模型的稳健LM检验。研究价值:探究SDPD-LSTAR模型的选择问题，为空间动态非线性理论和应用提供重要支持。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 唐晓彬
本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陶长琪 周璇
扰动项的空间过程会影响空间计量模型的估计效果。通过探究空间关联误差效应下空间动态面板数据（ＳＤＰＤ）模型拟极大似然估计（ＱＭＬ）的有限样本性质，发现含空间自回归误差项的ＳＤＰＤ模型大样本性质较好；其估计结果优于不含空间自回归误差项的模型；较强的误差项空间相关性对参数估计精度的影响程度较大；误差项分布偏离正态性会影响模型的估计结果，但模型总体估计的稳健性良好。总体蒙特卡洛结果与本文的理论分析一致。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 吕洪渠 王娜
生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩晓祎 蔡争争 朱艳丽
研究目标:克服传统空间动态面板模型中常数空间滞后项系数假设的局限性,允许由于个体异质性所导致的非对称空间互动关系。研究方法:提出一类新的门槛空间动态面板模型,假定空间、时间和时空滞后项的系数随个体特征相对于未知门槛值的大小而变,并设计了相应的贝叶斯估计方法。研究发现:数值模拟结果表明贝叶斯方法在小样本下具有良好的估计精度和稳健性。进一步运用模型对我国地级市城投债的非对称空间互动进行实证研究,证实了其较强的适用性。研究创新:提出了门槛空间动态面板模型和相应的贝叶斯估计方法,并通过数值模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新模型可以为经济、金融和环境等领域研究非对称空间效应提供有力的分析工具。
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 徐茉
空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。
关键词：
短面板 固定效应SDPD模型 QML估计
[期刊] 统计研究
[作者]
张志强
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
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