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[期刊] 统计与决策
[作者]
闵素芹 何晓群
抽样调查中得到的数据经常既包含个体信息又包含地理单元信息,形成以地区集聚的分层数据。空间分层数据中地理单元间往往具有空间依赖性,区别于传统的分层数据。分析空间分层数据时需要首先建立无条件模型用作初步分析。因此,在传统分层无条件模型中引入完全空间自回归模型来表达空间相关性,建立空间分层数据的无条件模型,并研究其估计方法,借助参数估计值可做模型选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁自军,隗斌贤
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丰毅 黎中彦 韩兆洲
传统空间计量模型忽略了空间自回归系数的空间异质性。本文创新性的将空间杜宾模型扩展为部分系数可变的贝叶斯分层空间杜宾模型(BHSDM),并推导了相应的H-M Gibbs混合抽样算法。本文以粤港澳大湾区为例,用大湾区内的城市间专利合作申请数据构造空间权重矩阵并分析了1994-2018年粤港澳大湾区各城市经济增长中是否存在显著的知识溢出效应,以及各城市的空间自回归系数是否有显著的空间异质性。经过实证分析,本文发现(1)知识溢出效应提高了粤港澳大湾区的经济增长速度;(2)专利申请合作给各城市带来不同的边际收益,从整体而言,香港和澳门从合作中获得的边际收益较低,珠三角城市边际收益更高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丰毅 黎中彦 韩兆洲
传统空间计量模型忽略了空间自回归系数的空间异质性。本文创新性的将空间杜宾模型扩展为部分系数可变的贝叶斯分层空间杜宾模型(BHSDM),并推导了相应的H-M Gibbs混合抽样算法。本文以粤港澳大湾区为例,用大湾区内的城市间专利合作申请数据构造空间权重矩阵并分析了1994-2018年粤港澳大湾区各城市经济增长中是否存在显著的知识溢出效应,以及各城市的空间自回归系数是否有显著的空间异质性。经过实证分析,本文发现(1)知识溢出效应提高了粤港澳大湾区的经济增长速度;(2)专利申请合作给各城市带来不同的边际收益,从整体而言,香港和澳门从合作中获得的边际收益较低,珠三角城市边际收益更高。
[期刊] 统计研究
[作者]
彭寿康
Estimating Logistic models on stratified samples can result in biased parameter and probability if appropriate estimation techniques are not used. In this article, the author examine conceptually and empirically these estimation biases,and an available estimation techniques which are appropriate for estimating models using stratified samples have be derived.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶倩婷 龙志和
本文建立同时考虑空间误差自回归和嵌套随机效应误差分量的层级数据空间误差自回归模型，并推导最优权重ＧＭＭ估计量，对空间自回归系数和误差项的方差进行估计。然后，定义对应的ＦＧＬＳ估计量，对层级数据空间误差自回归模型的总体回归系数进行估计。通过蒙特卡洛模拟，验证了所提出模型估计量的有限样本性质。模拟结果表明，本文提出的最优权重ＧＭＭ估计量以及总体回归系数的ＧＭＭ－ＦＧＬＳ估计量有很好的小样本性质。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周梦雨 田茂再
缺失数据现象在观测数据中是十分常见的问题,而EM算法是针对缺失数据问题中求参数估计的常用方法,将不完全数据转化为完全数据问题来处理,本文针对缺失数据的分层线性模型提出了Guass-Seidel型迭代方法,其主要思想是,迭代产生当前最新值,并运用最新值计算得到下一步最新参数估计值,对分层线性模型中固定效应与随机效应部分的参数估计进行推导,依据判断准则决定迭代过程的收敛,迭代过程结束,本文主要贡献之一在于利用Guass-Seidel型迭代提高算法收敛速度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
贺建风 付永超 熊健
当前,构建恰当的小域估计方法是解决我国政府抽样调查中多层次推断问题的关键所在。由于小域的小样本特性,基于频率统计学的小域估计方法推断效果并不理想,而传统基于贝叶斯统计视角的小域估计方法在非连续型变量估计时适应性不强。本文在系统介绍传统贝叶斯小域估计方法的基站上,为了解决离散变量的估计推断问题,将广义线性模型引入到分层贝叶斯方法中,构建了基本的理论机制和分类数据的估计模型。基于此模型,运用全国流动人口动态监测调查2014年广东省内的样本数据进行实例测算,估计出广东省各地级市的流动人口学历分布情况,并将分层贝叶斯广义线性模型的估计结果与传统估计方法进行了对比分析。结果显示,分层贝叶斯广义线性模型在样本量充足的情况下能够准确地估计出目标小域的总体参数,在样本量不足的小域中依然能够给出稳健的估计结果。文章所构建的估计模型不仅可以充分利用先验信息和辅助信息,还适用于对复杂数据进行估计推断,能够为我国政府抽样调查的小域估计实践提供有价值的理论参考。
关键词：
分层贝叶斯 广义线性模型 小域估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
闵素芹
空间分层数据因为地理位置的原因,层与层之间会具有空间依赖性,区别于传统的分层数据。首先,文章将空间自相关的思想引入到随机截距模型中,在层-2模型中加入空间参数来反映空间自相关性,构建了空间随机截距模型;然后,针对空间随机截距模型,给出了基于EM算法和Fisher得分的最大似然估计。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵静 蒲越
研究目标:处理数据中同时存在的空间相关性和空间异质性。研究方法:本文提出了一种空间滞后单指标变系数模型,结合样条估计法和极大似然估计法构建了模型参数的估计方法,证明了估计量的一致性与渐近正态性。研究发现:采用Monte-Carlo模拟探究估计方法在有限样本下的表现,模拟结果表明模型估计量具有优良的表现,通过对比不同样本容量混合误差项方差,估计量的精度随着样本容量的增加而提高,随着误差项方差的减小而提高,且不同的空间相关系数下估计量仍然具有较高的精度,体现出估计方法的稳健性。研究创新:将空间滞后单指标变系数模型应用于环境污染分析中,结果表明空间滞后单指标变系数模型拟合效果优于多元线性回归模型和空间滞后模型,证实了模型的适用性。研究价值:空间滞后单指标变系数模型能够同时处理数据存在的空间相关性和空间异质性,拟合效果精确,为决策者提供更好的决策参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
李序颖,顾岚
In this paper we discuss the spatial autoregression models. We can use the models to study the data from regions which with spatial dependence. We discuss maximum likelihood estimation(MLE) for the model and the methods of test based on MLE. We also give some results of spatial autoregression models for the fifteen cities of Yangtze River Delta.
关键词：
空间相关 空间自回归模型 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张圆 周兰兰
小域估计(SAE)是小样本抽样调查中的重要议题,该问题下使用经典统计学方法的估计偏差较大。文章基于经验贝叶斯理论的基本思想构建分层贝叶斯模型,以我国肺结核疾病死亡率为例提出了一种小样本条件下有关健康比率数据的小域估计方法,应用MCMC算法对模型中的参数和超参数进行了后验推断。结果表明,与传统方法相比,分层贝叶斯模型同时考虑了不同地区间的同质性与异质性,并可根据样本数量大小对小域估计量进行合理调整,其估计结果更具稳健性。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东 耿鹏
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
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