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[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
方伟 林伟君 万忠
构建X-12季节调整和H-P滤波模型,将2000—2011年早籼米、晚籼米和东北米3种稻米品种价格月度数据分解为季节、趋势、周期和随机成分。结果表明:2005年以前,随机冲击和周期变动对主要稻米品种价格波动的影响较大,特别是2003和2004年,外部冲击促进了价格的大幅下降和上升。2006年以后,随机冲击和周期变动对稻米价格波动的影响明显缩小,说明稻米价格波动随机成份所呈现出的异常性逐渐缩小。2007年以后季节成分基本消失,稻米价格波动因素中市场趋势和本身周期逐渐占据主导地位,导致稻米价格波动呈现异常性的随机因素的解释程度逐渐缩小到3%左右。另外,早籼米和晚籼米价格季节成分的波峰和波谷出现的月...
关键词：
稻米 价格 随机冲击 异常性 评判
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁雪梅 何玉成
针对近年来粮食市场上出现的"稻强米弱"现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进行分析。实证结果表明:两市场之间存在双向波动溢出效应,主要由稻谷市场向稻米市场波动溢出,稻谷价格波动对大米价格有着显著影响,且大米市场更易受到外部冲击影响。进一步分析表明,两市场之间存在显著的持续的动态相关性,且具有时变特征,动态相关系数图显示动态相关性呈现出紧密的正相关。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
赵霞 王舒娟 杨茜
在分析我国稻谷收购市场和大米批发市场在２００９年１月１日至２０１５年６月１日样本期间价格波动特征的基础上，对市场结构、市场波动与价格传递之间的关系进行理论分析，提出解释＂稻强米弱＂现象的研究假说，并运用ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ（１，１）模型对假说进行验证。研究结果发现：市场结构差异是稻米市场价格波动差异的主要原因，也是＂稻强米弱＂现象出现的根源；稻米市场之间的弱关联效应导致两市场的价格波动无法有效传递，这种纵向市场之间的分割进一步加强了这一现象。
关键词：
市场结构 价格传递 关联效应 稻强米弱
[期刊] 中国经济史研究
[作者]
徐正元
表1汇编了上海粳米价格的统计资料。上海稻米市场以粳米销路最广,其价格左右着籼米与糯米的价格,可用以代表上海的米价,同时,为便于将米价与一般物价作比较,在表1列入了上海一般物价指数的变动资料。 表1显示近代米价变动的主要特点是市场价格在波动中呈持续上涨的趋势。我们先撇开解放前最后2年米价的非正常状态,以1947年与1912年(民国元年)比较,米价共上涨47061倍,平均每年上涨1346倍。如果把统计上溯到步入近代的1840年,当时米价据清朝米价资料折算为3.79元,则从1840年至1947年米价上涨103871倍,平均每年上涨971倍。近代中
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王琴英 由林青 张燕萍 徐程
本文通过引入生产者的三种价格预期类型，建立了价格预期组合效应下的农产品市场价格模型。该模型对我国玉米市场价格估计具有良好的适用性，估计误差较小。分析表明，由价格预期决定的玉米供给是边际递增的，而玉米的过度供给将对价格下行形成巨大压力；同时，生产者价格预期偏高维持了玉米价格的高位态势。在生产者价格预期更加理性与＂合理化＂的情形下，应当使玉米价格逐步回归到由供需状况决定均衡价格的市场化轨道上。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曾小溪 郭子豪 戴鹏
本文以2002年1月至2014年12月间我国粳米、籼米集贸市场价格为样本,综合运用Census X12季节调整法、Hodrick-Prescott滤波法以及Holt-Winters季节加法模型对我国粳米、籼米市场价格波动进行了分析和预测。研究发现:我国粳米、籼米市场价格走势基本相同,名义价格呈缓慢上涨趋势,两者市场价格差呈现出明显的周期性特征(一个周期大致历时4年),目前正处于市场价格差缩小阶段;粳米、籼米市场价格季节和循环波动特征明显,但季节和循环因素的影响非常有限;未来两年内,粳米、籼米市场价格将继续保持平稳缓慢上涨,两者市场价格差将进一步缩小。
关键词：
粳米 籼米 价格波动
[期刊] 财贸研究
[作者]
苗珊珊 陆迁
基于2006年2月—2011年3月的月度数据,对国际大米价格波动与中国国内大米价格波动的长期均衡关系进行检验,分析国内大米价格波动的主要影响因素及其程度,考察国内外大米市场价格波动的时滞效应与调整效应,并从外贸途径和期货途径测度国外大米价格波动对国内大米价格波动的传导效应,基本结论是:国际大米价格波动与国内大米价格波动存在长期稳定的均衡关系,长期内国内大米价格波动主要由通货膨胀带动,且价格传递具有明显的时滞效应和调节效应。脉冲响应函数和方差分解方法实证结果表明,国际大米价格通过外贸渠道和期货渠道对国内大米价格产生影响,其中期货途径对国内大米价格波动的传导效应更显著。
关键词：
大米 国际市场 价格波动 传导效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢娟 马敬桂
文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
吕杰 綦颖
在市场供求规律的作用下,我国生猪价格呈现周期性波动状态。本文探讨了生猪价格周期的运行规律及生猪价格波动的形成机理,着重对生猪价格波动的成因进行了系统化的经济学分析,同时也对缓解生猪价格周期性波动提出了几点建议。
关键词：
生猪市场价格 周期性波动 机理 成因
[期刊] 价格月刊
[作者]
林明生
市场价格波动异常,日益成为社会关注的焦点。市场价格波动何为异常,及如何应对,笔者谈点浅显看法。 一、市场价格异常波动的概念
[期刊] 商业经济研究
[作者]
石慧刚 杨黎 傅兆翔
本文运用季节调整和HP滤波等方法,综合分析宁夏多家农产品批发市场的调研结果,得出宁夏蔬菜价格中长期趋势、季节波动和周期循环规律。研究发现,宁夏蔬菜价格季节性波动与甘肃、陕西等临近地区的变动规律基本一致。长期来看,受成本、货币等因素影响,宁夏蔬菜价格呈现小幅上升的趋势。但是,宁夏蔬菜批发价格循环波动周期较短,波动幅度不断变化。
关键词：
蔬菜价格 波动特征 地区比较 HP滤波
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶青,易丹辉
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
方鸿
我国稻谷生产具有显著的波动中增长的特征,按照"波谷—波峰—波谷"的周期划分方法,大致呈现出四个波动周期,目前正处在第四个周期当中。从品种结构、区域分布来看,稻谷生产波动在品种和区域方面呈现非一致性,品种结构中早稻和双晚稻产量的波动更加剧烈。区域分布上,东北、华东地区稻谷产量的波动要更剧烈一些。从关联程度来看,我国稻谷总产量对早稻、中稻与一季晚稻产量(尤其是早稻)的波动较为敏感,对华东、华中地区(尤其是华东)稻谷产量的波动较为敏感。另外,整体上看,我国稻谷生产量受播种面积和单产波动影响的程度几乎相等。
关键词：
稻谷生产 波动 品种 区域 H-P滤波法
[期刊] 经济问题探索
[作者]
江六一 丁家云 周正平
本文以中国2000年1月至2013年12月待宰活猪平均价格为研究对象,根据蛛网模型理论,基于Census X12季节调整法和H-P滤波法,从我国宰活猪平均价格月度数据中分离出不规则变动、季节变动、周期变动和趋势变动并分析其总体波动情况和波动规律。研究表明:我国待宰活猪价格每年5-9月份和12月份以后是季节性上涨,每年2-5月份和10-11月份是季节性下跌;我国待宰活猪价格每38个月左右出现一次周期性涨跌变化;我国猪肉价格增长趋势与CPI有关,CPI每增长1个百分点,会带动待宰活猪价格上涨2.8个百分点。最后,针对我国待宰活猪价格这些变化规律,提出稳定我国猪肉价格的政策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
张维 韦立坚 熊熊 李根 马正欣
股指期货价格操纵一般具有期现跨市场联合操纵的特点,仅按单一市场从波动性分析去判别价格操纵行为是不够充分的。本文引入流动性分析为判别提供了更充分的依据:首先运用GARCH模型分析被操纵资产在波动性的异常变化,判断价格序列偏离了"自然特性",具有被操纵的嫌疑;然后利用日交易量、日持仓量和Amivest流动性比率等指标分析流动性的异常变化,发现与根据跨市场操纵过程推测的变化一致,从而构成价格操纵行为的事实依据。
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