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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洪 王丹阳 高跃伟
准确把握宏观经济发展趋势有利于前瞻性地调控经济运行，防范外部冲击。当前广泛用于宏观经济预测的MF-VAR模型，虽然能胜任常态情形的预测任务，但其参数估计过程多以传统Minnesota形式分布作为推断先验，难以贴合现实中异方差性的非理想预测环境。文章引入稳态随机先验对模型进行改进和优化，并通过湖北省主要宏观经济指标进行实例验证，发现稳态先验的“均值调整”信念驱使预测向均值回归，在简化估计程序的同时还能提高远期视野下的预测精度；随机先验的时变方差设定能有效捕捉序列的结构变动，使模型能同时适应常态和不确定性冲击的情形；分级稳态和因子随机波动可以牺牲部分样本信息而兼顾降维能力与计算优势。稳态随机先验的延展性和灵活性拓展了MF-VAR模型的应用场景，放宽了模型的应用条件，并进一步提高了预测精度。
[期刊] 资源科学
[作者]
殷克东 金雪 李雪梅 王凤娇
由于中国海洋经济相关指标月度数据和季度数据未定期公布，所以以年度低频海洋经济样本数据进行分析时会因样本数据过短而结果不精确。本文构建了海洋经济增长混频ＭＦ－ＶＡＲ模型，根据２００５－２０１３年中国海洋经济增长实时数据对模型进行最优选取和参数估计，与基准模型进行测度对比，探索混频数据模型在海洋经济领域的应用。研究结果表明：（１）ＭＦ－ＶＡＲ模型在测度中国海洋经济增长方面误差相对较小，且多变量ＭＦ－ＶＡＲ模型拟合效果优于ＧＯＰ与ＣＩＦＡ、ＧＯＰ与ＶＦＨ的单变量ＭＦ－ＶＡＲ模型，说明海洋经济的周期波动受到各方面因素的影响，仅是影响程度大小不同；（２）相对于基准模型，ＭＦ－ＶＡＲ模型在短期预测方面具有．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
朱慧明
This paper mainly deals with the Bayesian statistical inference theory on the VAR(p) forecasting model based on the parameters’ Minnesota conjugate prior distribution,including the prior distribution's structure, the parameters’ posterior distribution, and compares the forecasting accuracy of AR,VAR and BVAR model.
[期刊] 统计与决策
[作者]
李崇梅 王文军 胡际莲
文章利用多变量非平稳时间序列的状态空间模型对影响农业劳动力供给水平的因素进行分析,据此对2017—2026年的农业劳动力供给状态进行趋势预测。结果发现:不同时期内劳动力资源总量、耕地面积、经济发展水平、城乡收入差对农业劳动力供给的影响存在动态差异;劳动力资源总量对农业劳动力供给的影响具有长期显著性;耕地面积对农业劳动力供给的影响具有显著的时变性;农村经济发展水平和城乡收入差对农业劳动力供给水平的变化具有结构性影响;从时间序列看,2010—2026年,农业劳动力供给从长期过剩转变为供给不足,2017年以后农业劳动力供给量下降趋势平稳,劳动力供给与需求缺口进一步扩大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董利红
本文以有限齐次马尔科夫链对NCD(无索赔折扣)系统建模,指出任一NCD系统皆存在唯一的平稳分布,给出了求解这一平稳分布的一般方法。此外,本文还考虑了实际索赔中N CD制度对索赔概率的影响,分析了在这种情况下系统达成的新的平稳状态。
关键词：
无索赔折扣 马尔科夫链 平稳分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明,韩玉启,郑进城
本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。
[期刊] 统计研究
[作者]
朱慧明 曾惠芳 虞克明
针对同质性增长模型无法描述各个经济体经济增长存在的异质性现象,提出了一类基于MCMC稳态模拟的异质性经济增长模型,它可以用来描述经济增长的异质性以及政策变量的差异影响。由于模型参数的后验条件分布没有确定的分布形式,通过数据扩充得到参数的完全条件分布从而实现模型参数的贝叶斯估计。对改革开放以来我国各省市区经济增长收敛性进行分析发现大规模股份制改革前经济增长具有同质性而大规模股份制改革后经济增长具有异质性,且可以用新古典经济增长理论来解释各地区经济的发展状况。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘国光 吴钧
运用BS估计和OLS估计对资本资产定价模型在我国证券市场的应用进行了实证分析,分析结果显示,运用OLS方法对建立在资产收益为正态分布基础上的传统资本资产定价模型与运用BS方法对资产收益为α稳态分布的资本资产定价模型的贝塔系数估计值存在较大的差异,而BS估计方法明显比OLS估计方法更有效率。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
赵桂梅 陈丽珍 孙立成 赵桂芹
传统的外生分组无法准确地刻画区域碳排放的分异状况,从而不能有效地反映碳排放的演进趋势。在考虑空间地理因素驱动下,通过PS收敛方法确定中国30个省区市碳排放强度的时空分异类型,进一步利用Arc GIS 10.0构建Markov转移矩阵分析时空分异的区域碳排放强度的流动性,揭示中国碳排放强度的时空格局和动态演进的特征。研究结果表明:中国碳排放强度的时空格局演进存在5种分异类型,不同类型区域的碳排放强度跨区域状态转移发生的概率较小,低和中低碳排放强度的区域具有长期的稳定性,整体上将向低与中低碳排放强度水平的长期
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯晓龙 张瑞旺 张艳
GDP的增长具有内在的规律性,它不仅受内在经济系统体制的影响,还受到外在机制的冲击,这种冲击在数学上表现为随机的。文章以某地区1955~2000年GDP各季度时间数据资料为依据,建立随机模型。利用原始数据对模型的参数进行估计,并将该模型应用于该地区GDP的预测中。结果表明,预测的相对误差较小,表明随机模型在时间序列数据的预测中有应用的价值。
关键词：
随机模型 GDP 参数估计
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军 林金官
本文构建了基于偏斜广义t (SGT)分布的广义自回归得分(GAS)波动模型,并运用滚动预测方法计算多头头寸和空头头寸的VaR,同时为分析不同模型的样本外VaR预测效果,我们利用Kupiec和Christoffersen的方法来对VaR预测结果进行返回检验。以上证十大行业指数为例进行实证分析,研究结果表明:SGT分布族中能够灵活地刻画肥尾和偏斜特征的三种分布(ST、SGED、SGT)在VaR预测中具有优越性。综合考虑VaR预测效果与计算负担,基于ST分布的GAS波动模型是一个相对合理的选择。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林静 韩玉启 朱慧明
Bhlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用,然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下,并不能得出参数的无偏后验估计。本文针对传统方法的不足,运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法对历史数据进行校正,通过Gibbs抽样构造出一种多层Poisson模型稳态分布的马尔可夫链,动态模拟出索赔频率的后验分布以及缺失参数值的后验估计,改进了传统的索赔校正模型,提高了计算的精度。利用WinBUGS软件包进行建模分析,证明了该模型的直观性与有效性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
景乃权 陈姝
VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组合管理 ,及在VAR约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用VAR所面临的主要问题。
关键词：
VAR 市场风险 风险因子 投资组合
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
刘林超 苏子平
利用分数导数粘弹性模型描述土体的应力和应变关系,建立了球坐标下分数导数粘弹性土体的运动方程。通过引入势函数的方法求解了分数导数粘弹性球形空腔的稳态响应,得到了简谐动荷载作用下球形空腔的径向位移、径向应力的表达式。以算例的形式分析讨论了分数导数的阶数和土体本构模型参数对球形空腔稳态响应的影响。
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