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[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 李琼 刘爱国
文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。
[期刊] 经济管理
[作者]
姚远
本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析,对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究,发现基于极大似然准则和AIC信息准则下,新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。
关键词：
稳定分布 GARCH模型 新息 波动
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
[期刊] 经济研究
[作者]
李健
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
张国 刘则毅 唐万生
采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万丽 王庆飞 邵任翔
稳定分布是一类满足广义中心极限定理的分布模型,文章通过Laplace变换探讨模型蕴含的自相似特征,为模型的普适性应用提供理论基础。
关键词：
稳定分布模型 高斯分布 自相似性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
殷勇
传统的资本市场理论,如Markowitz的投资组合模型,采用正态分布描述价格变化的概率分布。但是,本文通过理论和实证研究,认为稳定分布是对价格变化的更准确描述。由于稳定分布不存在二阶及更高阶矩,传统的均值/方差分析不再适用,这个困难阻碍了稳定分布的实际应用。本文的研究表明,在与传统资本市场理论相同的市场假设下,我们能够用低阶矩代替二阶矩,构造出基于稳定分布的均值/绝对偏差分析框架。我们将它应用于投资
[期刊] 金融研究
[作者]
王福重 焦继文
在直接假定金融变量服从具有较厚尾部的t-分布条件下,本文推导出了债务国在期初以固定利率举借外债时所面临的利率变动的风险损失函数,并求出了作为随机变量的损失函数的递推形式的密度函数和分布函数,进而给出了计算VaR所需要的分位点的确定方法。最后构造出了基于t-分布条件下的连续n个时期的固定利率债务的利率风险的VaR测度公式,以期能够提供一种计算债务利率变动风险的VaR的可择途径。
[期刊] 商业时代
[作者]
郑涛 卢梅 孙莹莹 张文敏
本文对土地征收流程进行阶段性划分,分析了土地征收社会稳定风险的内涵、特点。在此基础上构建了土地征收社会稳定风险的动态管理模型,采用头脑风暴法对土地征收社会稳定风险进行识别,运用模糊综合评判法、熵权法、等风险图法对该风险进行分析、评价,并引入实例进行论证。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
贺刚
文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用跨时间数据对同一模型和同一系列数据对不同模型的稳定性进行检验,模型表现出较好的稳定性;(2)模型的预测能力受行业数据因素的影响而降低,但仍具有较好的稳定性;(3)模型具有较强的预测能力,当用所建立模型对2005年的部分上市公司进行风险预测时,其准确率均在90%以上;(4)跨年度数据建立模型预测的稳定性较年度数据建立模型预测的稳定性略高。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王立平 王璐璐
依据空间计量经济学的相关理论,运用稳健MM估计的EBA(异常值检验的极值边界分析)模型,采用中国30个省际区域2002~2012年的面板数据,实证研究中国东部、中部、西部地区R&D强度区位分布条件的"稳健性(Robust)"影响因素。结果表明:我国东部、中部、西部各地区的R&D强度存在差异,且其影响因素也不尽相同。R&D强度较高的东部地区,科技水平、市场规模、固定资产投资、要素禀赋等4个因素对中国R&D强度具有抗干扰的"稳健性"影响;R&D强度中等的中部地区,3个"稳健性"影响因素是政府公共政策、科技水平和要素禀赋;而对于R&D强度较低的西部地区,技术创新和要素禀赋对提高R&D强度作用具有"稳...
[期刊] 经济地理
[作者]
王立平 肖翔
虽然我国已经成为全球FDI最具吸引力的发展中国家,但FDI在我国东中西部的分布极不均衡。根据经济地理理论,运用EBA(极值边界分析)模型,系统分析我国东部、中部和西部地区外商直接投资区位分布的条件因素,揭示FDI区域间的发展规律及其差异性,为政府制定利用外资战略提供理论依据和经验证据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周孝华 王小庆
文章首先对上证指数收益率进行正态分布的拟合优度检验,然后对上证指数收益率进行了稳定分布拟合及稳定分布拟合优度检验。在此基础上,文章研究了基于稳定分布的VaR模型,并在实证研究中同历史模拟法、分析法计算VaR值进行比较,验证了稳定分布分析法的可行性与可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张庆洪 葛良骥
文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条件下成立。研究结论在一定程度上对近期巨灾风险研究中提出的"全球分散"以及"一体化风险"保单的有效性提出了质疑,巨灾风险管理模式仍需要进一步探索和创新。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
郭万山 于占东
"比较优势战略"与"逆比较优势战略"两种对外贸易战略孰优孰劣,以及由此导致的技术创新模式之争是建立在要素禀赋均衡分布假设基础上的。本文结合我国要素禀赋分布现状,在要素禀赋非均衡分布条件下,探讨了对外贸易战略制定以及技术创新模式选择问题。研究结果表明,对外贸易战略的制定以及技术创新模式的选择并非取决于劳动力人均资本拥有量,而是取决于要素禀赋结构的分布。
关键词：
要素禀赋 非均衡分布 技术创新模式
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