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[期刊] 统计研究
[作者]
王斌会 李雄英
由于传统因子分析方法对离群值较敏感,导致计算结果与实际不相符。针对这一现象,本文运用FAST-MCD方法对传统因子分析方法进行改进,构建出因子分析的稳健算法,以克服离群值的影响,并对此方法进行了模拟和实证分析。模拟和实证分析结果均表明:因子旋转前后,当数据中不存在离群值时,传统因子分析与稳健因子分析得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统因子分析得到的结果出现较大变化,而运用稳健因子分析方法得到的结果基本不变,这说明相对于传统因子分析方法,稳健因子分析方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姜云卢 丰之韵 刘巧云 邹航
因子分析是常用的多元统计分析方法之一,其思想是根据变量间的相关关系求出少数几个主因子,利用这些主因子描述原始变量。传统因子分析方法具有不稳健性,如果数据存在离群值会得到不合理的结果。虽然基于MCD估计的稳健因子分析具有良好的抗干扰性,但是MCD估计的精度会随着维数的增加而不断降低,在维数大于样本量的情形下,该方法甚至会失去有效性。为了对高维数据进行有效的因子分析,本文提出基于MRCD估计的高维稳健因子分析方法。模拟分析的结果表明,在高维数据下,相较于传统因子分析以及MCD稳健因子分析,MRCD高维稳健因子分析能够很好地抵抗离群值的影响,得出更为合理的结论。本文在实证分析部分对11个沿海省份进行研究,结果显示MRCD高维稳健因子模型能够有效地得出高维数据的因子分析结果;沿海各省份经济增长质量发展不平衡,上海、广东经济增长质量发展得较好。
关键词：
高维数据 MRCD估计 因子分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张应应
文章利用面向对象的稳健性因子分析R软件包robustfa,对沪市957家上市公司2013年三季度财务报表中的十个主要财务指标进行了因子分析。发现用经典估计量和稳健性Sde估计量计算的结果均有较大不同。通过组合主因子法与稳健性Sde估计量将十个财务指标归结为三个因子:收益率因子、规模因子和资产主营因子,根据每个股票的三个因子得分情况对该股票作出综合评价。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李雄英 颜斌
传统的主成分聚类方法往往会因对离群值比较敏感而导致聚类的结果与实际不相符。针对这一现象,本文运用稳健统计量对传统主成分聚类方法进行修正,构建出稳健主成分聚类分析算法,以克服离群值对模型计算结果的影响。由模拟和实证分析的计算结果可得知:当数据中没有离群值时,稳健主成分聚类方法的结果与传统主成分聚类方法一致;但当数据中有离群值时,相对于传统主成分聚类方法而言,稳健主成分聚类方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄时文 李雄英
传统均值-CVaR模型具有不稳健性,当样本数据存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果可能会偏离实际情况。针对这一现象,文中将稳健统计思想与传统均值-CVaR模型相结合,构建出稳健均值-CVaR模型以削弱或消除离群值的影响,从而获得较为可靠的投资效果。为了说明稳健改进方法的有效性和可行性,文中进行了模拟实验和实证分析,结果均表明:当数据中不存在离群值时,传统和稳健均值-CVaR模型获得的投资效果基本保持一致;但当数据中存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果与实际不符,而稳健均值-CVaR模型获得的投资效果仍保持着良好的一致性,说明稳健均值-CVaR模型对离群值具有较好的抗差性和抗干扰性。
关键词：
离群值 稳健统计 均值-CVaR模型
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
何桢 张迎冬
将主成分分析法与双响应曲面法相结合,提出了一种同时优化响应均值和标准差的多响应优化方法。通过主成分分析,将多个响应的位置和散布特性值转化为主成分综合得分,并以二者的加权和作为优化指标,克服了传统的多响应优化方法只考虑响应均值的不足,将响应的标准差也纳入优化范畴,实现优化的稳健性。实例表明,该方法充分考虑了响应标准差对优化结果的影响,优化结果得到一定改善。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李雄英 黄时文
针对传统ARMA控制图对离群值较为敏感从而导致其监控效果不佳这一现象，文章引入稳健统计的思想，并将它与传统ARMA控制图相结合，构建了稳健ARMA控制图算法，新算法对离群值有较强的监测能力。模拟和实证研究的结果均表明：当样本中不存在离群值时，传统ARMA控制图和稳健ARMA控制图得到的结果基本保持一致；当样本中含有离群值时，传统ARMA控制图易受离群值的影响，控制限被拉高，容易导致漏发报警的现象，但稳健ARMA控制图对离群值的抗干扰性较好，控制限不容易受到离群值的影响，可以很好地监测到离群值的位置，并发出警报。
[期刊] 统计研究
[作者]
郭亚帆
稳健统计作为统计学的一个较为活跃的研究领域,是对传统统计方法的完善和补充。其中最为简单和通俗易懂的是统计量的稳健性。本文对几种常用的统计量进行深入地剖析,进而揭示其稳健性的不足。同时给出几种稳健统计量,并与传统的统计量进行比较。通过比较来展现稳健统计量的优势及其应用价值。
关键词：
稳健统计 切尾均值 M统计量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李雄英 王斌会
由于金融市场的不稳定性和获取金融数据渠道的多样化和复杂化,导致获取的金融数据中存在不定量的离群值,而离群值的存在容易使得传统夏普单指数模型的计算结果与实际情况存在偏差。针对这一现象,本文将稳健统计的思想与传统夏普单指数模型相结合,构建出稳健夏普单指数模型,以减少或消除离群值对模型的影响,并进行了模拟和实证分析。模拟和实证分析均表明:当金融数据中不存在离群值时,传统和稳健夏普单指数模型得到的投资决策效果基本上保持一致;当金融数据中存在离群值时,运用传统夏普单指数模型方法得到的结果有较大变化,而运用稳健夏普单指数模型方法得到的结果基本不变。这说明相对于传统夏普单指数模型,稳健夏普单指数模型对离群值具有更好的抗差性和抗干扰性。
[期刊] 统计研究
[作者]
王斌会
传统的多元统计分析方法,如主成分分析方法和因子分析方法等的共同点是计算样本的均值向量和协方差矩阵,并在这两者的基础上计算其他统计量。当样本数据中没有离群值时,这些方法都能得到优良的结果。但是当样本数据中包括离群值时,计算结果就会很容易受到这些离群值的影响,这是因为传统的均值向量和协方差矩阵都不是稳健的统计量。本文对目前较流行的FAST-MCD方法的算法进行研究,构造了稳健的均值向量和稳健的协方差矩阵,应用到主成分分析中,并针对其不足之处提出改进方法。从模拟和实证的结果来看,改进后的的方法和新的稳健估计量确实能够对离群值起到很好的抵抗作用,大幅度地降低它们对计算结果的影响。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李子伦
本文首先在总结梳理前人研究成果的基础上提炼出产业结构升级的含义,并指出产业结构升级所具有的三方面衡量标准,即产业体系的科技创新能力、人力资本积累水平与资源利用效率水平。其次,本文对三大衡量标准进行剖析,构建综合指标体系。再次,本文利用因子分析法对三大指标体系进行测度,计算OECD六个代表性国家与金砖五国的产业结构升级指数,并进行了国际比较,得出以下结论:(1)金砖国家虽然经济增长成就明显,但产业结构水平与发达国家之间仍存在较大差距。(2)在金砖国家内部,巴西的能源合理利用经验和俄罗斯的人力资本累积经验值得我国学习。(3)发达国家中,美国科技发展经验、日本和韩国的人力资本累积经验以及欧洲的能源利...
关键词：
产业结构升级 指标构建 国际比较
[期刊] 当代财经
[作者]
娄峰
在新凯恩斯理论框架下,根据国际最新的产出缺口定义,结合中国经济特征,构造了一个动态随机一般均衡模型,应用贝叶斯方法估计了我国季度产出缺口,然后与其他方法估计的产出缺口进行比较,并且对模型进行了稳定性检验分析。实证结果表明,将产出缺口定义为实际产出相对于其弹性价格均衡水平下的偏离能够更好地解释我国经济的周期变化过程。自2010年第3季度以来,我国的产出缺口波动趋于平稳化,这基本符合"大稳健(Great Moderation)"现象。
关键词：
产出缺口 动态随机一般均衡 大稳健
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郝东洋 张天西
文章对稳健性计量的一些基本方法和其他改进方法做了介绍,并分析了各种方法使用中应注意的问题。同时指出,考虑到我国证券市场的特点和各种指标适用条件的差异性,研究者应当根据需要,有选择的使用计量指标,并注意对指标的综合使用。
关键词：
会计稳健性 计量方法 差异性 指标使用
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘叶 贺培
笔者选取金砖５国的１５个金融脆弱性指标，使用ＳＰＳＳ１９．０软件，通过因子分析法构建了金砖国家金融脆弱性指数，并展开跨国比较研究。通过分析发现，金砖５国的金融脆弱性指数呈现出不同的态势，但总体上处于收敛和平稳的趋势。巴西、俄罗斯、印度和南非的金融脆弱性发展趋势呈现出跌宕起伏的形态，而中国的金融系统则处于较为稳定的水平。在巴西、印度和南非的金融脆弱性指数中微观市场指标起到了主要的影响作用，中国和俄罗斯的金融市场指标、宏观经济与政府指标是其金融脆弱性体系中最重要的影响因素。金砖５国在金融合作与发展的进程中要积极应对可能存在的阻碍和风险，各取所长，相互学习，继续推进合作进程的深入。
关键词：
金砖国家 金融脆弱性 因子分析 跨国比较
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