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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡亚南 张陶陶 李蕾 田茂再
向量自回归模型(VAR)广泛应用在对时间相依的多元时间序列建模中,但在高维数据建模中,自回归的系数膨胀可能导致噪音估计、不稳定的预测、解释上的困难等问题。在实际应用中,序列的真实模型往往具有稀疏性,因此运用稀疏VAR模型对高维时间序列进行建模,不仅可以解决高维数据带来的上述困难,也有利于寻找高维数据内在的真实模型。本文以10家公司的股票收益率为研究对象,采用3种不同的稀疏估计方法,不但分析了股票收益率之间的动态关系,而且通过实证分析展示了稀疏估计的优势。
关键词：
向量自回归 LASSO 变量选择 稀疏性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲 ,王建华 ,柯开明
[期刊] 软科学
[作者]
袁宏伟
以上市公司隐性税负与股票收益的影响关系为出发点,揭示了企业税收负担的变动在中短期内对股票收益的冲击效应,并以此说明企业所承担的隐性税负对其股票估值体系的重要作用。
[期刊] 特区经济
[作者]
徐浩 沈玉溪
收益率是衡量股票价格水平的重要标准之一,也是投资者在选择股票时所需考虑的重要因素。本文选取创业板上的701只股票2017年的财务数据,将换手率作为解释变量,选择流通市值、流通股比率和净资产收益率作为控制变量,建立线性回归模型。检验其对个股收益率的影响,以及是否存在流动性溢价、规模效应。最后,基于模型回归分析的结果,提出一些政策建议和参考。
关键词：
股票 换手率 收益率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
姜宝强
以往的文献在分析基金持股偏好时,只是单方面的考虑股票收益率及其它特征变量对基金持股的影响,但是本文认为,基金持股变化也会对所持股票的收益率产生影响。基金持股与股票特征变量的影响是相互作用的,如果只考虑一方面,得出的结果可能并不准确。本文通过联立方程的建立,综合考虑二者的相互影响,试图准确地把握它们之间的关系并分析基金持股偏好的特点。
关键词：
开放式基金 股票收益率 联立方程
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐斯旸 彭亮
本文以Fama-French三因素模型为基础,通过引入行业生命周期、行业集中度、行业创新效率等行业因素代理变量以及时间虚拟变量构建了实证模型,分析行业特征因素对股票收益率的影响程度。主要结论是:(1)我国A股市场上股票收益率的行业效应较为普遍,行业特征因素对我国A股市场具有明显的影响作用。(2)处于成长阶段的行业股票收益率相对较高,随着生命周期步入衰退期,行业收益率会逐渐下降。(3)我国A股上市公司的行业收益率与创新效率存在明显的内在联系,高新技术行业的研发投入越高,创新效率越高,股票收益率也随之增加,与之相反的是传统行业的股票收益随着行业创新效率的降低而表现低迷。
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐斯旸 彭亮
本文以Fama-French三因素模型为基础,通过引入行业生命周期、行业集中度、行业创新效率等行业因素代理变量以及时间虚拟变量构建了实证模型,分析行业特征因素对股票收益率的影响程度。主要结论是:(1)我国A股市场上股票收益率的行业效应较为普遍,行业特征因素对我国A股市场具有明显的影响作用。(2)处于成长阶段的行业股票收益率相对较高,随着生命周期步入衰退期,行业收益率会逐渐下降。(3)我国A股上市公司的行业收益率与创新效率存在明显的内在联系,高新技术行业的研发投入越高,创新效率越高,股票收益率也随之增加,与
[期刊] 财经科学
[作者]
李倞
中国股市发展中特有的股权分置结构决定了研究股市收益率问题的复杂性。本文提出用全收益率的标准来衡量中国股市的整体收益率,认为在股权分置及其逐步解决的过程中,研究股市全收益率具有重要的意义,也是讨论股市其它问题的理论基础。随着股权分置改革渐进式地推进,中国股市各类股权所有者的收益分布会发生显著的结构性变化。从长期看,股权分置改革能使投资股东和原始股东的收益函数趋于一致,有助于实现整体收益的最大化。
关键词：
全收益率 股权分置结构 贡献 股东目标
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
[期刊] 南方金融
[作者]
钟伟 张巍
本文基于费雪理论,使用1991-2010年的月度数据对中国股市的收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,并进一步检验各行业股票对通胀风险的防御效果。研究结果表明,总体上股票收益率与通胀率显著负相关,即股票不是持续高通胀时期的有效保值工具,但是在材料、医药和消费等行业仍具有较好的通胀防御效果。
关键词：
股票收益率 通货膨胀率 防御性行业
[期刊] 统计研究
[作者]
柳会珍 顾岚
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows the conditional t-distribution and generalized error distribution,then we fit ARMA models to the retum level and GARCH,EGARCH and TGARCH models to the volatility of the rerurn.Finally we obtain the tails indices for the innovation and the returns by using the statistical extreme value method,and the statistical results show that the tail indices of returns coincide with the one of innovations for the EGARCH models.
[期刊] 会计之友
[作者]
钟高峥 杨艳林
以Ａ股市场中炒作概念相对较少的钢铁行业为研究对象，运用因子分析法将相关财务指标整合为盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力４大类会计信息，通过β系数剔除市场因素对股票收益率的影响，采用面板数据实证分析了这４大类会计信息对公司股票收益率的影响，研究结果显示，这４大类会计信息对股票收益率都有显著性影响，其中盈利能力和成长能力对股票收益率有更积极的影响，而营运能力和偿债能力则不如前两类会计信息受到投资者重视，但相比市场因素，它们对股票收益率的边际贡献都很小，从而间接证明了Ａ股市场还处于主要受市场走势影响的投机炒作阶段。
[期刊] 技术经济
[作者]
邢欣羿 罗妍 石松
构建了衡量股票受噪音交易影响程度的指标,包括股票对投资者情绪指标的敏感程度、股票估值偏差、股价反应信息的滞后性和方差比率,并据此利用主成分分析法构造了综合指标,研究了噪音交易与股票特性、股票期望收益率的关系,以及不同市场阶段下噪音交易对股票期望收益率的影响。结果显示:账面市值比低、冲量高、收益率波动性高、财务杠杆率高、账面规模小的股票更易吸引噪音交易者;5个衡量股票受噪音交易影响程度的指标均与股票期望收益率正相关,且在市场上升阶段股票期望收益率更易受到噪音交易的影响。
关键词：
股票收益率 噪音交易 投资者情绪
[期刊] 武汉金融
[作者]
欧阳瑞 曾爱婷
近几年来,借鉴西方成熟市场的发展经验,我国开始大力发展以投资基金为代表的机构投资者,希望发挥机构投资者的专业能力和信息优势稳定股票市场、降低投资风险。但机构投资者在我国资本市场是否真正起到了应有的作用仍是一个有待商榷的问题。本文以1999年至2007年沪深两市上市公司数据构建面板数据,研究了机构投资者持股比例对股票收益率波动的影响,实证结果证明机构投资者持股比例与股票收益率波动负相关,机构投资者对我国股票市场起到了一定的稳定作用。
关键词：
机构投资者 股票收益率 波动 面板数据
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