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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘新军 周鸿卫
RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系。文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整。利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比。改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,对我国银行提高竞争力具有特别积极的意义。
[期刊] 管理评论
[作者]
胡斌 胡艳萍
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些不足,提升了贷款保险定价模型的可操作性,对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。
[期刊] 管理评论
[作者]
胡斌 胡艳萍
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些不足,提升了贷款保险定价模型的可操作性,对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。
[期刊] 金融论坛
[作者]
黄纪宪 顾柳柳
本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。
[期刊] 经济经纬
[作者]
薛锋 孙进
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
关键词：
RAROC 违约概率 经济资本 贷款定价
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
周凯
我国利率市场化已步入实质性阶段,商业银行信用风险定价权进一步回归。同时,面临更加激烈的竞争形势和更加严格的监管环境,加强贷款定价管理成为我国商业银行当前一项重要而紧迫的工作。本文首先分析了基于RAROC进行贷款定价的必要性,然后推导了RAROC贷款定价模型,分析了贷款定价的依据,介绍了RAROC定价模式的基本流程,最后指出强化经济资本管理是提升我国商业银行贷款定价能力的重要途径,并提出了相关建议。
关键词：
商业银行 贷款定价 经济资本 RAROC
[期刊] 改革与战略
[作者]
边俊杰 冯莲娜 刘立刚
文章在引出了RAROC的定义、核心原理的基础上,提出了运用RAROC理论的贷款定价模型,同时指出进行银行业务贷款定价的必要性,最后介绍了运用RAROC理论的贷款定价模型的缺陷,并提出我国国有商业银行进行贷款定价的建议。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
周朝阳 王皓白
商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
[期刊] 西南金融
[作者]
孟彩云
随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢罗奇 谢鸿杰
20 0 4年 10月 2 9日 ,中国人民银行宣布放开企业贷款上限 ,这意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。商业银行对贷款进行合理的定价 ,一方面可以确保自己有稳定的盈利空间 ,另一方面还可以通过价格信号度量不同企业的信用等级 ,有效控制信贷风险。通过分析西方商业银行经典的贷款定价理论 ,可以为完善我国贷款定价体系提供借鉴。
关键词：
商业银行 贷款定价 模式分析
[期刊] 预测
[作者]
隋聪 迟国泰 闫达文
通过用二分法求解DEA最优效率时对应的输出参数的方法来确定贷款利率,建立了基于DEA二分法的贷款定价模型。本模型创新与特色一是通过DEA二分法确定效率指数z=1时对应的贷款利率保证了贷款利率的最优效率。解决了在数据包络分析模型最优效率时,确定贷款利率的问题,提供了贷款定价的新思路。二是根据二分法的思路确定DEA模型效率指数z=1时的输出参数,提供了一种逆向求解DEA的方法。改变了DEA仅仅在已知输入和输出情况下单纯评价效率的情况,拓展了DEA的用途。
关键词：
贷款定价 DEA 二分法 最优效率
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