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[期刊] 金融发展研究
[作者]
贾卢魁
本文引入基于主成分分析方法和Kalman滤波的动态因子模型对比特币价格的动态特性进行研究,发现样本区间比特币的价格波动性是美元的400倍左右,具有较强的投机泡沫特征,私人发行的数字加密货币很难成为广泛使用的计价单位和支付手段。央行主导的数字加密法币是未来货币支付体系的主要发展方向。
关键词：
数字加密货币 主成分分析 动态因子
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
刘晨旸
货币价格波动率的建模和预测一直以来都是国家和企业层面重要的研究内容。文章使用加密货币和传统货币的分频汇率数据构建SVR-GARCH模型，为波动率的预测引入非线性交互，提高了模型的预测精度和泛化能力。此外，进一步构建了DCC-SVR-GARCH模型探讨加密货币与传统货币之间的关联性。实证结果表明：首先，在预测方面，机器学习算法的引入显著增强了模型预测性能，SVR-GARCH模型在低频和高频数据上均有稳健的预测表现。其次，加密货币波动率的特征较传统货币更为明显，两者间具有某种同步性，并进一步验证了其存在。最后，两者波动率的关联性表现为：在高不确定性时期呈现正相关关系，且具有明显的事件驱动性；在低不确定性时期往往是负相关关系。
[期刊] 价格月刊
[作者]
郑步高 徐海东 李姗晏
经过十多年的发展,以比特币为代表的数字货币取得了快速发展,比特币与不同类型资产的相关性显著增强。运用SVAR模型对比特币价格影响因素的分析结果表明,比特币价格受到欧元兑美元汇率、纳斯达克指数正的效应影响,受到黄金和联邦利率负的效应影响,且随着时间的推移,比特币受到的响应逐渐减弱。BTC价格影响的方差分解结果表明,BTC的变化对自身的影响最大,各项指标对比特币价格的影响逐渐增大,其中黄金价格对比特币价格影响最大。据此,在比特币发展过程中,既要注重监管,也要鼓励创新。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
范莹飞 胡昊 丁剑平
加密货币价格的剧烈波动常常引发市场恐慌，从而影响其广泛推广和应用。为了深入理解和分析加密货币的价格波动特性，文章采用GARCH模型来捕捉加密货币价格的波动特征，并运用混合分布模型将加密货币按照价格波动特征进行分类。依据不同子总体个数下的BIC统计量确定了混合分布的成分分布个数为四个，进而根据最大后验概率将加密货币划分为四个类别。研究发现，第四个类别的加密货币价格波动最为剧烈，而其他三个类别的加密货币价格波动特性则相对较为相似。通过运用联系度方法分析各类别的情绪指数，研究发现第四个类别的加密货币价格波动受市场情绪的影响最为显著，相较而言，第二个类别的加密货币价格和情绪波动则最为稳定。此外，研究还发现，那些情绪净溢出效应较强的加密货币通常具有较大的市场规模和丰富的实际应用场景。文章认为监管部门应重点推动此类加密货币的开发和监管，投资者也应加强学习此类加密货币的知识以提高自身投资技能和风险防范能力。
[期刊] 征信
[作者]
段娣桃
数字货币市场的有序运行对金融市场的发展具有重要的意义,因此要重点警惕市场上出现的价格泡沫。先运用Phillips,Shi和Yu的GSADF方法对数字货币泡沫区间进行检测,然后借鉴Chen,Phillips和Yu检验比特币等数字加密货币价格泡沫是否服从微爆炸过程以及相互间的联动关系。研究结果表明:(1)8种数字加密货币价格序列都存在若干个泡沫区间,且发生泡沫的时段非常集中,持续时间较长;(2)8种主要数字加密货币的价格均表现为正向联动关系;(3)每种数字加密货币的"进取性"均表现出差异性。建议推动法定数字货币的应用和发展,建立数字货币的有效监管机制,加强国际间的交流与协作,对金融投资者进行风险提示和教育,保护货币使用者的合法权益。
[期刊] 银行家
[作者]
宋爽
2017年12月,美国芝加哥期权交易所(CBOE)和芝加哥商业交易所(CME)相继推出比特币期货合约,将数字货币衍生品正式引入主流金融市场。其实,比特币期货并非新鲜事物,国内外一些私人运营的数字货币交易平台(简称"私人平台")早在多年前就推出了类似产品。不过,私人平台因缺乏期货合约设计和运作的专业性、规范性和有效监管,暴露出许多风险并一直备受争议。此次,受美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的两家
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
明元鹏 陈伟光
随着技术进步和经济发展，私人数字货币横空出世，对既有的国家货币发行机制提出挑战，央行数字货币由此应运而生。私人数字货币和央行数字货币之间存在彼此竞争、相互补充的复杂关系。竞争层面，央行数字货币可对冲私人数字货币带来的风险挑战，并防范私人数字货币的过度衍生。私人数字货币在国际结算、跨境支付领域蚕食央行数字货币的交易体系，甚至会形成数字货币区，与央行数字货币分庭抗礼。互补层面，央行数字货币可兼容私人数字货币的技术，私人数字货币可借鉴央行数字货币技术特性实现社会共识机制。央行数字货币通过为私人数字货币提供信用“背书”、稳定加密币的币值、完善稳定币的功能，使得私人数字货币之间有效互通。央行数字货币与稳定币结合形成数字版货币提款权，补充私人数字货币的支付功能。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周程
将央行数字货币视为付息的金融资产，构建具有数量型与价格型货币政策规则的动态随机一般均衡模型，研究央行数字货币发行对传统货币政策有效性的影响。在对多种货币政策组合进行数值模拟后发现，数量型或价格型法定数字货币政策与传统价格型货币政策之间具有互补性。在传统数量型货币政策规则下，实施价格型法定数字货币政策通过改变法定数字货币利率，造成法定数字货币利率与国内外名义利率之间的利差扩大，进而放大宏观经济波动。据此，提出考虑央行数字货币发行产生的时滞性影响、设计灵活的央行数字货币产品以及完善央行数字货币的汇率形成机制等启示。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柏建成 黄云飞 高增安 何田
本文运用混频模型(GARCH-MIDAS)实证研究了全球和7个国家的经济政策不确定性指标(EPU)对比特币市场的波动率影响。样本内结果表明，全球和七个国家的EPU指数对未来比特币市场波动率有显著的影响，EPU在样本内能提升比特币波动率的预测效果，且美国和澳大利亚的EPU与比特币市场波动率呈正相关，其余EPU与之呈负相关。然后运用模型置信集合(MCS)样本外检验发现，美国经济政策不确定性指标相比其他EPU指标更能提高对比特币市场波动率的预测精度。进一步指出，了解全球以及七国经济政策不确定性对数字货币市场的影响，有助于监管机构和政策制定者判断数字货币市场的未来走向，从而防范数字货币市场引发的金融风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
蹇薇 夏玉梅
近年来,加密数字货币发展迅速,币种繁多,交易量巨大,上下游产业链日渐完善,对其进行审计是一项新兴的、具有挑战性的工作。基于区块链技术的加密数字货币具有分布式记账、交易记录不可篡改和匿名性等技术特点,以这些特点为出发点,从加密数字货币审计业务的承接、审计目标和审计应对等方面展开分析,建议审计师在确认交易真实性、完整性等时可以借助区块链技术并利用区块链浏览器和默克尔树等工具,同时指出区块链技术所带来的数字货币所有权和截止确认等问题上的风险。最后,探讨安全风险评估、场外交易以及涉税问题并进行总结与展望。
[期刊] 财贸经济
[作者]
贾鹏飞
我国数字人民币定位于现金类支付凭证（M0），强调与传统现金之间的替代和互补关系。深入研究央行数字货币与现金的关系具有重要的现实意义。本文通过构建世代交叠模型研究央行数字货币和现金的选择问题。央行数字货币“基于账户”的特点反映了其不具备完全的匿名性，在经济个体需要隐私的环境中，持有央行数字货币将产生隐私成本。然而，央行数字货币“电子货币”的特点使其可以获得大于零的利息。因此，经济个体将在央行数字货币和现金间权衡。基于经济个体的不同选择，本文刻画了央行数字货币和现金共存的经济环境。本文进一步分析货币政策冲击、偏好冲击以及隐私成本冲击对央行数字货币和现金的动态影响。在模型中，外部冲击将从集约边际和广延边际两个维度来影响央行数字货币和现金的需求。本文发现，央行数字货币利率的增加将导致央行数字货币总需求增加，现金总需求减小。偏好变量的增加将使央行数字货币总需求增加，但其对现金总需求的影响难以确定。隐私成本的增加将导致央行数字货币总需求减小，现金总需求增加。本文的研究为中央银行有效处理央行数字货币与现金的关系提供了政策建议。
[期刊] 调研世界
[作者]
祝青
本文借助VAR和扩展的GARCH模型,分别研究3个月的欧洲美元定期存款期货、3个月期英镑(英镑空头)利率期货日价格波动等两个序列和其对应的交易量之间的计量关系,对其动态关系进行了实证分析。结果表明:对于前者而言,日价格波动率与成交量之间不存在明显的因果或者解释关系;对于后者而言,当期成交量会反向影响当期的价格波动,而前两期成交量则会正向影响当期的价格波动,这是与3个月的欧洲美元定期存款期货计量结果所不同的地方,不过日价格波动却并没有反过来影响当日以及未来几日的成交量。这对从金融市场微观结构角度来正确认识我国资本市场以及进一步规范市场行为有一定的参考意义。
关键词：
价格波动 成交量 动态关系
[期刊] 中国金融
[作者]
周永林
近年来,以比特币(BTC)、以太币(ETH)为代表的加密货币(cryptocurrency)备受追捧,有人深信它们会成为未来货币,有人嗅到了欺诈、投机、炒作的机会,也有人对其背后的区块链技术充满期待。虽然加密货币目前市场规模不大(2018年1月其最高市值时与苹果公司的市值相当),但其高风险特征已经引起各监管当局乃至G20的关注。加密货币的本质加密货币本质上是一套"代币+簿记系统",其中簿记系统就是区块链(或称分布式账本),运行在区块链上
关键词：
区块链 货币的未来
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄峰
反假货币作为维护人民币流通安全的重要工作,与社会、经济、政治、文化等诸多因素息息相关。为了正确把握反假货币工作环境,维护人民币良好信誉,利用因子分析模型和主成分分析法,对河南省区域各地市的反假货币工作进行综合评析,认为反假货币工作的整体水平由社会综合环境、人民生活综合水平和消费意识以及反假货币工作信息传播水平共同决定,根据分析结果确定区域内反假货币工作重点,指明各地市的反假工作重点方向,为反假货币工作计划和决策提供科学依据。
关键词：
人民币流通 反假货币 因子分析 工作探析
[期刊] 经济经纬
[作者]
李燕燕 常靖宇
长期来看,经济波动中各需求因子和广义货币需求存在稳定的协整关系;短期来看,不同阶段对于动态货币需求向均衡方向起主要调整作用的因子是不同的,预期因素在复苏期的调整作用凸显,利率在繁荣期的调整作用凸显。这对2008年以来我国新一轮周期货币需求函数的构建可以提供一些借鉴。
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