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[期刊] 农业现代化研究
[作者]
郑燕 马骥
本文通过借助互联网大数据构建公众禽流感关注度指数作为禽流感疫情变动的代理变量,选取2013年1月—2017年3月畜禽产品周度价格数据,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证分析了禽流感疫情变动对畜禽产品价格波动的动态影响。结果表明,禽流感疫情的变化会造成畜禽产品价格波动,其中,对鸡肉价格影响最大,其次为猪肉价格,牛羊肉价格受到的影响相对较小;禽流感疫情的变动对鸡肉和牛羊肉价格以负向影响为主,而对猪肉价格的影响存在反转效应,即短期存在负向影响,中长期存在正向影响;不同时期、不同时点上禽流感疫情的变动对畜禽产品价格造成的影响不同,且具有明显的时变性。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨冬 张月红
基于非线性视角,采用时变参数向量自回归模型对汇率改革以来人民币实际汇率、短期国际资本与资产价格之间的互动关系进行了实证分析。实证结果表明:传统的常参数模型所获得的结论存在明显的估计不足,同时发现人民币实际汇率的提高对短期国际资本流动的影响在不同滞后期下存在明显的差别,而对资产价格的影响则始终表现为促进作用;另外,短期国际资本的流入对汇率的冲击在金融危机后明显减弱,并且在不同时期变量之间冲击的大小也存在差异,金融危机发生以后,各变量受到冲击的响应幅度均有不同程度的减小。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
丁存振 肖海峰
为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。
[期刊] 管理现代化
[作者]
胡一博
采用时变参数向量自回归模型，实证研究了利率、股价与股市波动率三者之间的动态时变联动关系。研究结果表明：利率变动对股票市场在不同时期的影响不同；利率变动对股票市场的短期结构冲击显著；同时研究还发现我国股市具有较强的投机性。
关键词：
利率 股市 TVP-VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
牛元帅
突发疫情会对畜禽类等产品的供求产生影响,进而影响相关产品的价格。基于突发事件的冲击波效应(ESW)模型,本文实证研究了突发疫情的直接价格效应和间接价格效应。研究结果发现,无论是从冲击效应,还是从冲击深度、冲击广度上看,突发疫情都对产品的价格产生冲击,也会对相关产品价格有影响。基于脉冲响应分析突发疫情价格冲击的持续时间,结果发现突发疫情的冲击持续时间较短,其后逐步恢复其价格运行规律。研究结论具有一定的政策含义,既要重视突发疫情对畜禽类产品价格的短期冲击,降低对消费者和生产者的影响,又要关注产业运行规律,科学合理规划其产业的发展。
[期刊] 世界农业
[作者]
郭凡 刘燕妮
农产品价格波动对国民经济的稳定发展有重要影响，本文基于2011年1月至2020年12月的粮食类、畜肉类和鲜菜类农产品价格数据和中国经济政策不确定性指数，通过构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究经济政策不确定性对农产品价格的影响。实证结果表明：在面对经济政策不确定性冲击时农产品价格波动具有时变特征，呈现出正负交替的走势，而且该影响存在品种、时期和地区上的差异。第一，畜肉类和鲜菜类农产品价格波动幅度明显大于粮食类农产品；第二，随着滞后期的不断增加，经济政策不确定性冲击对农产品价格的影响越来越小；第三，由于不确定性事件的性质不同，2011年欧洲债务危机、2015年股市危机和2020年新冠疫情三个时期内经济政策不确定性对农产品价格的影响具有明显差异；第四，经济政策不确定性对农村农产品价格的影响大于对城市农产品价格的影响。基于上述结论，本文提出稳定经济政策、针对不同种类农产品制定差异化政策、利用金融工具稳定价格和健全价格预警机制等政策建议。
[期刊] 南方经济
[作者]
宋丹丹 张东 尹齐炜 何富美
文章采用基于Linear-SVM的机器学习方法对百度新闻栏目57988篇的房地产市场新闻进行文本分析,构建出网络媒体净看多情绪变量和网络媒体关注度变量。并采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)对媒体变量、住宅销售面积和房价之间的互动关系展开分析,得出如下结论:网媒房地产新闻的多空情绪变化基本能反映调控政策的阶段性特征。媒体报道对房地产市场冲击的响应相对稳定,时变效果不明显。媒体关注度对房地产市场的传导作用受到其构成成分和所处市场阶段的影响,其对房价的反向作用在紧缩调控放开后逐渐减小,并逐渐转为正向的提升作用,对住宅销售面积的反向作用在2015年后的市场高涨时期逐渐缩小,持续时间也在缩短。媒体情绪对房地产市场的传导作用受到调控政策和市场运行状况的叠加影响,其对房价的提升作用在2015年至2017年的房地产市场上行周期中有所扩大,对销售面积的提升作用则较为平稳。据此,文章提出应根据市场所处的阶段关注网媒发布信息的频度和情绪,加强舆情监测等建议。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
蔡勋 陶建平
我国是禽流感多发地区,重大禽流感疫情对家禽产业的市场供求有着重大的影响。本文基于1998年1月-2014年12月肉鸡产业链以及蛋鸡产业链的月度价格数据,以我国内地已发生的三次重大禽流感疫情为背景,运用误差修正模型分析了历次禽流感疫情冲击对家禽产业链各产品价格的影响程度,并基于有向无环图(DAG)技术以及历史分解方法分析了禽流感疫情发生后各个产品价格之间的动态关系。研究表明:肉雏鸡价格对禽流感疫情最为敏感,跌幅最高可达27%,蛋雏鸡次之;在禽类之间传播的禽流感疫情对家禽产业具有短期冲击效应,当发生人感染禽流
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
蔡勋 陶建平
我国是禽流感多发地区,重大禽流感疫情对家禽产业的市场供求有着重大的影响。本文基于1998年1月-2014年12月肉鸡产业链以及蛋鸡产业链的月度价格数据,以我国内地已发生的三次重大禽流感疫情为背景,运用误差修正模型分析了历次禽流感疫情冲击对家禽产业链各产品价格的影响程度,并基于有向无环图(DAG)技术以及历史分解方法分析了禽流感疫情发生后各个产品价格之间的动态关系。研究表明:肉雏鸡价格对禽流感疫情最为敏感,跌幅最高可达27%,蛋雏鸡次之;在禽类之间传播的禽流感疫情对家禽产业具有短期冲击效应,当发生人感染禽流感疫情时,家禽产业至少需要13个月恢复至原有价格水平;疫情发生后,活鸡、肉雏鸡价格下降分别对禽肉和鸡苗价格下跌的贡献程度最大,而鸡肉和鸡蛋价格的率先上涨推动了禽肉市场的恢复。在此基础上提出了适时启动鸡苗补贴、推广冷鲜鸡肉消费习惯、加强银保合作等应对禽流感疫情风险的政策建议。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭红玉 李义举
基于2005年第3季度到2017年第2季度的数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型对金融杠杆、金融波动和经济增长之间的关系进行实证检验。实证结果表明:(1)当前时期(2013～2017年)金融杠杆攀升的边际收益下降,其所产生的收益并不大于对经济增长带来的成本,甚至对经济发展带来了负面影响。(2)金融波动的加剧会对经济增长产生显著的负面作用。为此,中国在深化经济改革的过程中应重视宏观经济的波动,关注金融杠杆的攀升速度,将宏观审慎政策与货币政策相互配合,并完善结构化货币政策工具的使用,从而避免系统性风险的爆发。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王艺璇 刘喜华
本文选取2007—2018年的月度数据,采用具有时变性质的向量自回归模型(TVP-VAR)对金融稳定、金融杠杆与经济增长之间的时变关系进行实证研究。研究结果表明:(1)金融杠杆在合理范围内对金融稳定和经济增长具有显著的正效应,若超过临界值,其所带来的收益远小于风险成本,甚至会加剧金融波动、阻碍经济增长。(2)金融稳定与经济增长存在正向、负向交替作用关系:在经济危机时期,金融体系的稳定对经济发展有显著的促进作用;但随着经济复苏,促进作用逐渐减弱,甚至会在一定程度上阻碍经济增长;最后经济增速到达高峰阶段,金融体系的稳定对经济发展产生积极的促进作用。立足经济转型的关键时期,合理调控金融杠杆水平,构建稳健、高效的金融市场体系,对于促进经济与金融协同发展具有重要意义。
关键词：
金融杠杆 金融稳定 经济增长 动态研究
[期刊] 金融与经济
[作者]
冷松 田刚
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归(TVP-VAR-SV)模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的影响。结果表明:人民币汇率、利率冲击对股价的影响并不是单一的,都是随时间变化而变化的,呈现出时变且复杂的特征。央行需要重新认知紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念。今后在加强金融监管的同时,需要完善金融子市场之间的传导渠道,以保障金融市场化顺利推进。
[期刊] 金融与经济
[作者]
冷松 田刚
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归(TVP-VAR-SV)模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的影响。结果表明:人民币汇率、利率冲击对股价的影响并不是单一的,都是随时间变化而变化的,呈现出时变且复杂的特征。央行需要重新认知紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念。今后在加强金融监管的同时,需要完善金融子市场之间的传导渠道,以保障金融市场化顺利推进。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
邓黎桥 王爱俭
建立人民币均衡汇率决定的中美两国—两阶段模型,得到在贸易与金融机构风险承受意愿共同作用下的均衡汇率。模型结果表明,金融机构风险承受意愿大小、中国对美国进口需求以及美国投资收益水平会引导人民币汇率与其正向波动,美国对中国的进口需求和中国投资收益水平大小则对汇率有反向影响。在TVP-VAR模型实证中,由于全球金融危机前国内较高的通货膨胀水平以及危机期间资本回流美国导致汇率走势偏移,除此之外,实证结果与理论模型推导所得出的结论基本一致。
关键词：
均衡汇率 贸易需求 超额供给 风险承受
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