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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何涛
本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略.给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法;讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分析。最后,文章对CPPI策略的投资效果进行了实证分析.
[期刊] 财贸研究
[作者]
杜少剑 陈伟忠
本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的。
关键词：
CPPI策略 B&H策略 实证分析
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
袁鲲
从投资流程、风险资产动态监控调整、到期支付函数等方面研究了投资组合保险CPPI的运作机理,基于回溯测试方法对中国证券市场CPPI策略的风险收益特征进行了实证分析。研究显示,CPPI策略在有效控制下行市场风险的同时,给予了投资者在一个上行市场中的参与机会。通过引入现金借贷机制、强制分红或拆分条款及现金事件投资者选择权等,对标准CPPI策略进行优化修正之后的模拟收益优于简单指数投资策略,且波动性显著降低。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹小芃 钱英 余君
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
关键词：
VaR 滤嘴法则 投资组合保险 尾指数
[期刊] 保险研究
[作者]
章晓霞 梁冰
证券市场的剧烈波动一直是投资者无法回避的主要风险之一。在长期看好资本市场的前提下,如何既能将下方风险控制在一定范围内,又能充分享受市场上涨的胜利果实成为现阶段机构投资者研究的重点。本文首先分析了几个经典的投资组合保险策略的理论,展示和比较了在风险可控条件下如何获取长期稳定收益的投资策略,指出 CPPI 策略是现阶段比较适合保险公司管理投资资产的重要投资策略和手段,并提出了一种可行的 CPPI 策略操作方案。实证结果表明.提出的方案比较符合现阶段保险公司资产管理的需求。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁加军
随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显。文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析。在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议。
关键词：
投资组合保险 实证研究
[期刊] 中国流通经济
[作者]
袁红
价格离散是某一市场中相同时间点上,同质商品在不同卖家处售价不同的现象,信息不对称是价格离散形成的主要原因。传统市场中影响价格离散的往往只是商品成本、运输成本等少量因素,而在新兴的电子商务市场上,影响价格离散的因素比较复杂,包括配送与支付、购物便利性、交易可靠性、网站速度、信息提供方式、退货说明、进入市场时间等。
关键词：
价格离散 离散度 信息不对称 电子商务
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙雨薇 王晓慧 周明
文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的影响程度,探讨最优风险乘数的优越性。
关键词：
长期增长率 幂效用函数 最优风险乘数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张赟 周圣 史本山
动态的投资组合保险策略对于降低投资者由于市场系统性风险带来的损失有较好的效果,其实现主要是采用适时重新分配组合中风险资产和无风险资产权重比例的方式。混合型投资保险策略结合了CPPI策略和TIPP策略的调整思路,利用证券市场的技术分析手段在每次的调整期获得新的要保金额。因此文章对三种投资组合保险策略进行研究分析,不仅比较评价了策略间传统的收益率、标准差、偏度和峰度等绩效指标,同时衡量了风险价值(Va R)的不同表现,并且引入随机占优理论比较判断组合保险策略之间的占优关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁钊鹏 刘立新
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动率、期望收益率、无风险收益率和投资者风险偏好诸要素之间的增减关系。以沪深300指数作为风险资产,在四类典型波动的市场,推算出融资约束下不同调整周期与风险乘数对应的期末组合价值以及各状态的期初期末转移概率,并阐述了市场状况与投资组合保险策略的选择关系以及风险头寸与组合保险失败的联系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁钊鹏 刘立新
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动率、期望收益率、无风险收益率和投资者风险偏好诸要素之间的增减关系。以沪深300指数作为风险资产,在四类典型波动的市场,推算出融资约束下不同调整周期与风险乘数对应的期末组合价值以及各状态的期初期末转移概率,并阐述了市场状况与投资组合保险策略的选择关系以及风险头寸与组合保险失败的联系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任淮秀 马晓平
文章以倡导长期投资理念的期缴投资连接保险为研究对象,以上证综合指数作为风险资产的价格路径,分析在动态资产配置策略下,不同的缴费周期、投保人的风险偏好、投资策略对预期收益和投资风险的影响。文章研究结论可以作为保险公司选择投资策略、研发新商品、寿险从业人员营销时提供参考,同时也证明了投保人投资连接保险要有长期投资的理念。
关键词：
CM策略 BH策略 期缴投资连接保险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何荣天 林国春
基于自由现金流量的投资组合具有一般组合的优点,同时又克服了经典组合理论只关心历史数字而不追寻其内在经济原因的缺点。实证分析表阴,ＦＣＦ组合具有更小的波动性、更为稳定的回报和相对更小的风险。
[期刊] 预测
[作者]
刘津振
组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...
[期刊] 上海金融
[作者]
陆爱勤
保险基金投资渠道迅速扩展,保值增值机率与风险同步并行,加强保险基金投资策略与风险管理研究意义重大。合理的保险基金投资策略是实现其保值增值的关键,保持保险负债与资产投资匹配是风险管理的核心。发达国家保险基金投资的成功经验证明,投资组合中运用指数化投资是保险基金投资的明智选择。
关键词：
保险基金 保值增值 投资组合 指数化投资
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