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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王夫乐 王相悦
利用新浪微博所反映的社会情绪,检验了社会情绪对我国股市收益的影响。研究发现:社会情绪与股市收益存在显著的正相关关系,而社会情绪波动与股市收益负相关;社会情绪本身虽然具有显著的周内特征和月度特征,但其对股市收益的影响仅具有显著的节假日效应和"小公司效应",不存在周内效应和月度效应;社会情绪较为低落时,股市收益对社会情绪波动的敏感度较高,极高涨的情绪与股市收益具有显著的正向关系,而极低落的情绪与股市收益无关。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王夫乐 王相悦
利用新浪微博所反映的社会情绪,检验了社会情绪对我国股市收益的影响。研究发现:社会情绪与股市收益存在显著的正相关关系,而社会情绪波动与股市收益负相关;社会情绪本身虽然具有显著的周内特征和月度特征,但其对股市收益的影响仅具有显著的节假日效应和"小公司效应",不存在周内效应和月度效应;社会情绪较为低落时,股市收益对社会情绪波动的敏感度较高,极高涨的情绪与股市收益具有显著的正向关系,而极低落的情绪与股市收益无关。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐巍 陈冬华
借助网页搜索和文本分析技术，本文在微观市场结构层面实证检验了上市公司官方微博的信息作用及其特点。实证结果表明，微博披露会带来当日公司股票的超额回报和超额交易量显著增加，其程度不仅受到披露强度、披露信息密度的影响，也受到微博中噪音信息的干扰。此外，当微博对已公告信息进行传播时，相对于没有微博传播的公告会有更强的市场反应。进一步，微博披露对受关注较少的公司影响更大，对个人投资者的交易行为影响更为显著。这些结果说明微博披露具有信息作用，同时也揭示了微博披露混杂性、平等性、低成本等特点。
关键词：
微博 披露 信息含量 信息不对称
[期刊] 情报资料工作
[作者]
宗乾进 黄子风 李乐 沈洪洲
文章以新浪微博中已被证实为谣言的信息为数据源,采用列联卡方检验对用户造谣(传谣)和举报谣言的行为进行分析。研究主要发现:造谣(传谣)行为方面,实名认证用户中造谣(传谣)的比率显著高于非实名认证用户中造谣(传谣)的比率;举报谣言行为方面,非实名认证用户中举报谣言的比率显著高于实名认证用户中举报谣言的比率。在研究结果基础上,提出社交媒体谣言治理建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨墨竹
本文对A股市场ETF总资金流与市场收益的关系进行了研究,将国内已有研究由传统型开放式基金扩展到ETF这种新型金融衍生产品。结论显示:负反馈交易假说和套期保值假说能够解释市场收益对ETF总资金流的影响;而对于ETF总资金流对市场收益的影响,金融危机前主要由价格压力假说间接解释,金融危机后则由投资者情绪假说所解释,资本市场总资金量和ETF投资者结构的变动是导致上述差异产生的主要原因。
关键词：
ETF资金流 市场收益 投资者情绪
[期刊] 投资研究
[作者]
叶建华
近年研究发现,在多国股市中,本月个股最大日收益率能显著负向预测下月个股异常收益,该资产定价异象被称为极大日收益率效应。多篇文献认为投资者偏好极端收益率是该效应的成因。本文认为受投资者情绪及公司信息透明度影响的投资者认知偏差可解释中国A股市场中的极大日收益率效应,并证明市场情绪高涨期,低信息透明度公司股票中该效应最明显。该研究丰富了极大日收益率效应存在性及其成因的研究,对公司及监管实践均有启示意义。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
潘妙丽 蒋义宏
将中国大陆1394家上市公司2004年至2007年期间5576份年报,分为熊市悲观样本组与牛市乐观样本组,用Givoly&Hayn(2000)的应计项目模型和Ball&Shiva-kumar(2005)的应计项/现金流模型进行实证检验。研究发现:熊市悲观样本组的应计利润以及非经营性应计利润较低,会计盈余下降周期与熊市悲观周期吻合;牛市乐观样本组的应计利润以及非经营性应计利润较高,会计盈余上升周期与牛市乐观周期一致。上市公司经营者(代理人)操纵应计项目以及刻意安排应计项目在牛市与熊市之间回转,使得熊市悲观周期会计盈余被低估而牛市乐观周期会计盈余被高估,以迎合投资者(委托人)牛市过度乐观而熊市过度...
关键词：
股市周期 投资者情绪 盈余管理 应计利润
[期刊] 财经论丛
[作者]
储小俊 吴冲锋 曹杰
本文基于Probit和Tobit模型检验了投资者情绪是否是内部人交易的信息来源。结果显示:投资者情绪越高,内部人卖出倾向增加、卖出强度增大,内部人买入倾向降低、买入强度减小。投资者情绪对内部人卖出的影响大于其对内部人买入的影响效应。在控制投资者情绪后,公司未公开的季度业绩变化信息并未对内部人的卖出交易产生显著的影响,这一现象符合"前景理论"的"确定效应"。
关键词：
投资者情绪 内部人交易 信息来源
[期刊] 金融与经济
[作者]
周树民 卢炎飞 王传美
本文以我国股市上证综合指数和行业板块的平衡面板数据为研究样本,对资金流与股票市场收益率的动态结构关系进行分析。实证结果表明:当期和滞后一期的资金流与收益率有显著的正相关关系,影响程度和显著性不断增强,影响效应是短期的;各行业板块资金流与收益关系现状存在差异,传媒、计算机等行业资金流对收益影响程度较大;滞后一期的资金流对当期资金流有预测作用,前期收益率却对当期资金流入有负向作用。
关键词：
股市 资金流 面板数据 收益率
[期刊] 金融与经济
[作者]
周树民 卢炎飞 王传美
本文以我国股市上证综合指数和行业板块的平衡面板数据为研究样本,对资金流与股票市场收益率的动态结构关系进行分析。实证结果表明:当期和滞后一期的资金流与收益率有显著的正相关关系,影响程度和显著性不断增强,影响效应是短期的;各行业板块资金流与收益关系现状存在差异,传媒、计算机等行业资金流对收益影响程度较大;滞后一期的资金流对当期资金流有预测作用,前期收益率却对当期资金流入有负向作用。
关键词：
股市 资金流 面板数据 收益率
[期刊] 经济研究
[作者]
王美今 孙建军
本文从我国股市的现实情况出发 ,构造理论模型证明 :投资者接受价格信号时表现出来的情绪是影响均衡价格的系统性因子。这一结论得到实际数据的支持 ,实证发现投资者情绪的变化不仅显著地影响沪深两市收益 ,而且显著地反向修正沪深两市收益波动 ,并通过风险奖励影响收益。研究结果表明 ,沪深两市不仅具有相同的投资者行为和风险收益特征 ,而且均未达到弱式有效 ,机构投资者是可能的噪声交易者风险源。
关键词：
DSSW模型 收益 收益波动 投资者情绪
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周孝华 宋庆阳
笔者使用中国上证综指和深证成指１９９０—２０１３年的日数据和周数据，运用改进的自动混合Ｂｏｘ－Ｐｉｅｒｃｅ检验，原始自助法自动方差比检验和广义谱检验实证研究了中国股票市场的收益可预测性，同时使用滚动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征。研究发现，不断变化的市场环境驱动着收益可预测性。大多数时候收益是不可预测的，一些统计显著的收益可预测性时段主要和金融危机、政策巨变等重大外因事件有关。研究结果支持适应性市场假说，即变化的市场环境驱动着收益可预测性等关键市场特征。与有效市场假说相比，适应性市场假说能够更好地解释中国股市市场效率的动态演变。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨晓兰 沈翰彬 祝宇
本文以投资者在东方财富网股吧针对创业板上市公司发表的９０多万条帖子为研究对象，通过ＩＰ地址识别，构建本地关注指标；并利用计算机文本挖掘技术，提取网络发帖所体现的情绪倾向，构建投资者情绪指标。实证结果显示，本地关注对股票收益率的影响取决于投资者情绪，当投资者持积极情绪时，本地关注对股票收益率有显著的正向影响；当投资者持消极情绪时，该影响显著为负。在积极情绪和消极情绪下本地关注对股票交易量都有显著正向影响，但积极情绪下的影响程度比消极情绪下更大。此外，本地关注与投资者情绪的交叉效应在上市公司样本数量较多的北京、广东、江苏、上海、浙江这五个区域都存在，并与整体样本的特征基本一致，但在样本数量较少的其．．．
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈小运 陈娟 黄婉
作为互联网信息技术下的代表性产物，社交媒体的涌现对市场参与者的经济行为产生了重要影响。从审计师选择视角，研究公司微博信息披露如何通过影响市场参与者进而作用于管理层的决策行为。研究发现，微博信息披露越多的公司越倾向于选择高质量的审计师，并且微博信息披露主要通过外部关注压力(分析师、媒体)和内部监督压力(董事会、审计委员会)两种渠道促使管理层选择高质量的审计师；异质性分析发现，对于投资者信息需求更高、内部控制水平更高、市场竞争更激烈的公司而言，微博信息披露对审计师选择的影响更为明显。该研究结论有助于投资者和监管方更好地理解社交媒体信息的作用机制，对进一步完善信息披露制度促进资本市场健康发展具有一定的启示。
[期刊] 商业研究
[作者]
崔惠颖
股票市场一直是我国防范系统性金融风险的重点领域,而投资者赌博行为正是导致和加剧我国股市波动和资产价格泡沫的重要因素。基于投资者情绪的错误定价视角,本文从理论和实证两个层面来分析投资者赌博行为及其表现出的负异常收益——"赌博型收益"的成因,即提供一个行为金融解释。研究发现:赌博型收益源于投资者行为偏差导致的股票价格被高估;高情绪期之后,股票被错误定价的程度更明显,赌博型收益在高情绪期之后也更加明显;投资者的非理性程度的变化也会影响赌博型股票被错误定价的程度,进而影响赌博型收益。
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