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[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
何军 周明 陈磊
社保基金入市后,由于自身特殊性质以及我国股票市场的特殊环境,面临着诸多风险,为了实现社保基金入市后盈利性与安全性的均衡,必须实行有效的风险管理。均值—方差模型、β系数模型、VaR模型和CVaR模型在度量资产的风险中有着广泛的应用。均值—方差和β系数分析均表明,社保基金组合的系统性风险小于整个大盘的风险;各股VaR和CVaR值加权明显大于组合的值,也说明了投资组合可分散风险。
关键词：
社保基金 股票市场 风险度量 投资组合
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王增文 Antoinette.Hetzler 陈源
在中国股市日益成熟的背景下，将社会保障基金投入Ａ股市场是一种较好的保值增值方式，但如何控制市场风险就成为入市的关键。通过对社会保障基金的Ａ股投资结构分析发现，社会保障基金以季度而非年度为投资周期，在每个季度末对社会保障基金进行结构调整；而十大重仓股市值占社会保障基金的总额为２５％左右，不足以代表社会保障基金整体风险。因此采用２０１２—２０１３年的数据，对社会保障基金的总体风险进行估测。通过实证分析，得出社会保障基金总体风险处于可控水平，蒙特卡罗法的ＶＡＲ模型更适于测算社会保障基金投资Ａ股的市场风险。研究认为，在加强风险监控的基础上可以适当加大对Ａ股市场的投资额。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王增文 Antoinette.Hetzler 陈源
在中国股市日益成熟的背景下,将社会保障基金投入A股市场是一种较好的保值增值方式,但如何控制市场风险就成为入市的关键。通过对社会保障基金的A股投资结构分析发现,社会保障基金以季度而非年度为投资周期,在每个季度末对社会保障基金进行结构调整;而十大重仓股市值占社会保障基金的总额为25%左右,不足以代表社会保障基金整体风险。因此采用2012—2013年的数据,对社会保障基金的总体风险进行估测。通过实证分析,得出社会保障基金总体风险处于可控水平,蒙特卡罗法的VaR模型更适于测算社会保障基金投资A股的市场风险。研究认为,在加强风险监控的基础上可以适当加大对A股市场的投资额。
[期刊] 价格月刊
[作者]
席卫群 吴晓云 薛翔
本文分析了投资管理双方行为主体间在一次博弈、重复博弈和不完全信息动态博弈下的战略选择表明,在投资管理人和委托人类型不确定的情况下,他们会因为重视自身声誉的塑造而在有限期的重复博弈中实现相互合作。
关键词：
社保基金 投资管理 博弈
[期刊] 财经问题研究
[作者]
丛春霞 胡恒
人口老龄化将影响基本养老保险中统筹部分的支付能力,其次由于新制度中引进了个人账户,因此面临着巨大的隐形债务,同时还将面临长寿风险和投资风险。如何解决以上两个问题,成为新的养老保险体系能否取得成功的关键。2000年,中国建立了"全国社会保障基金",期望能够用战略储备积累的方式来解决以上两个问题,本文的研究重点就在于"全国社会保障基金"如何能够用最为经济的方式,以最小的风险解决新的养老保险体系所面临的问题。
关键词：
社会保障基金 负债 缺口
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵树佼
近年来,全国社会保障基金投资收益波动巨大,社会保障基金投资运营管理一度成为社会关注的焦点,因此,研究社会保障基金投资运营具有重要的理论与实践意义。本文从我国社会保障基金投资理念、投资模式、投资规模与来源、投资收益以及投资收益分析五个方面对我国社会保障基金投资运营进行分析,在此基础上提出提升我国社会保障基金投资收益的相关建议。
关键词：
社会保障基金 投资运营 投资收益
[期刊] 改革与战略
[作者]
何菊芳
自从1993年社会保障体制改革以来,我国的社会保障工作取得了很大的进展。但由于历史遗留问题及人口老龄化程度的提高,我国社会保障体系存在的潜在风险突出,未来支付压力很大。要减小社会保障支出的风险,除了通过多种方式来偿还、补充社会保障基金收入外,主要是对社会保障基金进行有效管理和营运,实现社会保障基金的保值增值。目前我国社保基金基本是存入银行或购买国债,只有一小部分投资于股市,这种投资结构和比例不利于社保基金的保值增值。借鉴国际上的通用做法是将其投入资本市场,扩大投资方向,从高风险中获取高回报;而且近年来,我
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
秦晓钢
社会保障制度对于保持社会稳定、公平发挥着重要的作用，但是由于社会保障融资机制自身的缺陷，社会保障制度本身也存在风险问题。世界各国均面临着不同程度的社会保障风险，尤其是中国的社会保障体制正处于新旧体制的过渡时期，如何解决旧体制下"隐性债务"的补偿问题，成为过渡时期社会保障制度改革的重点。建立一个过渡性的社会保障模式，对于化解潜在的社会保障风险有着极为重要的意义。
[期刊] 财政研究
[作者]
穆怀中
本文以高龄养老供需"不可均衡风险"为切入点,构建高龄养老"不可均衡风险"系数模型,研究全国社会保障基金的养老适度水平。研究发现:(1)高龄人口养老供需存在"不可均衡风险",且这种风险的应对契合全国社会保障基金宗旨。(2)本世纪初到本世纪中期,高龄养老"不可均衡风险"系数从0.24增长到2.03,增长近7.45倍,呈现为加速增长趋势。(3)高龄养老存在着供需"均衡时点",均衡时点后移会产生"不可均衡风险"倍数降低。(4)高龄养老供需"不可均衡风险"系数水平可以作为全国社会保障基金的养老适度水平标准,目前基金年增长值可以应对城镇职工高龄养老"不可均衡风险",但还不能应对全国城乡高龄养老风险。(5)积极应对高龄养老"不可均衡风险",具有良好的社会经济效应。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
刘子兰 严明
本文采用均值—方差模型、VAR模型等分析工具,对全国社会保险基金投资的风险进行了度量,构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析,对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路。本文所提供的社保基金最优资产配置方法,对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
毛燕玲 肖教燎 傅春
实业投资是社保基金拓展的新业务,未来的社保基金将更多地投资国内实业。本文就这一新形势分析了社保基金的投资现状,以及社保基金国内实业投资面临的主要风险,最后提出防范和管理社保基金国内实业投资风险的具体对策和思路。
关键词：
社保基金 实业投资 风险防范
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
李永芃
近年来,我国经济社会飞速发展,金融行业迈向了新的发展台阶,迎来了更多的发展机遇,同时也面临更多挑战。如何规避风险、对风险进行有效管理,成为社会关注的重点。无论在国内市场还是在国外市场,金融风险普遍存在,中高层风险管理者需要洞察市场经济的变化,开展风险管理研究,科学判断风险类型,并采取有针对性的风险预防举措。《金融风险管理》(第二版)在第一版的基础上,根据近年来金融领域所发生的变化,更新了一些数据和内容资料,并对结构也作了适当的调整。该书采用
[期刊] 会计之友
[作者]
高原
自2011年初以来,我国的通货膨胀率居高不下,由2011年1月份的4.9%上升到7月份的6.4%,一直处于上升趋势。因此,劳动者对社保基金实际意义上的保值增值要求日益提高,社保基金达到预期目标的压力日益增大,出现财务缺口甚至支付危机的可能性有增大的趋势。文章通过对我国社会保障基金投资效益的分析,与国外模式进行比较,对我国社会保障基金的发展提供建议。
关键词：
社会保障基金 投资效益 比较分析 启示
[期刊] 统计与决策
[作者]
张宁 李连友
目前我国社会保障基金投资渠道还很狭窄,投资收益率不高,严重影响了基金的保值增值。社保基金在允许进入资本市场后,应战略参与上市公司治理,监督公司管理者,以改变股东相对于管理者的弱势地位,使社保基金与上市公司管理者的利益发生变化。文章通过博弈模型分析发现散户投资者不会采取监督,而是"搭便车";文章社保基金等机构投资者将根据持股比例、监督成本等因素来决定是否参与监督。
关键词：
社会保障基金 公司治理 博弈
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