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[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 魏佳琪 孟纹羽
文章选取核证减排量期货价格和欧元兑人民币汇率价格作为样本数据，基于非线性期望理论构建GE-Copula-VaR/CVaR模型，研究了碳金融市场各风险因子的不确定性与非线性相依性特征，并对碳金融市场集成风险进行动态测度。结果表明：研究期间的风险指标VaR与CVaR具有明显的时变特征，《巴黎协定》签署前的样本各风险因子波动存在更强的不确定性，碳金融市场风险较大；GE-Copula-CVaR模型在99%的置信水平下能通过Kupiec有效性检验，其准确性显著高于先进的非参数Copula-CVaR风险测度模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晟 李源
文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上,结合有关文献,修订有关参数,提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态copula、t-copula函数作为风险损失率的相关结构,结合相关文献数据模拟奥地利银行风险集成过程,为金融机构一体化集成风险管理提供参考。
关键词：
金融机构 集成风险 连接函数
[期刊] 金融论坛
[作者]
王婷婷 张亚利 王淼晗
本文以中国碳金融市场５个碳排放权交易所（北京、上海、深圳、天津、湖北）的收益率为研究对象，采用不同的分位数回归模型对碳金融市场风险水平进行度量与实证检验。研究结果表明：相较于ＣＡＶｉＡ Ｒ族模型，ＱＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型更适合对中国碳金融市场风险的刻画；中国各地碳金融市场均处于发展阶段，尚未成熟；就中国５大碳市场发展成熟度的比较而言，上述两种模型均显示深圳市场的发展成熟度较高，湖北成熟度最低。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭兆纲 胡振鹏
边缘点分析方法是为了研究金融数据中蕴含的历史事件之间的相关性而提出的一种创新方法。该方法基于重构相空间理论,通过探测金融数据的递归图中历史数据之间的相近程度,把时间序列中点与点之间的关系转化为历史事件之间的关系,实现探测影响金融市场任一时间区域的重大历史事件的目的。本文将此方法应用于中国股票市场的分析中,得到了影响市场发展的诸如邓小平南方谈话、《证券法》的颁布与实施等重大历史事件,结果与现实情况很吻合。该方法在研究思路上属于历史回溯法,不带任何假设条件,研究过程和结果的客观性很强,也可用于其他领域的混沌时间序列分析当中。
关键词：
金融市场 递归图 类分形结构 边缘点分析
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
益智 杨敏敏
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。
关键词：
极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
[期刊] 统计研究
[作者]
吴庆晓 刘海龙 龚世民
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好地度量投资组合的集成风险值,在高置信度下(0.99以上),基于Gumble Copula函数的上尾(正收益)集成风险值、基于ClaytonCopula函数的下尾(负收益)集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
吴庆晓 刘海龙 景平
研究了商业银行市场风险与信用风险之间的相关结构,比较了几种不同风险集成模型的精确度,并作了实证分析。结论表明,Gumble Copula函数相对于其它连接函数更适合度量两种风险之间的相关结构。相对于Gumble Copula相关结构的风险集成模型而言,目前商业银行通用的风险加总模型会高估银行实际面临的风险,但假定多元正态分布的风险集成模型则大大低估了风险。随着Gumble Copula参数值的改变,集成风险值会趋向不确定。
[期刊] 投资研究
[作者]
林宇
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA模型对金融市场条件收益率建模,运用GARCH、GJR、FIGARCH、APARCH、FIAPARCH等5种模型对金融波动率进行建模,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部风险建模来测度各股市的动态风险,并用返回测试(Back-testing)方法检验模型的适应性。实证结果表明,总的来说,FIAPARCH-EVT模型对各个市场具有较强的适应性,风险测度能力较为优越。进一步,本文在ARFIMA-FIAPARCH模型下,假定标准收益分别服从正态分布(N)、学生t分布(st)、有偏学生t分布(skst)、广义误差分布(GED)共4种分布,对各股市的...
关键词：
风险管理 典型事实 极端风险 返回测试
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
魏宇
通过对上证综指和标准普尔500指数收益波动的统计特征分析,实证检验了诸如非条件(Unconditional)正态分布、条件(Conditional)正态分布以及条件t分布等有关金融市场收益分布的主流假设,都无法准确刻画实际市场收益的尾部统计特征和风险状况。证明了无论是在成熟资本市场还是在新兴市场,极值理论(EVT)都能准确刻画实际市场的极端波动和风险状况,并通过不同收益分布模型假定下风险价值(VaR)的计算和相应的后验分析(Backtesting),实证说明了在不同显著性水平下各种收益分布假定的精确度和适用范围。
[期刊] 管理评论
[作者]
林宇 魏宇 程宏伟
针对金融市场呈现出的非对称结构,以新兴市场的中国大陆沪市上证综指(SSEC)和成熟市场的标准普尔指数(S&P500)作为代表性的研究对象,运用有偏学生分布(SKST)来刻画金融收益的有偏非对称分布形态;运用APARCH等模型来刻画金融收益条件波动率的非对称波动性,并以此来开展风险测度研究;最后运用返回测试中LRT和DQR来检验风险测度的准确性。实证结果表明:没有哪种金融收益的条件非对称波动模型具有绝对优越的风险测度能力;在标准收益服从的分布上,新兴市场SSEC与成熟市场S&P500市场却又表现出明显的不同,Normal分布并不适合SSEC,但能适合S&P500;ST能够适应SSEC,却不能适应...
关键词：
金融市场 非对称结构 风险测度 返回测试
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 王阳 杨磊
目前主流的金融风险测度方法如Ｖａ Ｒ、ＣＶａ Ｒ和ＥＳ都是基于均值－方差分析框架，刻画金融风险都通过分析收益率分布，且大多将收益率分布描述成正态分布；然而，这种传统方法不能很好地拟合证券市场诸如尖峰厚尾形态的真实分布。物理学中的熵可以用来度量不确定性程度，选取熵值最大的概率分布可以更好地描述证券市场价格随机过程。将熵理论引入金融风险测度研究中，利用最大熵分布对道琼斯指数、纳斯达克指数、德国ＤａＸ指数、法国ＣａＣ指数、日经２２５指数、上证指数等欧、美、亚典型并具有代表性的６个证券指数近２０年的日数据进行实证分析得出，这种度量方法可以更加准确刻画证券市场收益率分布以及描述金融风险特征。
关键词：
证券市场 熵 最大熵分布 金融风险
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
徐大江
金融市场的混沌型风险是所有市场交易主体的有限理性预期、决策和交易行为协同产生的。本文以证券市场为背景 ,论述金融市场混沌型风险主要是在交易主体模仿从众传染的内在非线性机制作用下形成的 ,然后利用指数平滑技术构建混沌型风险的测度指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
柴中华 郑垂勇 蔡华
风险投资属于股权投资,因此,目标企业的价值评估是风险投资业的核心工作,它直接涉及到该项投资的获利情况。风险投资家们使用的评估方法很多,但是传统的价值评估方法都有其适用性和局限性,文章介绍了一种新的风险投资价值评估法——实物期权评估方法。
关键词：
实物期权 风险投资 价值评估
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