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[期刊] 金融论坛
[作者]
袁嫄 刘纪显 张芳
本文运用GJR-GARCH-M模型实证检验了在试验阶段和京都阶段不同的碳配额总量管理模式下,欧盟碳配额市场价格非对称性波动的特征和投资者风险偏好。研究表明,欧盟碳配额市场的价格波动在两个阶段都存在显著的"杠杆效应";虽然经济危机使欧盟在京都阶段盈余的碳配额远大于试验期,但是减少免费配额和允许未用完的碳配额储备至下一期的政策抑制了负面信息对欧盟碳配额市场的冲击,投资者的风险偏好类型也从风险爱好转为风险中性。
关键词：
碳减排政策 碳配额 杠杆效应 风险偏好
[期刊] 软科学
[作者]
刘维泉
通过建立马尔可夫区制转换随机扩散模型,假定EUA价格具有高波动和低波动两个状态,研究欧盟排放交易机制(EU ETS)交易的EUA期货和现货价格的波动特征。结果表明:具有区制转换的随机扩散模型较一般扩散模型更好地拟合EUA样本数据,EUA价格存在两个显著的高、低波动区制,通过似然率检验,发现随机扩散模型的波动项是EUA价格波动的主要因素,且高波动性与重要的政策变化密切相关。并且随着EUA价格的上升,其价格停留在同一区制的概率下降。
[期刊] 商业研究
[作者]
张泽明 严夏
本文使用向量误差修正模型研究了欧盟碳配额期货市场与电力、能源期货市场之间的联动效应,发现三者之间既存在长期协整关系,又存在短期引导关系;电力期货价格对碳配额期货价格、能源期货价格的冲击有正向反应,碳配额期货价格对能源期货价格的影响明显大于能源期货对碳配额期货价格的影响,碳配额期货价格对高峰电力期货价格的影响明显大于其对低谷电力期货价格的影响。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
吴振信 万埠磊
通过依次构建ARIMA、GARCH和TARCH模型,本文实证研究了欧盟排放权配额(EUA)日交易结算价格的收益率波动特征,结果表明:EUA价格波动具有尖峰厚尾、异方差、长记忆性和不对称效应等特性,其中不对称冲击体现在利空消息对市场带来的负面影响远大于同等幅度的利多消息对市场带来的正面影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐苏江 王俊勇
本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。
关键词：
股价波动 非对称性 实证分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴翔 隋建利
我国原油市场价格波动表现出一定的规律性。本文在定性分析我国原油价格走势的基础上,利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了实证检验,发现我国原油市场价格序列当中存在显著的三区制状态,即"低价格阶段""、中价格阶段"以及"高价格阶段"。
关键词：
原油价格 非对称性 区制转移模型
[期刊] 金融研究
[作者]
徐小华 何佳 吴冲锋
本文应用STAR-ARCH模型和EGARCH模型来检验交易所和银行间债券市场杠杆效应存在情况,发现交易所债券市场价格波动中存在明显的杠杆效应,而银行间市场却不存在,这说明两个债券市场对不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,论文对这个结果的原因进行了分析,认为管理层在制定宏观政策时要充分考虑这种现象,并推动债券市场的统一进程。
[期刊] 技术经济
[作者]
吴海霞 李鹏
基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市
关键词：
粮食市场 粮食价格 价格波动 非对称性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周建国 刘宇萍 韩博
本文以深圳碳交易试点的碳配额成交价格作为研究对象，从国际碳价、国内外经济状况、国内外能源价格及汇率四个层面，构建我国碳配额价格影响因素指标体系。基于ＶＡＲ模型，推导出我国碳配额价格与各影响变量之间的函数关系，并采用脉冲响应函数和方差分解方法，进一步分析各影响因素对我国碳价的影响程度。研究发现我国碳配额价格受历史成交价格及国内经济状况影响最深。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王军锋 张静雯 刘鑫
依据温室气体排放凭证种类的不同碳排放权交易市场的交易产品可分为碳排放配额和碳排放核证减排量两种。随着碳排放权交易市场的日益活跃,以及交易机制的不断完善,不同产品价格之间的相互影响关系也日趋紧密。如何认识并利用产品价格的关联关系,对于及时掌握碳市场的价格信号,依据不同阶段合理选择交易产品的类型,稳定和调控市场运行起着至关重要的作用。本文选取碳排放配额和碳排放核证减排量两种商品的现货价格以及期货价格作为研究对象,通过自回归模型和脉冲响应函数来分析比较上述商品价格之间的影响关系。研究结果发现,碳排放配额的价格在市场上处于主导作用,对碳排放核证减排量价格有引导作用,碳排放核证减排量的现货价格对碳排放配...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张浩 刘元根 朱佩枫
通过建立向量自回归模型,利用协整检验、格兰杰因果检验等计量方法对欧盟碳排放权交易市场主要商品的期货价格与现货价格关系进行实证分析,以检验碳期货市场是否具备传统期货市场的价格发现功能。结果表明,EUA和CER各自的期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系;EUA和CER各自的期货价格与现货价格之间具有相互影响的关系。EUA的期现货价格各自互为格兰杰原因,说明配额交易机制下的欧盟碳排配额的期货现货价格相互引导。而CER期货价格是现货价格的格兰杰原因,现货价格不是期货价格的格兰杰原因。这对于研究碳交易市场的运行效率,以及中国将来建立碳期货交易所都具有一定的意义。
关键词：
欧盟碳排放权市场 价格发现 实证研究
[期刊] 中国财政
[作者]
国际财经研究专家工作室国合司“双碳”课题组 袁浩峻 岳书旭 徐利
党的二十大报告提出要健全碳排放权市场交易制度。碳市场是实现碳排放交易的重要载体，建立健全碳市场对促进我国实现绿色转型具有重要意义。财政部国际财经专家工作室课题组深入研究了欧盟碳市场价格的变动趋势与影响因素，对完善我国碳交易市场提出了建议。欧盟碳市场价格变化趋势自2005年欧盟碳市场成立以来，
关键词：
碳市场 对我国的启示 变化分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
田永 李瑞强 刘文静
COVID-19疫情对各领域造成了系统性的重大冲击,EUETS在疫情前后的碳配额现货拍卖价格可以视为未来经济低碳化、高质量复苏的一个方向标。基于2013—2020年4月欧洲能源交易所的欧盟碳配额拍卖数据分析,发现欧盟碳配额现货拍卖价格在疫情以前走高并于2019年回调;疫情期间,单日碳配额现货拍卖交易量基本稳定,结算价下跌17%,成交额萎缩;COVID-19疫情结束后,欧盟碳配额现货拍卖价格可能出现3种情况:一是平稳渡过疫期,保持碳价的稳定性,二是下探触底后碳价缓慢走强,三是疫后绿色复苏和欧盟"2050年碳中和"目标直接推高碳价,再创新高。欧盟拍卖碳价无论出现哪种情景,对中国全国统一碳市场机制助推"2060年碳中和"目标达成都具有建设性的启示意义。建议尽快探讨"中欧"碳金融市场的链接、互动、互认机制,与重返《巴黎协定》的美国、脱欧的英国等31个碳金融市场体系构建全球碳金融市场共同体。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈浪南 黄杰鲲
本文采用GJRGARCH -M模型 ,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对股票市场的非对称影响。在划分时段分别建模的基础上 ,我们发现中国股票市场对消息的反应不同于现存文献 ,对此我们提出了新的解释。此外 ,我们的结论也为中国股票市场投机成分不断趋于减少、投资者不断成熟提供了有力的实证依据。
关键词：
股票市场 波动性 非对称性 GARCH
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马超群 谭建
本文以上海期货交易所(SFE)期铜、期铝、期胶为例,在考虑不同信息对期货市场价格波动的非对称冲击下,运用TARCH模型刻画了涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响。结果显示涨跌停板制度增大了相对成熟期货品种(期铜)的价格波动,而相对不成熟期货品种(期胶)的价格过度波动则得到一定程度抑制。此外,我们研究发现三个期货品种存在显著的波动"杠杆效应",价格的向下运动相比向上运动导致了更大程度的波动。
关键词：
涨跌停板 价格波动 杠杆效应
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