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[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 会计之友
[作者]
李强林 邹绍辉
为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。
[期刊] 金融研究
[作者]
华仁海 陈百助
金融市场长记忆性问题的研究一直吸引着众多研究者的目光,本文采用修正的R／S分析和GPH模型两种方法对我国期货市场铜、铝、大豆、橡胶、小麦这五个品种期货价格收益及波动方差的长记忆性进行了实证研究,研究结果显示,铜和铝的期货价格收益序列不具有长记忆性,但其期货价格收益的波动方差序列具有长记忆性;橡胶和小麦的期货价格收益序列和期货价格收益的波动方差序列均具有长记忆性;而大豆的期货价格收益序列和期货价格收益的波动方差序列均不具有长记忆性。
关键词：
期货市场 价格收益 长记忆性
[期刊] 生态经济
[作者]
华欣 安园园
以欧盟碳市场发展的第三阶段作为研究对象,选取2016年9月1日至2018年7月31日共499组样本数据,通过平稳性检验、Granger因果关系检验、协整检验和建立误差修正模型,对欧盟碳期货与现货价格引导关系进行了分析,并对我国碳市场的长远发展提出建议。实证结论为:(1)CER碳期货与现货价格存在相互引导关系,EUA碳期货单方面引导EUA现货价格,并且EUA期货对现货价格的引导力强于CER;(2)依据EG两步法得到EUA期货与现货之间存在长期协整关系,但是CER期货与现货之间尚未建立起长期协整关系;(3)通过EUA期货与现货长期均衡模型与误差修正模型,得出EUA期货对现货市场具备价格发现的功能,并且当出现短期偏离均衡的现象时,误差修正项会通过正向作用,使其回到均衡。
关键词：
碳期货 碳现货 EU ETS 价格引导
[期刊] 价格月刊
[作者]
苏蕾 梁轶男
为促进碳减排事业和人类的可持续发展，围绕期货价格波动的风险进行实证研究。首先阐述了ＥＵ ＥＴＳ碳市场建立及发展的三个阶段特征，并以交易最活跃的欧盟碳期货数据为例，运用ＧＡＲＣＨ模型和ＶＡ Ｒ方法实证得出碳期货每个阶段交易的风险，结果表明：三个阶段碳期货价格收益率均具有尖峰厚尾、自相关、异方差性。碳期货市场存在显著的簇聚等特征，分析造成三个阶段碳期货风险原因，得出我国未来建立碳期货市场必须要建立价格稳定机制并加强监管的启示。
关键词：
碳期货市场 价格波动 GARCH
[期刊] 林业经济
[作者]
李思怡 许向阳
碳期货市场的建设对于提升我国碳市场的运行效率和促进各行业低碳转型以及林业碳汇、可再生能源等低碳领域的发展具有重要意义。文章基于2017年1月至2023年4月上海碳远期市场与现货市场、欧盟碳期货市场与现货市场的日度价格数据，采用VEC-BEKK-GARCH模型对上海碳远期市场与现货市场、欧盟碳期货市场与现货市场之间的信息溢出效应进行比较分析，进一步扩展信息份额模型及套期保值分析方法，动态测度上海碳远期市场与欧盟碳期货市场的价格发现与套期保值功能。研究发现：（1）在上海碳远期市场与现货市场之间仅存在单向的溢出效应，上海碳远期市场的价格发现贡献度为18.94%，低于现货市场的贡献度，且在样本区间内具有显著波动性；而在欧盟碳期货市场与现货市场之间存在双向溢出效应，欧盟碳期货市场的价格发现贡献度为50.67%，接近于现货市场的贡献度，整体上波动较为平稳。（2）上海碳远期市场的套期保值效率为7.73%，也具有显著波动性；而欧盟碳期货市场的套期保值效率为95.87%，仅在样本区间内具有短期波动。文章深入分析了上海碳远期市场与欧盟碳期货市场效率间的差距，为碳期货市场效率研究提供了新的视角，为我国碳期货市场的建设提供科学参考。文章提出3点政策启示：（1）完善碳市场的基础制度，营造良好市场环境；（2）有序推进碳期货市场建设，提升碳定价效率；（3）引入多元市场主体，提高碳期货市场流动性。
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海
This paper investigates the day of the week effect on China futures markets returns and conditional variance(volatility)using the GARCH model.Results obtained indicate that both futures price returns and volatility of copper,aluminum,rubber in Shanghai Futures Exchange and soybean in Zhengzhou Commodity Exchange have no day of the week effect,but futures price returns and volatility of wheat in Dalian Commodity Exchange have no day of the week effect.
关键词：
期货市场 周日历效应 GARCH模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
关键词：
期货价格 黄金期货 收益率
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周亮
本文选取了2015年10月到2017年8月螺纹钢期货的成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标的日度数据作为期货市场投资者情绪的源指标,采用主成分分析法构造出市场投资者情绪指标,并分别利用VAR模型和ARMA-GARCH模型研究了投资者情绪对期货价格及市场波动的影响。研究发现:投资者情绪对期货价格的影响不明显,但期货价格却会影响投资者情绪;投资者情绪指标能显著地影响市场波动。理性的投资者应在市场情绪过于亢奋时远离市场,交易所的层面更需要关注投资者情绪高涨给市场波动带来的扩大效应,以防市场由于风险集聚而爆发系统性风险。
关键词：
商品期货 投资者情绪 波动
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高辉 赵进文
采用协整模型、Granger因果关系检验、ECM模型及几种GARCH模型对中国上海与英国伦敦金属期货价格收益率和波动性做了研究。发现两市期货价格之间存在G ranger因果关系、协整关系、同向变动关系和长期的共同趋势。采用ECM模型研究了两市的短期波动差异。GARCH类模型研究发现,两市波动性存在非对称性、溢出效应、杠杆效应。上海对伦敦市场的单向溢出效应显著存在。两市存在的利空消息均大于利多消息的作用,伦敦期货市场风险大于上海期货市场风险。
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper's absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper' and soybean' trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous' trading volume has no direct impact to volatility.
关键词：
期货市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有...
关键词：
期货价格 波动性 成交量 空盘量
[期刊] 财会通讯
[作者]
张淑云
期货交易具备价格信息、风险规避、套期保值等功能,国外石油行业对于期货交易的应用与发展已经具有数十年历史,其中的先进经验值得借鉴。本文分析和回顾了石油市场历史,对当前主要石油交易市场进行了叙述,最后基于这些信息为我国石油期货交易风险管理提出了建议。
关键词：
石油期货 价格波动 风险管理
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