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[期刊] 经济问题
[作者]
冯路 何梦舒
为应对全球气候的变化,《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》相继签订,国际碳排放权交易市场由此发展,碳金融衍生产品相继出现,碳排放权期货在碳金融市场中占据重要地位。中国将在全国范围内形成碳排放权交易市场,碳排放权期货的推出对中国碳排放权交易市场的发展具有重大意义,其定价机制又是研究碳排放权期货的重点。根据碳排放权的特性,在期货定价模型的基础上构建了碳排放权期货定价的三类模型,为中国碳排放权期货市场定价提供理论支持。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘悦 杨爱军 林金官
机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分实现递归,从而克服了马氏链带来的运算高复杂度,其数值结果展示了完整的波动率微笑和期限结构。最后通过与前人提出的算法以及蒙特卡洛模拟比较表明,倒向递归算法可获得更高的准确性和运算效率。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
关丽娟 乔晗 赵鸣 龙琼华
在全球变暖的背景下,碳排放权交易问题受到世界各国的重视。本文基于影子价格模型对我国碳排放权交易初始分配及其定价问题进行了分析,建立了碳排放权交易的影子价格模型,并采用上海的数据进行应用研究。分析认为,我国碳排放权初始分配应该采取有偿方式,影子价格模型可以为其初级市场定价提供参考。
关键词：
碳交易 碳排放权 影子价格模型
[期刊] 企业经济
[作者]
黄志刚 谢娇玲 黄艳林
目前,国际碳交易市场定价权和碳计价结算货币主导权的缺失成为我国无论是在政府层面、学术领域还是实践方面,都是倍感担忧的问题。争夺碳交易定价权与推进人民币国际化有着重要的联系,两者之间可以构建一个重要的国家金融战略予以实施,其中适时推出CERs期货是该战略的重心。本文通过比较分析国外CERs期货合约设计的异同点及其对交易运行的影响,结合我国实际和市场特点,探讨了中国CERs标准期货合约的设计,并提出了我国发展碳排放权期货的战略目标、路径选择和政策建议。
关键词：
碳排放权 期货合约 战略
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾云赟
文章根据商品期货市场特征,把商品期货市场交易者的框架效应引入到商品期货市场定价机制中,以框架效应所产生的信息系统性偏差为出发点,构建了基于框架效应的商品期货合约定价模型。研究显示,交易者框架效应的存在将影响期货市场交易双方的最优期货合约交易数量,并最终导致期货均衡价格偏离理性条件下的期货均衡价格。
关键词：
框架效应 商品期货 均衡价格 定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘子君 迟国泰
文章据无套利原理对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异及保证金等因素影响下的不完美市场,建立股指期货的区间定价模型。一是全面考虑了股指期货和股票市场中的交易手续费、印花税、佣金等各项交易费用,并将现金股利和保证金参数引入定价模型,提高了定价的准确性;二是直接用比率指标计算股指期货的定价区间,解决了现有模型中绝对指标需要进一步换算的不足。
关键词：
股指期货 期货定价 区间定价 无套利原理
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈胜涛 朱福兴
随着碳交易制度的建立,农业碳排放权交易快速增长。利用可计算一般均衡的方法,把我国参与市场交易的农业碳排放权分类,文章根据投入产出表建立农业碳排放权中间投入消耗方程,农民福利和储蓄变化方程,建立农业碳排放权CGE模型,为观察农业碳排放权对种植业结构及农民收入分配影响提供建模方法。
关键词：
农业 碳排放权 CGE模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
叶斌 唐杰 陆强
在电力行业碳排放受限情况下,碳排放权成为电力企业生产必须获取的一种资源。碳排放权资源影子价格可以成为排放权交易定价机制构建和碳税税率制订的重要参考。本文构建了以系统发电总成本最小化为目标的电力系统数学规划模型,利用对偶原理求解碳排放权的影子价格。以海南电网为案例,得到电力系统碳排放权的影子价格并分析了其主要影响因素。研究结果表明,碳排放权影子价格随着碳排放总量上限的降低呈现阶梯状增长走势。碳排放强度高的煤电和排放强度低的风电对排放权的影子价格影响截然相反。
关键词：
温室气体 影子价格 电力系统
[期刊] 金融发展研究
[作者]
曾清
随着我国碳排放权交易试点的发展,碳排放权价格对能源公司股价的影响越来越得到重视。选取我国2013年12月19日到2017年11月27日的面板数据,通过建立VECM模型实证并对比分析碳排放权价格对传统能源公司和新能源公司股价的影响,结果表明:(1)长期来看,碳排放权价格与传统能源公司股价之间是负相关关系,但其对新能源公司股价的影响还不够显著;(2)短期内,碳排放权价格和传统能源公司股价之间呈正相关,而碳排放权价格与新能源公司股价之间由最开始的负相关变为正相关,后期关系都逐渐减弱。因此,建议传统能源公司在合理发挥传统能源价值的同时,应该更注重投资新能源技术,政府也应该继续扶持新能源企业和项目,降低新能源的使用成本。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王昕婷 吴芷萱 袁广达
作为传统能源行业的典型代表,火电企业具有高污染、高能耗等特征,是开展碳排放权交易的突破口。随着生态文明建设的提出,我国规模较大的火电企业纷纷加大了节能减排的力度,作为我国大型独立发电公司之一的大唐国际发电股份有限公司取得的减排成效尤为显著。在碳排放交易市场中建立并完善科学、统一的定价机制有利于推进火电企业实现低碳经济,推进我国产业转型、能源结构优化。在对比分析现行碳排放权评估方法优缺点的基础上,借鉴短期碳生产函数,构建适当的碳排放权估值模型,并通过案例公司检验该模型的适用性,从而探究碳排放权的定价机制。
关键词：
碳排放权 价值评估 估值模型 火电企业
[期刊] 工业工程
[作者]
付秋芳 忻莉燕 马健瑛
从转化和物流环节两个方面测量供应链多阶碳足迹,以制造商为核心企业,分别建立了政府碳排放权免费分配、阈值分配和完全市场交易机制下,碳减排率价格敏感型需求下的两级供应链碳减排Stackelberg博弈模型,分析了3种机制对供应链均衡决策的影响。研究结果表明:不同碳分配和交易机制影响供应链总收益和制造商转化环节碳减水平,碳排放权由免费分配至完全市场交易机制过渡时,对供应链碳减排的激励逐渐减小。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姚定俊 张雨 朱赛博
国际上碳保险产品随着碳交易的兴起而兴起，已有近十年历史。我国碳保险产品目前还处于起步阶段，但前景广阔。借鉴农产品“保险+期货”模式创新碳期货保险产品，以其中4种保险产品为例在蒙特卡洛方法下进行定价及敏感性分析，最后对A企业进行个案分析。研究发现：保险产品的避险效果明显，其中我国碳交易市场保险费率最低，欧盟碳交易市场保险费率最高。目标价格和市场波动率对4种保险费率影响明显；无风险利率的影响较小；障碍期权“触碰式”敲出价格和价差期权托底赔付价对保险费率影响明显，而封顶结算价影响较小。
关键词：
碳保险 “保险+期货” 碳排放 费率定价
[期刊] 价格月刊
[作者]
危冰淋 刘春雨 刘家鹏
碳排放权交易作为一种重要的环境政策工具在全球范围内得到了广泛应用。如何运用深度学习等技术提高碳排放权价格预测能力是一个重要问题，基于此，提出一种Transformer-LSTM多因素碳排放权交易价格预测的深度学习模型，以湖北省碳排放权交易价格为例，旨在探索运用深度学习的方法，预测湖北省碳排放权交易价格的变动趋势。输入Transformer-LSTM模型进行预测，同时运用支持向量机回归(SVR)、多层感知机(MLP)、长短时记忆网络（LSTM）、Transformer模型进行预测与对比。通过在历史数据上进行训练，实验结果表明，Transformer-LSTM模型得到的预测价格与湖北省碳排放权交易价格价（HBEA）的实际价格更为吻合，在平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和R~(2)评估指标上也有更佳的表现。
[期刊] 软科学
[作者]
赵文会 高姣倩 宋亚君
针对具有不同碳排放系数的发电机组,考虑将其分为高排机组和低排机组两类,构建了基于差异化配额分配策略的Cournot博弈模型,并给出其解析解,在此基础上研究各种碳排放权配额分配策略对机组发电量、碳排放量及市场电价的影响情况。分析结果表明,在高排机组严格配额分配的基础上,对低排机组宽松的配额分配策略具有较强的减排激励作用,能够在减少碳排放量的同时更好地保护低排机组进行低碳生产的积极性,促进高排机组进行低碳技术改造。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王一涵 赵令锐
本文基于碳排放权交易机制,建立理性层次不同、非线性成本的进行碳排放权交易的两企业垄断产量博弈模型,然后对模型系统的进行稳定性分析和数值模拟。分析发现,系统的稳定性与系统的所有参数都相关,而碳排放权交易价格的变化对系统均衡点的存在性、稳定性及其值的大小也有很大的影响。模拟结果表明,系统的稳定性取决于有限理性企业的产量调整速度和适应性理性企业的产量调整速度,碳排放权交易价格的升高会导致系统的稳定性增加,而随着碳排放权交易价格的升高,企业的均衡产量因碳交易成本的增加而减少。
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