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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姚定俊 张雨 朱赛博
国际上碳保险产品随着碳交易的兴起而兴起，已有近十年历史。我国碳保险产品目前还处于起步阶段，但前景广阔。借鉴农产品“保险+期货”模式创新碳期货保险产品，以其中4种保险产品为例在蒙特卡洛方法下进行定价及敏感性分析，最后对A企业进行个案分析。研究发现：保险产品的避险效果明显，其中我国碳交易市场保险费率最低，欧盟碳交易市场保险费率最高。目标价格和市场波动率对4种保险费率影响明显；无风险利率的影响较小；障碍期权“触碰式”敲出价格和价差期权托底赔付价对保险费率影响明显，而封顶结算价影响较小。
关键词：
碳保险 “保险+期货” 碳排放 费率定价
[期刊] 农村金融研究
[作者]
庞竹
粮价形成机制改革背景下的"保险+期货"模式通过农产品价格保险以及承保风险在衍生品市场进行二次对冲,降低了各参与方尤其是农户的风险。从微观层面而言,为农业生产者提供收入保障的同时,也实现了承保风险的转移和分散;从宏观层面而言,对于服务"三农",落实农业领域改革开放要求,促进金融业发挥服务实体经济功能有着重要意义。论文在分析辽宁省试点工作的基础上,进一步讨论了"保险+期货"的优势、潜力及问题,最后提出了进一步推广试点范围,建立农产品价格风险管理机制的若干建议。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李荷雨 陶建平 何琳
以地方特色农产品糖料蔗为例，基于2006-2022年我国白糖期货和现货价格日度数据，以及广西百色市右江区糖料蔗“保险+期货”试点项目实际数据，通过采用亚式期权定价模型和Monte Carlo模拟方法，对基于白糖期货合约的价格保险费率进行数值模拟，并完善“保险+期货”模式的价格保险定价机制。研究显示，随着我国白糖期货的功能逐步发挥，其定价体系已从现货市场转为期货市场为主导，为“保险+期货”模式提供关键的定价基准。在“保险+期货”模式下，白糖现货价格的波动性小于期货价格的波动性，导致基于现货价格设定的保险费率相对较低，农户承担的基差风险显著降低。再保险费率低于价格指数保险费率，保险公司作为风险承保主体，在风险管理中发挥更主动的作用，而不是仅作为“中介”。在不同的保障水平下，价格指数保险纯保费存在较大差异。因此，保险公司应进一步提高“保险+期货”模式价格保险定价的精确度，推动“保险+期货”产品的多样化和差异化，并构建“保险+期货+N”的地方特色农业风险管理服务体系。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李荷雨 陶建平 何琳
以地方特色农产品糖料蔗为例，基于2006-2022年我国白糖期货和现货价格日度数据，以及广西百色市右江区糖料蔗“保险+期货”试点项目实际数据，通过采用亚式期权定价模型和Monte Carlo模拟方法，对基于白糖期货合约的价格保险费率进行数值模拟，并完善“保险+期货”模式的价格保险定价机制。研究显示，随着我国白糖期货的功能逐步发挥，其定价体系已从现货市场转为期货市场为主导，为“保险+期货”模式提供关键的定价基准。在“保险+期货”模式下，白糖现货价格的波动性小于期货价格的波动性，导致基于现货价格设定的保险费率相对较低，农户承担的基差风险显著降低。再保险费率低于价格指数保险费率，保险公司作为风险承保主体，在风险管理中发挥更主动的作用，而不是仅作为“中介”。在不同的保障水平下，价格指数保险纯保费存在较大差异。因此，保险公司应进一步提高“保险+期货”模式价格保险定价的精确度，推动“保险+期货”产品的多样化和差异化，并构建“保险+期货+N”的地方特色农业风险管理服务体系。
[期刊] 农业经济
[作者]
赵玉
在粮价形成机制改革背景下,2016、2017年中央一号文件连续提出要稳步扩大"保险+期货"试点。这一农产品价格风险管理模式在保障农业生产者收入同时,也有效避免保险机构赔付损失,其宏观上还对服务"三农"、深化农业领域改革开放、促进金融服务"三农"功能发挥有着重要意义。在对"期货+保险"业务核心内容进行了透析后,结合该模式的比较优势认为这一农产品价格风险管理模式较为适应我国农业和金融业发展现状,有着广阔的市场前景,并针对试点中存在的问题,提出相关推进建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
葛永波 曹婷婷
随着农产品价格形成机制改革持续深入,农产品供给和需求的价格弹性不断增大,市场价格的波动风险随之凸显。而期货市场特有的现货对冲机制,为农产品价格保险的推广提出了新的解决思路。本文在对"保险+期货"风险管理模式的基本原理进行分析基础上,结合2016年山东地区棉花"保险+期货"试点的具体案例,对该模式具体操作过程进行了详细阐述,在此基础上,总结该创新模式的特点及存在的不足,以期为"保险+期货"模式的全面推广提出理论和实务上的操作指导。
关键词：
农产品价格风险 保险 期货 期权
[期刊] 管理评论
[作者]
余方平 刘宇 王玉刚 尹航
"保险+期货"模式是当前农业保险转型升级的重大利器,对于我国农业供给侧结构性改革具有重大意义。为此,本文对"保险+期货"模式核心问题——价格保险定价展开研究。首先,实地调研了受农户欢迎的欧亚、美式、美亚、蝶式和障碍等期权类型的6种价格保险,结合我国农产品期货特征和"保险+期货"模式试点经验,解析了价格保险设计原则、定价思路和适用性,丰富了我国"保险+期货"模式价格保险产品谱系和定价理论。其次,借助含季节性和均值回归特征的随机方程(SMRS)拟合农产品期货价格,构建了基于延期式场外复制期货期权的"保险+期货"模式6种价格保险定价模型,并给出了最大似然法求解拟合参数、对偶变量蒙特卡罗法模拟厘定单位保费的步骤,解决了期货价格拟合和保险定价方法契合不够的问题。最后,对玉米"保险+期货"模式价格保险案例进行了分析,计算得出"保险+期货"模式6种价格保险单位保费,并对比不同的目标价格和波动率情形下的单位保费差异,结果表明:目标价格接近保险合同签订时点期货价格、定价波动率偏保守的欧亚期权保险和美亚期权保险的性价比高、更适合农户。
[期刊] 经济师
[作者]
徐宏
我国农业市场风险不断增加，传统价格支持政策难以适应新形势。2015年中央一号文件提出改革创新，推动农业现代化，试点“保险+期货”模式。该模式结合保险和期货市场，旨在提高农业保险的抗风险能力，分散农户、政府、保险公司等各方的财政负担。文章系统地研究了“保险+期货”模式在我国农业保险领域的应用前景，分析了存在的问题，并提出了切实可行的发展建议，为建立符合我国国情的农产品期货价格保险机制提供了理论依据和实践指导，对于促进我国农业可持续发展具有重要意义。
关键词：
市场风险 创新 保险 期货价格
[期刊] 中国金融
[作者]
赵文林
<正>“保险+期货”是基于金融衍生品工具帮助农户、贸易商、加工企业等主体规避价格波动风险的一种新模式，其核心是风险转移。近年来，在人民银行白银市分行的指导下，甘肃省会宁县依托中国投资有限责任公司的定点帮扶，在中川镇、老君坡镇、柴家门镇等乡镇，开展了“保险+期货”模式运行工作，充分发挥证券公司、期货公司、保险公司的业务优势，取得良好效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 周靖昀 邬志军
“保险+期货”实现了风险分散以及农业、保险、期货和国家多方共赢的闭环，对于农业风险管理体系完善、农业补贴政策改革、乡村振兴和中国式农业现代化意义重大。通过梳理我国“保险+期货”试点主要类型及新模式演变，总结出试点规模不断扩大、多层次风险管理需求激发保险模式创新、从政策驱动逐渐朝着商业化方向发展，保险+期货+基差收购和保险+期货+银行将收入险和化解销售难、融资难结合，为未来模式创新提供思路。但是，改革实践中也存在市场、制度、监管、资金和农户参与等问题。对此，应加大宣传、增强农户风险管理意识，增加产品种类、加快基差贸易和期现融合，完善运行细则、优化“保险+期货”制度体系，构建大数据动态监控模式、防止监控真空，加强政策与资金保障、多方主体相互配合。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴烨
当前,我国农户以及农业经营主体对利用金融工具来规避价格风险的认知和意识还比较薄弱,探索农产品"价格保险+期货"模式的选择机制对于推广模式应用,保障农业生产者的利益具有十分重要的作用。本文通过logistic回归分析的方法刺激—反应模型明确农产品"价格保险+期货"模式的运作机制和影响因素。研究结果表明,家庭农场经营者性别和拥有固定资产价值对农户的模式选择产生显著的正向影响,学历以及租金则产生显著的负向影响;利用固定资产价值作为刺激要素进行分析后,发现农产品"价格保险+期货"模式通过探测器、行为系统以及效应器进行运作,并使系统功能得到了增强。因此,我国应不断开发新的农产品期货品种,完善农产品期权市场建设,并加强监管与引导。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在以往的"保险+期货"的研究中,学者们关注的重点是农户受到保护的情况,而忽略了保险公司的盈利状况。"保险+期货"模式能否持续有效地运行,保险公司扮演了关键角色。保险公司不能希望从"保险+期货"模式中大幅盈利,但也不应该大幅度亏损。利用公开可得信息,使用Merton"跳跃—扩散"模型,通过进行场外看跌期权的模拟分析,并计算出保险公司的盈利性状况。最终由完整测算出的六个"保险+期货"中保险公司的盈利情况分析得出结论:此模式下保险公司具有正的盈利水平。因此可认为"保险+期货"模式具有可持续运行的基础。
[期刊] 中国金融
[作者]
贾强
近年来,期货农业等新型农业生产经营模式在我国农业地区逐渐兴起。2005年,黑龙江省望奎县利用期货市场的价格发现和避险功能,创新地将期货市场与传统农业和订单农业相结合,探索建立了"公司+农户"、"期货+订单"新型经营模式,为如何发展现代大农
[期刊] 农村金融研究
[作者]
宋玉颖 刘志洋
"保险+期货"模式虽然取得了很大成效,但也存在需要改进的问题。具体来讲,论文认为"保险+期货"模式的不足主要包括两个方面:第一,投保方的相关参与者成本高;第二,场外看跌期权的期权费高,交易对手风险高,保险公司盈利有限。论文在"保险+期货"模式基础上,提出了"银行+期货"运行模式,并认为"银行+期货"运行模式与"保险+期货"模式相比,有五个主要的优势。最后,论文就如何发展"银行+期货"模式提出了政策建议。
关键词：
“银行+期货” “保险+期货” 金融扶贫
[期刊] 价格月刊
[作者]
孟庆军 熊检
农业保险的作用在于分担农作物生产经营风险,保障农民生计,但是由于农业面临风险种类较多,巨灾风险可能性大,商业保险公司往往不愿意承保。"保险+期货"模式通过价格保险在为农户提供收入保障的同时,将保险公司承担的大部分风险通过金融市场进一步转移到期货公司以及广大投资者身上。主要研究"保险+期货"模式的风险分散机制以及作用机理,揭示该模式必要性以及可行性,同时针对当前"保险+期货"模式面临的制约因素提出相应的对策。
关键词：
保险 期货 风险分散
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