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[期刊] 会计之友
[作者]
龚玉霞 王珊 李萌 牛海艳
第七十五届联合国大会上习近平主席指出我国要在坚持“创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”基础上，坚持把握“全球绿色低碳转型”的大方向，推动我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”[1]。在全国推进节能减排，争取早日实现碳中和的愿景下，发展低碳经济，关注低碳行业，助力企业低碳转型显得至关重要。在此背景下，文章利用VAR模型研究碳排放交易与中国低碳指数间的影响机制，脉冲响应结果表明碳试点交易价格与低碳指数收益率之间确实存在溢出效应，且随着时间推移低碳指数面对碳价的冲击脉冲响应值表现为前期负向，中期由负转正，根据实证结果提出相关建议以促进碳金融发展以及碳中和目标的实现。
[期刊] 软科学
[作者]
姜永宏 刘璐 成金
选取交易较为活跃的北京、上海、湖北、广东和深圳5个碳市场，从时域和频域两个视角出发，研究中国碳市场间的波动溢出效应。结果发现:从时域角度来看，中国碳市场间的波动溢出效应具有显著的时变特征。从净溢出效应来看，深圳碳市场在波动溢出效应中扮演的角色频繁转换，但近年来扮演净输出方的角色，且对其他市场的波动溢出效应呈现上升的趋势;广东碳市场和湖北碳市场同样扮演净输出方的角色;北京碳市场和上海碳市场则扮演净输入方的角色。此外，每两个碳市场间都存在不同程度的波动溢出效应。从频域角度来看，短期波动溢出效应变动剧烈，中期和长期波动溢出效应相对平坦且均小于短期。最后，以中国的现实情况为基础提出了相关建议。
关键词：
碳市场 波动溢出效应 时域 频域
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙春
本文采用2014年7月2017年4月欧盟排放市场组织(EU)以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH(1,1)模型,尝试分析两个市场之间的价格波动溢出效应。结果表明:(1)两个市场均存在集聚效应,但欧盟市场集聚特征和价格波动幅度更显著;(2)两个市场间存在长期均衡和相互引导关系,但这种影响存在非对称效应,欧盟市场对中国市场溢出效应更明显;(3)欧盟市场对外界反应更为敏感,其价格高低相随明显。但当欧盟碳交易价格出现急剧变化时,中国碳交易价格波动幅度较
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜红艳 朱迪 武鹏
文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应。研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中美两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林 张菁
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明,我国金融系统风险溢出效应整体水平较高,各市场间联动性较强;市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应,两两有向溢出效应具有强不对称性;作为我国金融系统的风险中心,货币市场始终处于风险溢出方,但在金融危机时期,其对外风险溢出效应相对减弱,而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是,当前我国金融系统整体风险溢出水平较高,市场间风险相关性较强,需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国金融系统风险溢出效应整体水平较高，各市场间联动性较强；市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应，两两有向溢出效应具有强不对称性；作为我国金融系统的风险中心，货币市场始终处于风险溢出方，但在金融危机时期，其对外风险溢出效应相对减弱，而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是，当前我国金融系统整体风险溢出水平较高，市场间风险相关性较强，需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王玉 郇志坚
文章基于信息共享模型和多元MGARCH-BEKK模型对欧盟排碳配额(EUA)期货与核证减排量(CER)期货进行了多层次实证研究。结果显示:从价格发现功能方面看,EUA与CER之间存在长期均衡关系,EUA与CER均扮演着重要的价格发现角色,但EUA处于主导地位;从波动率来看,虽然目前仅存在EUA对CER的单向波动溢出关系,但随着市场发展,双向波动溢出效应将呈增强态势。中国作为CER一级市场上最大供应国,建议搭建统一的一级CER场外交易平台和符合中国国情的碳交易体系。
关键词：
碳市场 MGARCH 价格发现 波动溢出
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张良贵 石柱鲜
已有的文献多是通过脉冲响应来刻画溢出效应,该方法得到的溢出效应不具有连续性,在实际应用中有一定的缺陷。而本文则是通过构建溢出指数的方法来衡量我国股市行业间的收益与波动的溢出效应,它能够从溢出指数走势特征中提取股市对信息的反应,可以辅助投资者预判市场走势,做好资产配置准备。研究发现我国股市行业间的收益与波动溢出指数的突变特征明显,收益溢出指数的突变点多是局部高点,而波动溢出指数的突变点多是局部低点。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
董康银 杨森淼
在气候变化背景下，中国作为最大的碳排放国，亟需提高碳排放效率助力实现碳达峰目标。低碳能源技术创新被认为是应对气候变化的关键手段，具有减排和提率的双重潜力。为此，本文基于2006～2022年我国286个城市的数据，从空间溢出的视角探讨了中国低碳能源技术创新对碳排放效率的影响，并进一步讨论了其作用机制及异质性。主要结论表明：低碳能源技术创新对碳排放效率的影响具有正向空间溢出效应；促进产业结构优化、加强环境规制和提高科技支持能扩大低碳能源技术创新的减排提效能力；西部地区的低碳能源技术创新对碳排放效率的影响具有显著空间溢出性；核能和水能技术创新对当地碳排放效率提升作用最明显，地热能和生物质能技术创新的空间溢出效应最显著。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
刘佳骏 史丹 汪川
论文利用空间相关模型与空间溢出模型,结合全国30个省区面板数据分析我国碳排放强度与人均碳排放的空间效应关系,研究结果表明:2000—2010年间,碳排放强度局部范围内具有较高的空间相关性,"冷点"区与"热点"区空间格局相对稳定;人均碳排放强度局部范围内空间相关性较低,没有出现显著的"凸点"和"凹点"现象;碳排放强度溢出效应显著区域主要集中在东部沿海经济发达省区与中西部传统能源产品输出省区,人均碳排放溢出效应显著的区域主要集中在环渤海与长三角城市群聚集的省区,中部(两湖、徽、赣)和云贵高原的人均碳排放存在一定集聚效应,但东部沿海经济发达省区碳排放强度和人均碳排放与其各自省区碳排放占全国份额的发散...
关键词：
碳排放 空间相关 溢出 增长
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊正德 谢敏
采用多变量EGARCH模型分别对中国利率与沪深股市间的波动溢出效应进行的实证研究表明,股票收益率对利率收益率有着显著的短期动态影响;利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,除了利率对深圳市场的方向外,其他方向的波动溢出均存在着不对称性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田甜 顾蕊 李隆玲 武拉平
目前全球拥有６０多亿人口，农业有着举足轻重的地位。近年来，国际粮价波动频繁，尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用ＶＡＲ－ＧＡＲＣＨ－ＢＥＫＫ模型，选取１９６０－２０１４年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表明：从均值溢出效应来看，大米市场与玉米市场、小麦市场与玉米市场之间存在显著的双向溢出效应，对于大米市场与小麦市场而言，仅存在大米市场对小麦市场的单向溢出效应；从波动溢出效应来看，大米、小麦和玉米三个市场价格之间存在显著的双向溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高艳 陈守东
文章将独立成分分析方法引入GARCH模型度量主要汇率市场的协同波动溢出效应。实证分析结果表明:将人民币兑港元、日元、欧元及英镑汇率波动作为一个系统度量其对美元汇率的协同波动溢出效应时,只表现出低波动下港元对美元的波动溢出效应;通过投资美元、欧元及英镑汇率可以规避港元汇率的高波动风险;欧元及英镑容易受到其他汇率市场的波动影响;日本经济发展的特殊性,导致其他汇率市场对日元汇率不存在显著的波动溢出效应。
关键词：
人民币汇率 协同波动 波动溢出
[期刊] 资源科学
[作者]
王世进
本文利用相关数据及燃料、动力类购进价格指数,运用Granger因果检验,VAR和DCC-GARCH模型,分析了国际能源价格波动对我国能源价格平衡的影响。通过研究,表明国际能源价格与我国能源价格间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应,短期内国际能源价格对我国能源价格的平衡存在着单向价格引导关系。最后从能源立法、加强消费国间的能源合作、推进能源衍生品、期货市场建设等几个方面提出建议,以保证我国能源产业的健康发展。
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