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[期刊] 资源科学
[作者]
宋楠 李自然 曾诗鸿
本文研究了碳排放权价格与大类资产价格之间波动风险和信息的传导。运用ARMA(1,1)-CGARCH模型,构建了价格时间序列的长、短期波动性作为风险和信息的度量,并根据格兰杰因果检验的遍历性,判断条件风险和极端风险下的欧盟碳排放权配额(EUA)期货当日价格与19个金融、能源和大类资产当日价格之间的溢出关系,并以深圳碳现货价格为例,测算国内碳市场和其他市场的波动信息传导,数据来源为WIND数据库。研究结果表明:1欧盟碳期货市场与金融、能源等大类资产市场存在波动风险和信息的传导,其中与金融市场的关系略强;2这个传导关系是动态变化的,在欧盟碳市场发展的三个阶段表现不同;3极端风险和条件风险下波动信息传...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈健恒 范阳阳 东旭 韦璐璐
中美利差倒挂引发市场担忧。文章基于历史分析指出，短期内倒挂可能仍会延续，但投资主线和逻辑下半年会回归基本面和政策面。在国内经济爬坡修复偏慢、政策仍需维持宽松托底，以及海外衰退风险增加、全球风险偏好下移等背景下，中美利差倒挂不会成为国内债市的核心制约，下半年债市的核心分歧和核心机会可能仍聚焦于国内经济和政策本身。文章最后结合市场调研结果提出下半年大类资产配置建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖湘雄 熊文华 高志杰
运用二元GARCH模型,考察了中外农产品期货市场上小麦、大豆两个品种的跨市场信息传导模式。对于大豆来说,在中国有较少的政府管制和进出口限制,期货市场在信息流动上是比较充分的,芝加哥期货市场向中国传导了大豆的价格和波动性信息,验证了国外发达期货市场的核心地位。对于小麦而言,由于国内管制程度较高,补贴较多,因此小麦期货市场在价格上处于分割状态,但同时又通过价格的波动性溢出这种信息流动模式建立了市场间的联系。研究结果表明,芝加哥期货交易所在农产品期货市场的国际定价效率高,而我国农产品期货市场的国际定价效率较低,我国的期货价格对于国际农产品期货价格的影响有待进一步提高。
关键词：
农产品 期货市场 国际定价
[期刊] 金融研究
[作者]
赵留彦 王一鸣
向量GARCH模型的实证结果表明,A股的波动冲击会影响到以后B股的波动,B股的波动冲击则不会对以后A股的波动产生明显影响,即是仅存在A股向B股的单向波动溢出。分阶段的研究进一步认为,2001年2月B股对境内投资者开放事件加强了A股和B股两个市场之间的联系:此前A股和B股的波动相对独立,而此后则存有明显的A股向B股的波动溢出效应;每个时段B股向A股的波动溢出都不显著。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨成
同一时点证券市场行业间的收益率波动传导会对投资者的证券组合产生重要影响,因此,本文选用1997年至2008年沪市A股行业的日收益率数据,利用MGARCH模型对中国证券市场行业指数间的波动传导关系进行了实证研究。研究结果显示:股票市场行业间日收盘指数收益率波动存在显著的行业传导效应,而且传导可能会存在持续性。投资者可以依据股票市场行业间的波动规律,实施短期的行业间套期保值策略。
关键词：
波动传导效应 行业间回报 MGARCH
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 中国货币市场
[作者]
明明 王楠茜
文章回顾几轮中美利差缩窄经过，分析利差倒挂对国内经济的影响路径，认为中美利差缩窄以及汇率波动不会成为货币政策的掣肘，货币政策需坚持“以我为主”的基调稳定汇率与利率。文章进而阐述了中美利差波动和政策分化背景下的大类资产配置策略。
[期刊] 金融研究
[作者]
左浩苗 刘振涛 曾海为
本文利用沪深300指数和当月股指期货连续合约的高频数据,采用非参数方法估计日度股票指数和股指期货的整体波动、连续性波动和跳跃,发现两个市场波动成分存在双向的格兰杰因果关系,但是期货市场的跳跃并不会影响后续股票市场的跳跃。此外,已实现相关系数在股指期货上市初期表现出了较大的变动,整体表现出了较强的联动趋势。最后,日内高频价格之间存在稳定的协整关系,两个市场存在双向的信息传导,股指期货的价格发现功能得到发挥。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘艳
近年来,我国汽车工业发展十分迅速,已成为国民经济的重要组成部分,关系到众多产业发展。在我国日益融入经济全球化的今天,国际油价波动对汽车工业在内的众多产业影响巨大,国际油价风险传导具有裂变式传导、串联式传导、多样性传导等特点,对汽车产业整体和需求结构都有影响。不仅可以通过在石油产业链行业、受油价影响的相关行业内传导影响汽车市场,还可以在国民经济内传导影响汽车市场。应该通过提高石油企业的风险阀值、降低国际油价风险对我国汽车市场的传导速度、努力斩断国际油价风险对我国汽车市场的传导渠道等举措,应对国际油价给汽车市
关键词：
国际油价波动 汽车市场 传导机制
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘艳
近年来,我国汽车工业发展十分迅速,已成为国民经济的重要组成部分,关系到众多产业发展。在我国日益融入经济全球化的今天,国际油价波动对汽车工业在内的众多产业影响巨大,国际油价风险传导具有裂变式传导、串联式传导、多样性传导等特点,对汽车产业整体和需求结构都有影响。不仅可以通过在石油产业链行业、受油价影响的相关行业内传导影响汽车市场,还可以在国民经济内传导影响汽车市场。应该通过提高石油企业的风险阀值、降低国际油价风险对我国汽车市场的传导速度、努力斩断国际油价风险对我国汽车市场的传导渠道等举措,应对国际油价给汽车市场带来不利影响。
关键词：
国际油价波动 汽车市场 传导机制
[期刊] 财贸经济
[作者]
张志英
本文通过建立金融市场变量的向量自回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法,分析我国金融市场波动传导的时滞。实证分析的结果表明,某个金融市场发生的波动。会传导到其他金融市场;金融市场波动的传导均存在一定的时滞,并且时滞的期限比较长,最短为9个月,最长的时滞期为51个月;金融市场的波动对股票指数的影响程度最高,其次是回购利率、债券指教,对外汇汇率的影响程度最低;且影响周期带有持久性。
关键词：
金融市场波动 传导 向量自回归模型 时滞
[期刊] 财经科学
[作者]
杜坤海 王鹏
成交量信息是否有助于预测资产价格波动?学术界目前存在两种截然相反的观点。本文以湖北、深圳、广东、北京等国内代表性碳市场为例,通过将成交量信息纳入二阶矩和高阶矩波动模型之中,对上述问题进行了实证研究。通过采用样本外递归预测法与更为严谨和稳健的SPA预测能力检验法,本文研究发现:(1)成交量信息对中国碳市场的波动过程普遍具有显著影响;(2)除方差外,碳收益的偏度和峰度也具有显著的波动聚集性和杠杆效应特征;(3)总体上讲,含成交量信息的波动模型比不含成交量信息的波动模型具有更优的预测能力,且高阶矩波动模型预测能力要优于二阶矩波动模型。最后,初步提出将该类模型运用于碳市场风险管理的思想。
关键词：
碳市场 成交量 波动预测 SPA检验
[期刊] 金融研究
[作者]
张金清 刘庆富
本文首先把我国金属期货市场和现货市场之间的协整残差项作为解释变量分别引入条件均值方程和条件方差方程,建立了双变量的EC-EGARCH模型;然后,利用协整关系和Granger因果关系模型对我国上海期货交易所的铝、铜期货价格和现货价格之间的内在波动性动态关系进行了实证研究。主要结论为:我国铝、铜期货价格和现货价格之间均具有长期均衡关系;协整残差项对铝、铜期货市场和现货市场的条件均值和条件方差具有很好地解释力量,并可以更加准确地刻画期货市场和现货市场的波动性;铝、铜期货市场和现货市场之间的信息传递方式、溢出效应以及因果关系都是分别不同的;我国铜期货市场的运行比铝期货市场更为有效。
[期刊] 金融研究
[作者]
康立 龚六堂 陈永伟
本文建立了一个带有银行和金融摩擦的两部门DSGE模型,对存在金融摩擦时经济波动的部门传导过程进行了考察。模型中,银行同时向两个部门提供贷款,从而对波动的传导起到了桥梁作用。运用四大国有商业银行行业贷款数据,我们以房地产和制造业两个部门为目标对模型进行参数校准。数值模拟结果显示,当存在金融摩擦时,来自房地产部门的经济冲击会对制造业产生更加显著的影响。最后,我们分析了政府从量信贷政策对于这一过程的缓解作用。
关键词：
金融摩擦 银行净资产 行业间传导
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