- 年份
- 2024(9758)
- 2023(14202)
- 2022(12500)
- 2021(11614)
- 2020(9602)
- 2019(22195)
- 2018(21963)
- 2017(42754)
- 2016(22911)
- 2015(25716)
- 2014(25502)
- 2013(24924)
- 2012(22599)
- 2011(20055)
- 2010(19670)
- 2009(17388)
- 2008(16278)
- 2007(13844)
- 2006(11642)
- 2005(9610)
- 学科
- 济(88550)
- 经济(88457)
- 管理(67859)
- 业(61450)
- 企(52012)
- 企业(52012)
- 方法(45597)
- 数学(39982)
- 数学方法(39367)
- 农(22771)
- 财(21867)
- 中国(20949)
- 学(20237)
- 业经(19703)
- 环境(17199)
- 地方(16565)
- 贸(16029)
- 贸易(16024)
- 易(15579)
- 理论(15548)
- 农业(15176)
- 和(15109)
- 制(14773)
- 务(14744)
- 财务(14671)
- 财务管理(14638)
- 技术(14351)
- 企业财务(13870)
- 划(13498)
- 银(11475)
- 机构
- 大学(316738)
- 学院(315499)
- 管理(130698)
- 济(121320)
- 经济(118552)
- 理学(115011)
- 理学院(113807)
- 管理学(111571)
- 管理学院(111016)
- 研究(98685)
- 中国(70883)
- 京(65920)
- 科学(63172)
- 财(52934)
- 业大(48972)
- 农(48247)
- 所(47448)
- 中心(45949)
- 财经(44217)
- 研究所(43823)
- 江(43448)
- 范(41448)
- 师范(41044)
- 北京(40711)
- 经(40418)
- 农业(37795)
- 院(37010)
- 经济学(35794)
- 州(35625)
- 经济管理(33456)
- 基金
- 项目(230032)
- 科学(181728)
- 基金(168023)
- 研究(166702)
- 家(146175)
- 国家(145045)
- 科学基金(126254)
- 社会(104413)
- 社会科(98955)
- 社会科学(98930)
- 省(90069)
- 基金项目(89928)
- 自然(84289)
- 自然科(82366)
- 自然科学(82346)
- 自然科学基金(80810)
- 教育(77536)
- 划(75769)
- 资助(69104)
- 编号(68222)
- 成果(52650)
- 重点(51079)
- 部(50431)
- 发(48024)
- 创(48000)
- 课题(45860)
- 创新(44764)
- 科研(44735)
- 教育部(43508)
- 大学(43274)
- 期刊
- 济(123441)
- 经济(123441)
- 研究(84918)
- 中国(54020)
- 学报(50051)
- 科学(46024)
- 管理(45387)
- 农(42280)
- 财(38914)
- 大学(38461)
- 学学(36213)
- 教育(34835)
- 农业(30237)
- 技术(28855)
- 业经(21325)
- 融(20563)
- 金融(20563)
- 财经(19970)
- 经济研究(19495)
- 图书(17656)
- 经(16943)
- 科技(15796)
- 问题(15488)
- 理论(15406)
- 技术经济(15118)
- 业(15038)
- 版(14614)
- 实践(14415)
- 践(14415)
- 资源(14216)
共检索到430688条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨刚 王文卓
气温衍生品是一种用来规避天气风险的新型金融工具,它对能源、农业和旅游业等行业的稳健运行、绿色金融的发展、碳中和目标的实现都具有十分重要的价值。选取我国六个典型城市2009—2018年的日平均气温作为样本数据,利用ELM神经网络模型对气温时间序列进行预测与误差分析,借助蒙特卡洛模拟方法对气温衍生品定价。研究结果表明,ELM神经网络较ARMA模型和BP神经网络气温预测精度有显著提高,可为气温衍生品的定价奠定基础。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡亚茹
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。
关键词：
O-U模型 气温衍生品 蒙特卡罗模拟
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁龙跃 何香 刘波
气温衍生品是以气温为标的的一种新型天气风险管理工具，对气温进行精准预测是气温衍生品定价的核心。本文分别使用ARMA模型、单变量LSTM模型、多变量LSTM模型建模，预测我国7个代表城市的日度气温，择优预测结果使用蒙特卡罗方法进行气温期权定价并分析其在农业中的应用。研究结果表明：第一，深度学习LSTM模型比ARMA模型在气温预测方面有更好的效果；第二，加入周围城市气温特征的多变量LSTM模型相对于单变量的LSTM模型预测精准度均有提升；第三，蒙特卡罗方法适配于气温期权的定价。基于此，应使用深度学习算法提高天气衍生品定价的精确度；因地制宜设计我国的天气衍生品，选择最为合适的定价模型参数；完善天气衍生品交易制度及其监督规则，提升天气衍生品定价的科学性，推动我国天气衍生品市场发展。
[期刊] 预测
[作者]
李永 夏敏 梁力铭
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数进行估计,并检验了模型预测精确度。研究结果表明:O-U模型与时间序列建模相结合方法能够提高气温变动预测精确度,进而借助蒙特卡罗模拟方法,可以完成对天气期权产品的合理定价。
[期刊] 生态经济
[作者]
崔海蓉 周颖 鲁训法
如何实现准确定价是目前气温衍生品研究领域的热点问题。已有研究表明:合适的气温预测是气温衍生品精确定价的关键,因此创新性地提出在正态分布、t分布与GED分布这三种分布假设下,构建AR-EGARCH气温预测模型,从而抓住气温波动率的非对称动态特征,并与AR-GARCH气温预测模型进行对比分析。结果显示,无论是样本内拟合,还是样本外预测,AR-EGARCH模型都具有显著的优越性,且不同城市的日平均气温数据具有不同的残差分布形态,因此得出用传统单一分布假设对不同城市进行气温预测会降低预测精度。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘凤琴 马俊海
近些年来,金融衍生证券的人工神经网络定价方法已经得到学术研究领域的高度关注和实际问题中的广泛应用。本文主要对国内外在这一研究领域所开展的主要工作及成果进行分析与评述;在此基础上,提出该研究领域的进一步研究方向。结论认为,非参数化的神经网络方法将成为解决金融衍生证券定价问题的重要途径;充分融合参数化定价方法的有用信息,将成为未来该领域研究的重要思路与方式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋承 郭黄斌 崔小勇
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。本文从实践的角度,实现了LIBOR在定价利率上限中的应用。在LIBOR市场模型参数的校准基础上,本研究首先得到了远期利率的瞬时波动率,然后利用蒙特卡洛模拟法与构建二叉树的方法对利率上限进行定价,并且将定价结果与Black模型的定价结果进行了比较分析。
[期刊] 生态经济
[作者]
马明娟 李强 殷文琦 宗鑫 周文瑞
系统剖析了欧盟碳排放交易体系，在厘清GA-BP神经网络原理的基础上构建了基于GA-BP神经网络的碳交易定价模型，用以刻画碳交易价格的影响因素，并结合情景设置、数值模拟不同情景下不同因素对碳交易价格的作用机理。研究结果表明GA-BP神经网络对于碳交易价格模拟具有可靠性，在不同经济发展水平和能源结构情景下碳交易价格变化较大，构建区域碳排放交易体系不仅能促进温室气体减排，还能优化能源结构，其关键在于形成与碳排放交易体系相适应、相配套的体制机制，营造契合碳中和目标的政策环境。论文旨在为我国碳交易市场运行机制优化提供理论参考，为我国碳中和与高质量发展目标的实现提供有益增补。
[期刊] 生态经济
[作者]
马明娟 李强 殷文琦 宗鑫 周文瑞
系统剖析了欧盟碳排放交易体系，在厘清GA-BP神经网络原理的基础上构建了基于GA-BP神经网络的碳交易定价模型，用以刻画碳交易价格的影响因素，并结合情景设置、数值模拟不同情景下不同因素对碳交易价格的作用机理。研究结果表明GA-BP神经网络对于碳交易价格模拟具有可靠性，在不同经济发展水平和能源结构情景下碳交易价格变化较大，构建区域碳排放交易体系不仅能促进温室气体减排，还能优化能源结构，其关键在于形成与碳排放交易体系相适应、相配套的体制机制，营造契合碳中和目标的政策环境。论文旨在为我国碳交易市场运行机制优化提供理论参考，为我国碳中和与高质量发展目标的实现提供有益增补。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
崔海蓉 周颖 鲁训法 张京波
构建了AR-EGARCH-HCM气温衍生品适用性评估模型,并以芝加哥商品交易所集团(CME)上市交易的气温衍生品对应的47个城市,以及7个中国城市的气温数据为例,验证了模型的有效性。结果显示,AR-EGARCH模型拟合效果很好,几乎所有城市的气温波动率都表现出很强的非对称性;中国的7个城市中,只有杭州的气温动态变化特征与欧洲、日本同属一类,其他6个城市均自成一类。由此说明,杭州可以引进HDD、CAT和CAT*,而其他6个城市不能引进任何目前在CME交易的气温衍生品。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
史永东 武军伟
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文假设资产服从Variance Gamma过程,利用Levy Copula直接将资产的跳跃进行关联,对组合信用衍生品进行定价。蒙特卡罗模拟结果显示,本文模型可以很好地对不同的参数设置下的组合信用衍生品进行定价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周闯洋
文章以BDT模型和Hull-White模型为框架,构建了利率衍生品定价的动态利率模型,并进行实证分析。首先对我国银行间市场和交易所市场的债券进行实证,发现银行间市场债券定价的相对误差波动总体高于交易所市场,而采用Hull-White模型的定价效果要优于BDT模型。然后,采用Hull-White模型对可回售债券定价进行实证,证实了国内债券市场发行的可回售债券的价格在一定程度上趋于合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琰
文章在考虑信用状况和基准利率的影响下,通过当期收益率对产品期限、基准利率和信用等级等进行逐步线性回归,建立了OTC金融衍生品的复合因子定价模型,并进行敏感性分析。实证研究表明:复合因子定价模型根据产品期限、利率和信用状况的不同,当期收益率呈非线性变化,主要原因是由于信用状况与产品期限、基准利率三者存在相互影响。
关键词：
OTC 金融衍生品 敏感性分析
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 王建飞 沈思
近年来,我国采用多种手段促进房地产业良性发展,但总体看房地产业发展仍存在很多问题,如何通过市场经济手段实现房地产业的良性发展已成为亟待解决的问题。金融衍生品具有发现价格、管理风险的作用,将其应用于房地产领域,可设计出房地产价格指数金融衍生品。推出房地产金融衍生品,将有利于调控房地产市场,促进房价的理性回归。采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架,对中房指数衍生品进行定价研究,并对北京、上海、广州、深圳中房指数二手房销售价格指数的期货、期权定价进行实证分析,具有现实意义。
关键词：
房地产指数 衍生品定价 中房指数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
