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[期刊] 预测
[作者]
姚海祥 易建新 马庆华
本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界的解析表达式。
[期刊] 技术经济
[作者]
曾勇 唐小我
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的理论中，风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差（代表风险）两...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 潘景铭
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
本文在包含无风险证券且不考虑交易成本的前提下,在渐近收益率概念的基础上,提出了证券组合渐近有效边界的概念并给出其确定方法。 一、无交易成本连续时间证券组合最优化 假设每次交易不需要支付任何交易成本,不允许卖空。经过一定的筛选,选择投资对象为m种有风险股票和一种无风险债券,目标函数不考虑消费,只考虑投资总值最大化。无交易成本连续时间证券组合最优化随机模型为:
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓恩 杨自辉 林安源
文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义,进而求解了风险最优组合中确定含有无风险证券有效投资组合的权数
关键词：
最优风险组合 投资策略 回报率矩阵
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曹长修
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
廖懿 陈收 杨宽
本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。
关键词：
成交量 组合投资 有效边界
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邹长贵 欧阳植
证券投资者最关注的是投资收益的稳定性问题,如果投资者将资金分散投资到不同的证券上,进行组合投资,各种证券在风险水平上和收益率水平上就能相互填平、补齐,使非系统性风险得以分散,进而能提高组合收益率的稳定性,这就是证券组合投资规避风险机理。早在50年代,美英等国证券市场发育较为成熟的国家就已开始了关于
[期刊] 商业研究
[作者]
张鹏 张忠桢
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词：
投资组合 均值-半方差模型 旋转算法
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙富
本文用逐次优化的新方法,确定证券组合的组合权数,使得参数估计数和计算量大大减少。文中给出实例验证和方法对比,并用图示表示。
关键词：
逐次优化 证券组合 有效前缘
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵宇
文章采用Kalman滤波的方法研究沪深股市随时间变化的市场有效性,首先通过构建一鞅的表达式来描述市场有效假说,利用非对称GARCH模型描述收益的波动率,进而利用Kalman滤波来计算波动率与其滞后量系数随时间而变化的关系,从而得出沪深股市随时间而变化的有效性参数。通过研究市场有效性参数与宏观经济变量的关系,发现M2与市场有效性参数之间的关系显著,即在沪深股市趋向弱有效的进程中,M2起了主要推动作用。
关键词：
市场有效假说 Kalman滤波 M2
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李昌荣 刘逖
现有卖空机制模式基本可分为日本模式、瑞士模式、芬兰模式、美国模式等四种模式,这四者对证券借贷的专控性体现出依次趋弱特征。从模式运行背景来看,芬兰模式对于我国证券市场具有较明显的优势特征,我国证券卖空机制模式较宜选择芬兰模式。
关键词：
交易制度 卖空机制 芬兰模式 证券借贷
[期刊] 财会月刊
[作者]
尹楠
本文探讨投资组合优化问题中有效边界的绘制,基于实证分析利用均值方差模型方法和模拟退火算法分别绘制出投资组合的有效边界。结论表明,基于模拟退火算法绘制出的有效边界相对精确。
关键词：
均值方差模型 模拟退火算法 有效边界
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张鹏 曾永泉
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
关键词：
投资组合 旋转算法 VaR
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