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[期刊] 上海金融
[作者]
袁放建 许燕红 刘德运
在总结国内外相关研究的基础上,基于2002年12月2日到2010年9月30日的日数据,建立相应的ARCH族模型,并进行Granger因果关系检验,本文对石油市场和黄金市场收益的波动性、波动的非对称性及其波动溢出效应进行实证分析。结果表明:两市均具有显著的方差时变性及新信息对波动冲击的持续性;GARCH(1,1)模型能够很好地消除其ARCH效应;两市均存在明显的非对称性,即石油市场中利空消息引起的波动比同等利好消息引起的波动要大,而黄金市场相反;两市只存在从石油市场到黄金市场的单向波动溢出效应。研究结果对该领域投资者的相关投资及决策人的决策制定具有重要的参考价值。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈云
本文基于2010年8月23日—2013年12月31日香港离岸可交割人民币外汇市场(CNH市场)和境内人民币外汇市场(CNY市场)的统计数据,采用二元VARBEKK-MVGARCH模型,实证研究了人民币离岸市场与境内市场收益率溢出效应和波动溢出效应。结果表明:当选择人民币汇率收盘价计算境内人民币外汇市场收益率时,人民币离岸市场与境内市场之间存在显著的双向收益率溢出效应和双向波动溢出效应;当选择人民币汇率中间价计算境内人民币外汇市场收益率时,仅存在人民币离岸市场对境内市场的单向收益率溢出效应和人民币境内市场对离岸市场的单向波动溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张倩 张款慧
文章利用MGARCH-BEKK模型对石油期货市场、美元汇率、石油现货市场之间是否存在波动溢出效应进行了检验。检验结果表明:石油期货市场对石油现货市场有单向波动溢出效应,石油期货价格的波动会影响石油现货价格,但石油现货价格的波动不会影响石油期货价格;石油现货市场对美元汇率有单向波动溢出效应,石油现货市场的风险会传给美元汇率市场,但美元汇率市场的风险不会传给石油现货市场;油期货市场与美元汇率市场间存在双向波动溢出效应,两个市场的风险相互传导。
[期刊] 中国软科学
[作者]
潘慧峰 周建 张金水
本文采用纽约、新加坡两个石油市场1992年至2003年的价格日度数据,运用GARCH模型和方差间的Granger因果检验方法分析了两个石油市场的波动溢出效应。实证结果表明,纽约市场对新加坡市场产生了显著的单向波动溢出,表明全球石油市场已经基本实现了一体化,并且信息传递方向是从纽约市场到新加坡市场。在此基础上,对新加坡和我国油价数据的分析表明,油价波动的信息传递途径是:纽约→新加坡→我国。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王琳 沈沛龙 杨勇攀
本文以我国上市的１４家银行为研究对象，对银行的收益率波动状况进行研究。除检验上市银行自身波动的非对称现象之外，还对上市银行间的波动溢出情况进行度量。论文使用非对称ＢＥＫＫ一ＧＡＲＣＨ模型研究了上市银行非对称波动溢出效应，发现我国的上市银行普遍存在波动的非对称现象，除兴业银行外，其余１３家银行的收益率波动具有反向的非对称，即市场上负向信息的冲击小于正向信息的冲击。同时，银行机构之间存在显著的波动溢出效应，大部分银行间的波动溢出效应是非对称的，说明一家银行收益的正向的信息冲击将加大其余银行收益的波动。当一家银行受到市场冲击时，不仅会引起当事银行收益率的波动，当事银行的波动也会引发其余银行收益率的波．．．
关键词：
上市银行 波动溢出效应 非对称性
[期刊] 经济问题
[作者]
阮素梅 何浩然
高效率、低门槛、无摩擦等特性加快了Ｐ２Ｐ网贷风险在不同市场间的传播。运用一元ＳＶ模型和厚尾多元动态随机波动模型（ＤＧＣ－ＭＳＶ），分析了Ｐ２Ｐ网贷市场与股票市场之间的波动溢出效应。研究发现：Ｐ２Ｐ网贷收益率不仅具有波动聚集性、尖峰厚尾特征，而且还存在显著的杠杆效应，然而高风险高收益现象并不存在。进一步，网贷市场与股票市场之间的相关系数呈现集聚现象，收益率波动主要受自身前期波动的影响，只存在低位盘整期股票市场对网贷市场的单向波动溢出效应，而在其他情况下，股票市场与网贷市场的波动溢出效应并不显著。
[期刊] 预测
[作者]
傅强 钟山
本文通过构建时变二元正态Copula-LSV-t模型,采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对模型的参数进行贝叶斯估计,分阶段分析了汇率市场与黄金市场间的波动溢出效应。实证结果表明:汇率市场和黄金市场都存在着较为明显的杠杆效应,但汇率市场的杠杆效应为正,黄金市场的杠杆效应为负,且大于汇率市场;经济危机时期,汇率市场与黄金市场间存在着显著的波动溢出效应,而经济平稳时期,波动溢出效应则不明显。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘慧峰 石智超 唐晶莹
本文选取2006-2011期间WTI市场的月度数据,以金融危机为分界点,将时间段分为危机前、危机中、危机后三段时期,采用Granger因果检验、回归分析考察了非商业持仓净多头变化对石油市场收益率的影响。实证结果表明,非商业持仓净多头变化不仅直接影响收益率,同时也通过商业持仓间接影响收益率。本文提供了石油市场金融化的证据,实证结果对于监管机构加强市场准入监管,适时限制非商业持仓的规模,维护期货市场的稳定具有重要意义。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
关键词：
期货价格 黄金期货 收益率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 范丽 周竞东
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系。
关键词：
权证 标的证券 互谱分析 波动溢出
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭树华 何镇宇 蒙昱竹
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。
关键词：
黄金期货 收益波动 风险管理
[期刊] 管理世界
[作者]
杜莉 王宏来
本文采用可转债指数日度数据,应用TARCH和EGARCH模型检验了可转债指数收益率波动的"杠杆效应"和成交量对可转债指数收益率波动的非对称冲击效应,研究发现成交量对收益率波动的冲击具有明显的抗跌性特征,进而认为理顺以成交量为核心的价格形成机制可以显著提高可转债市场价格发现效率。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘洋 王雅丽
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
李旸 郑培江
以北京、上海、广东、湖北和重庆碳排放权交易市场为研究对象,运用GARCH族模型研究中国碳排放权交易市场收益率波动性特征。结果表明,5个碳排放权交易市场收益率的波动聚集性、持续性表现不完全一致;北京、上海和重庆存在负向的杠杆效应,广东和湖北不存在杠杆效应;从波动溢出效应关系看,5个碳排放权交易市场间的整体联动性不强;运用方差比率检验法得出,5个碳排放权交易市场均未达到弱势有效市场。这些特征反映出中国碳排放权交易市场的运行机制仍然存在缺陷,建议加强顶层设计,完善碳排放权交易体系。
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