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[期刊] 统计与决策
[作者]
张金凤 马薇
文章对世界三大现货原油市场迪拜、布伦特和WTI与我国大庆原油市场、石油类股票进行了研究,利用Vine Copula模型对国内外原油价格波动和股票市场波动之间的相关性进行实证分析。结果表明:大庆原油与迪拜现货原油市场具有较强的正相关性;石油类股票与国内外原油市场中的迪拜、大庆的相关程度更高;R-Vine Copula模型结构灵活,适合刻画国内外原油市场和石油类股票之间的尾部相关结构。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王梓薇 刘铁忠
针对现有研究的一个基本判断:价格仍是中国石油安全最大风险,本文运用数量经济学中的回归分析方法,对此问题进行了研究。通过研究得出国际和国内石油价格对我国经济影响逐渐增大,我国存在潜在石油价格风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
沙茹 李金叶
石油是现代工业社会最重要的原料,其价格的波动对于我国经济发展具有一定的影响。本文分析了国际原油-国内石油价格波动率的趋势,将市场化定价机制划分为三个阶段,实证估计不同阶段下的石油定价机制对国际油价波动和国内宏观经济稳定的影响。研究发现:(1)根据全球油价波动,将我国石油定价机制划分为三个阶段:1998M1-2007M12;2008M1-2013M12;2014M1-2018M12;(2)不同阶段下的石油定价机制均降低了国际原油价格和国内宏观经济波动,阶段2降低油价波动效果最好,阶段3稳定宏观经济效果最好。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
薛永刚
通过对Brent原油FOB现货价格与世界上28个国家和地区自有统计数据以来至2009年7月21日的股价指数和收益率的日数据进行因果关系和时变效力检验,发现:国际油价对不同国家股票市场的溢出效应具有差异性;油价对股票价格和收益率的作用并不一定对称。整体来看,国际油价与股票收益率之间存在长期均衡关系,但作用效力较低;与股票价格指数除个别市场外不存在均衡关系。通过聚类分析发现:国际油价对于新兴市场的溢出效应可能更为明显;溢出效应的大小也许与一定时期内一国采取的宏观调控政策有一定关联。但并未有充分的证据证明国际油价对一国股票市场的溢出效应与其股票市场特征有必然联系。
关键词：
国际油价 股票价格 股票收益率 溢出
[期刊] 世界经济
[作者]
赵农 危结根
在假设 OPEC为石油价格制定者、其他石油生产国为油价接受者的基础上 ,本文构建了一个两期动态理论模型 ,通过石油产量的调控将油价稳定在给定区间内 ,考察 OPEC定价策略的可行性与有效性。OPEC定价策略的可行性是存在的 ,但有效性对于仅仅依靠原油出口获取收益的成员 ,并未得到理论的证明。这种定价策略具有一定程度的不稳定性。本文通过对油价上涨原因、背景和 OPEC定价策略的分析 ,得出这次油价的上涨不过是油价由低调高过程中出现的一种超常失控现象的结论。面对世界油价的波动 ,我国有必要在破除石油行业垄断的同时 ,建立国家的石油储备体系与价格调控体系 ,通过国际市场的石油吞吐 ,达到稳定国内油价...
关键词：
定价策略 可行性 有效性 履约能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
段吟颖 王会珍
原油价格影响着全球经济的发展特别是新兴市场的发展,原油市场及新兴市场都成为了大宗商品及金融衍生品投资者关注的焦点。文章利用VAR-BEKK-GARCH模型考察了国际原油价格及新兴市场指数的波动外溢,发现原油价格无论在收益率还是外溢波动的关联程度上都对新兴市场指数有着关键的引导作用。同时进一步探究了最优套期保值比例及投资组合比例,以期为投资者优化产品品种配置比例以及控制产品风险提供相应的措施及建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王耀中 刘志忠 夏飞
近年来,石油价格的快速攀升再次引起了研究人员的高度关注(Barsky&Kilian,2004)。石油价格的这种持续高位波动会给经济带来什么样的影响? 一方面从历史经验来看,二战之后,美国经济9次衰退中的8次衰退都伴随着油价上扬。而在1973年
[期刊] 价格月刊
[作者]
庞如超 牛战滔
通过数理模型对2002年～2011年国际石油价格波动进行实证研究,结果表明2002年以来国际石油价格的波动脱离了供需关系,金融投机资本主导着石油期货价格,进而影响石油现货市场价格。
关键词：
国际石油价格 非正常波动 石油期货
[期刊] 消费经济
[作者]
王于栋 王静
随着我国石油对外依存度不断升高,国内CPI越来越受到国际石油价格波动的影响。本文在分析石油价格波动影响我国CPI变化机理的基础上,用Hodrick-Prescott滤波法分离了石油价格波动和CPI变动的周期性成份和趋势性成份,并用VAR模型和格兰杰因果检验法测算了石油价格波动对我国CPI影响的滞后期和程度,最后基于实证结论给出了对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王敏 王丹丹 王琴梅
本文对国际石油价格波动的运行轨迹及其趋势进行一定的分析，并在已有研究的基础上，选择具有代表性的布伦特（Ｂｒｅｎｔ）石油期货价格和我国ＣＰＩ指数，通过检验变量的平稳性和协整关系，构建状态空间模型考察了国际石油价格波动对我国ＣＰＩ的影响效果。研究结果显示：国际石油价格的波动是导致我国ＣＰＩ指数变动的ＧｒａｎＧｅｒ原因，其对我国ＣＰＩ的影响效果表现出显著的非对称性。最后，本文有针对性的提出了减缓国际石油价格波动对我国ＣＰＩ影响程度的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王敏 王丹丹 王琴梅
本文对国际石油价格波动的运行轨迹及其趋势进行一定的分析,并在已有研究的基础上,选择具有代表性的布伦特(Brent)石油期货价格和我国CPI指数,通过检验变量的平稳性和协整关系,构建状态空间模型考察了国际石油价格波动对我国CPI的影响效果。研究结果显示:国际石油价格的波动是导致我国CPI指数变动的Granger原因,其对我国CPI的影响效果表现出显著的非对称性。最后,本文有针对性的提出了减缓国际石油价格波动对我国CPI影响程度的政策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
温晓倩 魏宇 黄登仕
目前投资者对新能源公司股票的重视程度大大提高。本文使用非对称的(BV)GARCH模型研究了我国新能源股票和WTI原油期货收益的波动率外溢与相关性。非对称的(BV)GARCH模型不仅提供了两个市场之间存在波动率外溢的证据,而且发现这两项资产的价格波动存在非对称性。基于上述发现,我们进一步利用非对称的(BV)GARCH模型进行了两项资产的套期保值和投资组合构建分析。实证结果显示,平均来讲,1元的新能源股票多头头寸可以用0.2元的WTI原油期货空头头寸来避险,而对于一个1元的投资组合,则应该投资0.43元于新能源股票,0.57元于WTI原油期货。本文的实证结果为新能源公司股票的投资风险管控和投资决策...
[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
[期刊] 财经科学
[作者]
李优树
石油是一种特殊的商品 ,是重要的战略物资 ,世界各国都十分重视其价格变动问题 ,因为油价变化要影响到各国经济发展 ,甚至影响到国家安全。因此 ,本文在考察国际石油价格波动的历史阶段基础上 ,首先从理论上分析了国际石油价格波动的内在规律 ,然后提出了影响国际石油价格波动的六个不确定性因素。最后 ,对国际石油价格的走势作出了判断。
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