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[期刊] 财经问题研究
[作者]
张莹 胥莉 陈宏民
2002—2006年石油与黄金产业价格变动之间的关系可以用格兰杰因果关系进行检验,并根据格兰杰表示定理建立石油与黄金价格联动之间的误差修正模型来考察二者之间的长期关系和动态关系。本文认为石油价格和黄金价格上涨之间是单向的,从石油价格上涨到黄金价格上涨的因果关系,而且这种关系是长期稳定的,并没有随时间而发生结构性变化。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏晓琴 潘妍霞 陈慧芳
中国已经连续四年成为世界第一产金大国,我国的黄金市场对国际金市的影响日益凸显。研究国际金市与国内金市价格的联动性规律既可以考量我国黄金市场的开放程度,又可以考量我国黄金市场对国际金价的影响。以国内外黄金市场价格的联动性为研究对象,以上海黄金交易所和伦敦黄金交易所为例,通过运用向量自回归模型VAR与Johansen协整检验及误差修正模型、Granger因果检验及脉冲响应分析、方差分析的方法,证明在国内外黄金市场价格在向市场均衡价格调整的动态过程中,国内外黄金价格存在联动性;黄金期货推出后,上海黄金市场价格的波动受伦敦黄金市场价格波动的影响程度显著增大。
[期刊] 财政研究
[作者]
罗贤东
本文从理论上分析了人民币汇率与国内大宗商品、黄金和石油价格的相互关系。再通过分别检验彼此相关系数,验证汇率对大宗商品、黄金和石油价格影响的方向以及程度的大小。通过计算,美元兑人民币名义汇率与大宗商品价格正相关,与黄金价格负相关,与原油交易价格正相关。因此,我国应该利用人民币升值,购买以外币计价的大宗商品;关注人民币升值引起的游资流入以及对国内商品及资产价格的影响,加强对境外流入资金的监管;采取有效措施保证石油等能源安全,让人民币汇率政策为国家的经济发展服务。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金 包鸿敏 赵颖
随着我国汇率制度改革的逐渐深入，汇率的市场化特征日益显著，人民币汇率双向波动加大成为常态。人民币汇率与美元指数以及黄金价格之间高度相关，随着美联储进入加息周期，美元持续走强，将影响人民币汇率和黄金价格走势。本文基于时差分析法判断美元指数、黄金指数、CFETS指数对人民币汇率的先行、滞后或同步关系，运用VAR模型分析了各指标之间的动态关系，结合汇率制度以及当前全球宏观经济金融形势，分析实证结果，并提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王莹 王晖 陈韬 刘妍
随着我国成品油价格形成机制改革的深入推进,以及国际市场油价波动对我国油价影响的加大,国内成品油价格变化逐渐加快。本文通过对2009年5月至2014年3月国内外代表性较强的石油品种价格月度变动率进行分析,研究发现:国内成品油价格具有很强的平稳性,国内成品油调整均滞后于国际油价变化,只能被动地接受国际油价。因此,我国应发加快展期货市场,形成石油的"中国价格",并采取其他配套措施逐步完善成品油价格形成机制。
关键词：
成品油价格 时间序列 ARMA模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陆国庆 李明雪
在全球经济增速放缓的背景下,英国脱欧、意大利银行坏帐丑闻等"黑天鹅"事件频发,美元与黄金作为安全货币与安全资产再次受到人们的青睐。各国央行实施的积极货币政策,增加了跨类别资产相关走势的不稳定性,使美元指数与黄金价格联动性关系成为研究的热点。本文基于DCC-GARCH模型对美元指数和黄金价格间的联动性关系进行了研究,选取了2000-2016年的美元指数和黄金价格日数据,采用GARCH族模型对美元指数和黄金价格分别进行分析,在此基础上建立了DCC-GARCH模型来分析两市场间的动态相关关系。结果表明:美元与黄金市场间相关性的持续程度较高,动态条件相关系数显著异于0。根据动态相关系数图显示:美元指数与黄金价格在长期内具有一定的负相关关系,但2015年和2016年美元指数与黄金价格呈现出较为明显的正相关关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王聪 刘晨
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定,具有十分重大的意义。本文运用VAR-DCC-GARCH模型对中国、美国和日本黄金期货市场的研究发现:中国、美国与日本三个黄金期货市场间均存在显著的双向引导关系,在面对外部冲击时,美国市场对其他市场的冲击更强,中日两国黄金市场间的关系更为稳定。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张永红 牛冲槐 秦雪霞
煤层气作为一种新型清洁能源,其现行价格未能有效地反映其市场供求状况与资源的稀缺性,煤层气价格改革势在必行。本文通过对我国现行煤层气与石油定价机制及其价格的对比分析,建议确立以当量值为计算基础的煤层气与石油价格联动机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析,在理论机理分析的基础上,选取1986年1月至2016年5月的月度数据,综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法,实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明:长期内,黄金价格与美元指数显著负相关,适应性预期对美元指数影响显著;故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时,应更加理性,合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上,为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据;经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析，在理论机理分析的基础上，选取１９８６年１月至２０１６年５月的月度数据，综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法，实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明：长期内，黄金价格与美元指数显著负相关，适应性预期对美元指数影响显著；故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时，应更加理性，合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上，为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据；经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适应性预期的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高 云 孙一铮 郭新宇 矫 健
小麦是我国第三大粮食作物，其价格波动直接关系到粮食安全和人民生活。本文采用协整检验和格兰杰因果关系检验来判断国内外小麦价格之间的因果关系，最后得出小麦国内批发价与国际离岸价之间格兰杰因果关系影响有限，原因可能是受到其他因素或者差分因素影响。除此之外，本文利用最小二乘法验证国内小麦批发价受到国际小麦价格正向的显著影响，且影响具有滞后性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张瑞娟 高芸
本文运用２００７年１月至２０１５年６月小麦月度价格数据，研究国内外小麦价格波动特征，发现国内外小麦价格波动差异很大，国内小麦价格一直处于上涨趋势，国际小麦价格自２０１１年至今一直处于下跌趋势，国内小麦价格波动的变异系数为０．１５７，国际小麦价格波动的变异系数为０．２３４０。同时，本文用格兰杰因果检验发现国内外小麦价格间不存在格兰杰因果关系，通过脉冲响应函数和方差分解证实了国内外小麦月度价格之间波动的脱离关系。最后，本文用带有外生变量的ＶＡＲ模型实证表明：国内最低收购价政策起到了抬高小麦价格的主要作用，这也是国内小麦价格与国际小麦价格脱轨的主要原因。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
张炳南
文章通过格兰杰因果检验了黄金价格、人民币实际有效汇率、国内货币供应量与通货膨胀的关系。研究认为,黄金是对抗通货膨胀的有效工具,黄金价格上涨、黄金储备增大、国际石油价格和大宗商品价格上浮对通货膨胀有持续的拉动效应;货币供应量与通货膨胀之间存在短期与长期效应不一致的现象。提出密切关注黄金价格、增加国家黄金储备、建立黄金价格预警机制等措施。
[期刊] 金融研究
[作者]
王聪 焦瑾璞
在全球金融市场不断开放和融合的大背景下,黄金市场不但与外部市场频繁互动,其系统内部的联动关系也变得极为多元和复杂,黄金市场间的价格联动反映了信息和风险在不同市场间的传递过程。黄金价格通常会受到外部因素干扰而产生波动,但市场间的联动关系是否会因此而改变是值得重点关注的问题,黄金市场功能的有效性及稳固的市场关系是投资者利用全球黄金市场进行对冲和避险的先决条件,同时也关系到整个金融市场的稳定性。本文将研究重点聚焦于黄金市场内部,在研究中外各主要黄金市场间动态相关性和波动溢出效应的同时引入外部冲击以检验不同因素对黄金期货、现货市场间联动关系的影响从而探讨国内外黄金市场间价格联动的稳定性问题。结果表明:中国与全球主要黄金期货、现货市场间整体上保持了正相关关系,同时与各主要黄金市场间均存在显著的波动溢出效应。在一般市场条件下,外部冲击并没有显著改变中国与全球主要黄金期货、现货市场间的联动关系,表明黄金市场内部的价格联动具有较强的稳定性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
温博慧 罗正清
在国内外黄金价格形成机制的基础上,应用多种计量方法实证研究国内外黄金价格的波动性及相互关系,得出:国内外黄金价格波动都存在集聚性和持续性的特征,而且国外市场金价波动的上述特征强于国内市场;国际黄金价格波动对国内黄金价格具有导向作用,两市场金价存在长期协整关系,但波动的演化过程相异。从而,近期我国黄金期货市场的发展不应急于开放,而应当先立足国内,做深做强国内黄金期货业务,逐步提高交易者借助市场消化金价波动带来的风险的能力。
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