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[期刊] 南方金融
[作者]
宁忠忠
本文以CKLS模型为基础,运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明,与美日两国利率相比,人民币短期基准利率具有均值回复、水平效应的特征。
关键词：
短期基准利率 CKLS模型 比较研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋祥林 李一凡
文章基于区制转移模型对单因素CKLS短期利率模型进行扩展,并运用该扩展模型对我国短期拆借利率展开实证分析。分析结果表明我国短期利率的波动除具水平效应外,还存在显著的区制转移特征。通过平滑概率动态分析发现,我国短期利率的区制转移行为与我国的宏观经济状况及货币政策密切相关。
关键词：
短期利率 区制转移 平滑概率
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘义圣 王世杰
我国利率市场化之前,基准利率不是市场决定但又离不开金融市场参与;利率市场化后,基准利率由货币金融市场决定但又必须承担政府调控的非市场化特征。通过分析利率市场化前后中美两国基准利率的市场传导效应,可以发现基准利率的确定并不是利率市场化的前提。利率市场化的推进有赖于基准利率是通过何种方式形成,更有赖于中央银行在利率市场化进程中扮演的合理角色。
关键词：
基准利率 中央银行 利率市场化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
甘小芳 许少强
本文以2002年第一季度到2009年第三季度相关数据为统计对象,采用跨期均衡分析方法对比研究中国、美国和日本3个国家经常项目失衡的原因,结果发现:社会福利制度完善,由此形成长期的依赖性超前消费行为习惯是美国持续性逆差的内在原因;日本持续性顺差的原因是经济增长动力不足,消费者对未来收入增长缺乏信心;过于重视经济发展速度,忽视经济内部消费者福利合理安排是当前中国经常项目巨额顺差的内在原因。相对于发达国家,中国治理经常项目失衡的关键措施不在增加收入而在减少刚性支出预期。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡乃武 刘睿
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵静娴 詹原瑞
在CKLS框架下,采用GMM估计方法,使用我国银行间同业拆借市场、国债回购市场和交易所国债回购市场上的利率数据,对各短期连续时间利率模型进行了参数估计和模型比较。实证结果表明,我国三个市场上的利率波动存在极为显著的均值回复特征。就模型对短期利率变化的解释能力和捕捉利率波动的能力而言,各模型也存在着显著的差异。
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并利用协整关系检验和DCC-MVGARCH模型分析了国债收益率与Shibor之间的动态相关关系。研究结果表明:国债收益率与Shibor之间存在一定的相互引导作用,但这种相互引导作用目前还较弱;相对国债收益率而言,Shibor对基准利率的引导作用会更强,而且对于期限越短的品种,这种引导作用会更强。为更好地发挥国债收益率与Shibor作为利率定价基准的作用,本文还提出要完善国债收益率与Shibor等基准利率定价机制、促进期限结构合理分布和加大在金融市场定价中的更广泛应...
关键词：
金融市场 利率市场化 基准利率 动态相关
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海 张效成
当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后,一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题,本文拟在前面的基础上对扩散过程的短期利率作出进一步的研究,希望提出一个新的方法,更好的为我短期利率模型拟合出比较优越的参数。
[期刊] 投资研究
[作者]
张元萍 王力平
住房反向抵押贷款作为一种新型的养老模式,为一些有房无钱的老年人解决了养老难题。本文就有赎回权的住房反向抵押贷款的赎回权的定价进行讨论,将赎回权看作是一种欧式看涨期权。同时,选择TGARCH模型拟合短期利率的动态变化,并利用短期利率动态模型改进B-S期权定价理论中关于无风险利率的限定,进而结合蒙特卡洛模拟的方法对期权进行数值计算,得到赎回权的价格。
关键词：
住房反向抵押贷款 赎回权 利率动态模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张谊浩 裴平 方先明
在经济全球化的背景下,短期国际资本流入对国民经济发展与安全的影响越来越大。本文在回顾国内外重要文献的基础上,构建了基于利率、汇率和价格的三重套利模型,并运用1996～2005年的统计数据,对中国的短期国际资本流入及其动机进行实证研究。研究发现:中国的短期国际资本流入总量与国内外利率比具有显著的正向关系,资本和金融项目下证券投资贷方余额与价格比之间也存在显著的正向关系,资本和金融项目下其他投资中短期投资贷方余额加净误差与遗漏项目贷方余额之和与汇率比之间存在显著的负向关系,而与价格比之间则存在显著的正向关系。同时,外逃资本的回流也是构成短期国际资本流入的重要组成部分。为防范短期国际资本流入对国民经...
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
严慧峰 黄定疆 谢垚 程霄 谢吉洋 朱晓蒙 马占宇
为了解决提高电力负荷预测精确度这一问题,越来越多的人工智能方法应用于能量功率预测.为此利用湖南省2014年至2017年的电力负荷数据,比较自回归(AR)模型、BP神经网络(BPNN)和指数平滑(ES)模型在预测日度电力负荷和月度电力负荷上的性能,并运用统计学知识来分析三种模型之间的差异.最终根据实验结果得出两个结论:AR模型对日度数据预测的结果优于其他两个模型以及ES模型对月度数据预测的结果优于其他两个模型.
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
殷克东 张恒达 徐凤娟
本文选取ＬＩＢＯＲ、ＨＩＢＯＲ、ＳＩＢＯＲ和ＦＦＲ等国际代表性基准利率为样本，通过构建静态相关系数、时变参数状态空间模型和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，深入研究了各基准利率间的静态联动性、动态联动性、均值溢出效应和波动溢出效应，揭示了ＳＨＩＢＯＲ与国际代表性基准利率间的动态联动性及其变化趋势。研究发现，ＳＨＩＢＯＲ与各基准利率之间存在动态联动性，且这种动态联动性在经济异动时期有加剧趋势，而在经济平稳时期则相对平缓。
[期刊] 经济学家
[作者]
李成 刘生福
国内经济波动在亚洲金融危机和次贷危机之后呈现出不同的特征。通过实证检验对两次危机后国内经济波动的主要差异进行了对比分析。研究发现,虽然次贷危机后国内经济波动幅度明显加剧,但不能将其归咎于外部冲击的影响。投资波幅增大是解释经济波动加剧的最主要原因,其根源则在于宏观调控政策对本次危机的反应过度敏感。
[期刊] 经济学家
[作者]
柳欣 刘磊 吕元祥
本文在利率市场化改革深化的背景下,首次利用基于GARCH效应识别方法的结构VAR模型对中国货币市场的六种市场利率的基准利率特征进行了实证分析。结果表明:银行间债券回购市场的隔夜利率和中国银行间同业拆借利率的周利率最具基准利率特征,而SHIBOR虽认可度加强,但目前仅能在隔夜利率市场中显示部分优势。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
谈正达 胡海鸥
上海银行间同业拆借利率(Shibor)自运行以来,短期Shibor品种波动异常频繁和剧烈。本文通过对短期Shibor数据的描述和相关统计检验,构建了一个适合其动态特征的ARCH跳跃扩散模型,并通过实证表明,跳跃行为和ARCH效应是描述短期Shibor波动的主要因素。随后结合Shibor运行的宏微观背景,在该模型框架下进行分析,得到大型IPO和未预期到的货币政策调整是导致Shibor跳跃行为的两个主要原因。
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