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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
董维佳 方芳 吕鑫
本文应用马尔科夫状态转换模型将中国股票市场划分为牛市、震荡市与熊市三种市场状态，并发现在熊市状态下，短期利率波动对股票收益并没有显著性影响，而在牛市与震荡市中则有显著的负向影响。此外，短期利率波动与股票市场风险不存在显著性的相关关系。本文结论对于分析宏观因素对股票市场的影响具有重要意义，从一个新的角度阐述了利率变动与股市震荡之间存在的非线性关系。
[期刊] 财经科学
[作者]
罗晨雨 陈雨
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
夏强 杜金沛
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
彭慧文
本文在排除买卖报价反弹、周末效应等干扰因素的前提下,利用分组构建逆势投资组合及Fama-Macbeth回归方法,研究周期下我国股市中的短期收益反转现象。实证结果表明:我国股市中存在短期收益反转现象,短期反转在股票输家中表现更为明显;股票收益的短期反转随着非流动性的增强而增强;我国股市具有极高换手率的投资组合表现出特殊性,极高换手率对股票输家的短期收益反转具有抑制作用,而对股票赢家的短期收益反转具有促进作用。
关键词：
短期反转 非流动性 换手率 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭朵朵 田伟
以圣达菲人工股市为基础,使用Java语言改进了人工模拟股市,并试图探究具有不同记忆特征的投资行为能否影响股票价格。利用所开发的程序进行多次实验,发现异质市场总是优于同质市场。
关键词：
人工股市 主体 长期记忆 短期记忆
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 陈迪红
为保护投资者权益 ,在股市中应应用一套实用合理回避与防范短期风险的有效方法。用最优停时理论解决选择股票投资时机即选时问题 ,根据投资的风险度量即风险值估计 ,运用技术分析 ,回避与防范短期风险。
关键词：
最优停时 风险值 技术分析
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李春红 汤杰 王冬吾
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生非对称性影响的来源。首先利用SVAR模型将油价波动分解为供给、需求和预防性购买三种驱动因素所致的油价波动,发现三种驱动因素所致的油价波动对我国股市收益的影响存在显著差异;GARCH非对称模型检验及其信息影响曲线结果显示供给和预防性购买因素所致的油价波动是对我国股市的产生非对称性影响的主要原因。在应对油价波动策略时,区分油价波动背后的驱动因素有助于政府机构采取行之有效的宏观调控。
[期刊] 中国软科学
[作者]
马琳 何平 殷切
本文采用两阶段估值模型计算了我国A股市场短期和长期的定价偏差,并根据发行定价偏差分组,发现发行时高估和低估都存在,但每组股票在上市首日都有正的超额回报,即使发行时该组股票已被高估;定价偏差在半年后迅速缩小,三年半后基本消失。这说明市场定价短期无效,高初始收益率是由二级市场非理性的惯性上涨因素所驱使,而且这个现象并不能被现有理论完全解释;二级市场不能立即纠正甚至会放大定价偏差,但二级市场在长期定价有效。本文的结果证实了投资者非理性行为的存在,因此,改善市场定价透明度、提升投资者理性是证券发行市场化的重要前提。
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘毅 张宏鸣
本文运用T-Garch-M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行了实证分析,结果表明,市道(牛市或熊市)、市盈率高低、盈利状况(绩优或绩差)、股价高低和股票风格特征(价值股或成长股)等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响,股票规模大小(盘子大小和市值大小)对非对称性反应的影响不显著。
[期刊] 商业时代
[作者]
胡娜 薛燕
本文运用T-Garch-M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行实证分析,结果表明:市道、市盈率高低、盈利状况、股价高低和股票风格特征等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响,股票规模大小对非对称性反应的影响不显著。
关键词：
非对称效应 T-Garch-M 股市信息
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事件具有良好的解释能力,对未来收益的预测也好于其它模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯青 梅强 王娟
文章以1997年1月2日至2007年12月28日上海证券市场综合指数为样本,根据股指波动情况,划分为三个阶段,运用EGARCH和TARCH模型实证研究中国股票市场价格波动的非对称性,分析股票市场波动非对称性的生成机理,提出基于股市波动非对称性政府监管的基本原则,为政府监管股票市场、制定股票市场发展规划与政策,提供具有一般性意义的分析思路和模式,为投资者预测并规避风险提供决策依据。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
林辉 孔亮
本文以条件相关系数和CH统计量来研究中国股市的非对称相关问题。研究结果表明:我国股市总体上表现出负向非对称相关,但在熊市阶段则表现为正向非对称相关。我国股市的非对称相关效应主要表现在牛市中,这与以往的研究结论不同。本文最后从投资者的过度预期、市场交易机制等方面解释了中国股市非对称相关效应产生的原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张路胶 赵华
不同学者以相同的模型研究中国股票市场的杠杆效应,得出的结论并不一致。针对这一问题,本文借助于GJR-GARCH和EGARCH,以一定的样本为初始样本,然后逐个扩大样本容量,研究样本的变动对结论造成的影响,得出中国股票市场不存在杠杆效应的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉 孔亮
文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明:在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素。
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