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[期刊] 商业时代
[作者]
谢鸿飞 余宇新
技术分析的有效性是一个一直存在争议的问题,本文利用我国股票市场数据对一个具有较大影响的技术分析理论—相反理论进行了实证检验,结果发现我国市场参与情绪与市场的过去走势存在显著的长期稳定关系,研究表明在我国股票市场上相反理论的逻辑是有效的,说明在我国股票市场上投资者运用相反理论进行投资决策是可能提高其投资收益的。
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
廖承红
用F-O模型对深发展1991～2010年的内在价值进行测算,然后实证分析股价和内在价值之间的协整关系,发现在过去的20年中,两变量间并不存在协整关系。这说明中国股市是无效市场。通过计算泡沫值发现,20世纪90年代,深发展的泡沫值非常高,进入21世纪后泡沫值逐渐降低,反映出中国股市逐渐走向价值回归之路。
关键词：
中国股市 F-O模型 内在价值
[期刊] 统计研究
[作者]
许晓磊,黄良文
This article tests the semi strong efficiency of china's s stock market through examining the change of stock prices and stock volumes of the listed corporations that had been punished or criticized.The method used in this article is event study.The result is that china's stock market hasn't come to the semi strong efficiency.
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郑燕 毕超 魏喆妍
[期刊] 经济体制改革
[作者]
谢晓霞
以有效市场假设理论(EMH)为基础,结合当前我国股票市场的具体情况,运用残差项序列自相关检验和游程检验的方法对我国上海股市效率进行检验。以上海股市综合指数收益率为样本,对其进行残差项序列自相关检验和游程检验,检验结果显示:我国沪市尚未达到真正的弱式有效,正处于从无效市场向弱式有效市场的不稳定的过渡阶段,所以EMH在上海股市不成立。为此,应该加强我国证券市场各种法规制度建设,加快股权分置改革步伐,进一步促使我国股市从无效市场向弱式有效市场过渡,使我国股市在资源配置上发挥更大的作用。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
一、股市泡沫与有效性的概念股市泡沫（ｂｕｂｂｌｅｓｉｎｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ）有正向的和负向的两种，都可定义为理性预期假定下股市指数实际值与理论值之间的差别，在理性预期假定下如果这个差别有一个较大的累进正值时就会导致正向的股市泡沫，如果这个差别有一个...
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于平抑股指下跌起到一定的作用,但施策效果有限。由上述结论出发,提出去杠杆、完善救市机制等一系列对策建议,主张加快资本市场制度改革,促进资本市场持续健康发展。
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蔡志刚 赖明明
本文使用了三种不同的数据降维方法——主成分、卡尔曼滤波和拉普拉斯特征映射,选取了城镇居民投资意愿、IPO首日收益率、对数开户比和流通市值加权换手率,建立了三3个从1999年至2015年跨度17年的测度中国股票市场投资者情绪的月度复合指数。同时,基于"孪生股票"现象,使用AH股溢价指数对三个情绪指数进行了有效性检验。结果发现,基于卡尔曼滤波方法的情绪指数最为有效,基于主成分方法的情绪指数次之,而基于拉普拉斯特征映射的情绪指数没有达到实证研究的有效性要求。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张文鹏
行为金融是近年来金融学研究的热点,国外的很多理论与实证研究已对“理性经济人”与“有效市场”这两大金融学的基本假设提出了挑战。文章试图通过对上海证券市场1999年至2004年股票市盈率与次年收益率之间的实证研究,从这个特殊的角度对我国股票市场有效性进行检验,以期得出有益的结论。最终我们发现,上海股市股票市盈率与收益率自2001年后显著负相关,这与半强式有效市场(Semi-strongform EMH)的假说显著相背。
[期刊] 统计研究
[作者]
王少平 杨继生
Choi(2001) proposed the combining p-value tests for panel data.This paper modify the test to allow for the cross-sectional dependence with autoregressive errors and replace Choi's DF-GLS with ADF when DGP include an intercept or/and linear time trend.The Monte-Carlo simulation shows that the empirical size of the extended tests is very close to the nominal size of the asymptotic distributions,the power of our tests is very high,such simulation results show that our modification is feasible.Appling our tests to Chinese securities market gives the results that dependent panel price indexes of the markets is a panel unit root process,this conclusion implies that the Chinese securities market is general weak efficiency.
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王明涛 黎单
基于过去５２周最高价格的动量策略是一类新型动量策略。通过中国Ａ股市场的实证研究发现：基于过去５２周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效，但在非１、２、７、８月份的时间段，该策略具有有效性；该策略在熊市阶段的收益显著为正，且在剔除１、２、７、８月份后收益更高、更显著，而在牛市阶段无效。基于过去５２周最高价格日期接近程度构造的动量交易策略，在任何交易时间及任何市场环境下都是无效的，不适用于Ａ股市场。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 马征 高荣兴
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。
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