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[期刊] 统计与决策
[作者]
李志伟
蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法,将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量,解决了相关随机数模拟的难题。一、乔列斯基因子分解法
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋亮 陈绍东
在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,文章给出了多维copula函数的分布函数的一种计算方法,此方法的给出为多维copula函数的模型选择提供了方便,另外,基于多维copula函数的分布函数的表达式又引出了一种三维随机变量模拟生成的方法,并且通过实证分析显示此方法给出的模拟值和真实值较为接近。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
苑婷 王俊 朱浩祎 王刚 张林 孙佳琪 余维涛 王欣然 段佳鑫 孟妍
近年来,太阳能光伏产业迅猛发展,光伏发电并网加剧了电力系统的不确定性,考虑光伏发电功率、电网元件状态等随机变量不确定性的概率潮流能够更加全面反映电力系统运行状况。在基于实际光伏电站数据分析的基础上,探究了影响光伏发电的几大主要气候条件,其中,太阳辐射强度、环境温度、湿度以及风速与光伏发电输出功率间的相关系数分别为0.9939,0.5032,-0.3861,0.5383,表明存在极显著的相关,具有较强的统计意义。以太阳辐射强度、环境温度、湿度以及风速4种环境因素作为预测模型的输入变量,忽略其他因素,根据它们之间的相关性,建立用于光伏发电功率短期预测的BP神经网络模型,并成功的预测了未来7d的光伏功率输出情况。利用序贯蒙特卡罗法时序模拟电网中线路的运行状态,综合考虑光伏发电功率和线路运行状态的不确定性对系统进行概率潮流研究。在已知线路故障以及其修复时间的前提下,模拟出72h内线路的潮流分布情况,能够有效反映电网运行风险。通过对潮流的分析,可及时发现电网中存在的薄弱环节,有针对性地制定事故预防和电网改进措施。基于IEEE30节点系统进行算例研究,算例分析结果表明:建立的四输入一输出的光伏发电功率预测方法,对预测值与实际值相比较,计算均方差达到0.000256,可用于实际预测。另外,基于对节点电压、线路功率等概率潮流的分析,验证了针对光伏并网系统进行概率潮流研究的必要性。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈万仁 李华 许秀成
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨军 姜健
对于敏感性问题,无法采用直接问答的方式进行调查。本文研究了随机变量和模型,并将该模型应用到药店利润率调查中;在具体操作上,为节约经费与提高精度,对每个个体采集两次数据;为进一步满足被调查者对药店利润率的保密心理,对由指数分布生成的随机数,统一加上一个较大的数,以使被调查者看到的随机数远大于药店的毛利百分数。最后根据调查数据,利用随机和模型给出了药店毛利百分数的均值、方差以及分位点。
关键词：
随机变量和模型 敏感性问题 抽样调查
[期刊] 统计与决策
[作者]
臧东冉 林亮 刘星子
在收益系数和风险系数均为随机变量的情况下,为满足不同风险偏好者实际投资的需要,分别建立了资产投资组合优化问题的随机期望值模型和随机机会约束规划模型。为了有效求解优化模型,采用了将随机模拟、神经元网络及遗传算法相结合的混合智能算法。最后通过数值实例说明了算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章溢 龚海林 温利民
在贝叶斯理论中,随机变量被假设服从某个离散概率分布f(x,θ),而未知参数θ也是随机变量服从某个先验分布π(θ)。文章研究了离散概率分布的信度估计,讨论了信度估计的性质。在多样本数据下估计了线性贝叶斯估计中的结构参数,得到了f(x,θ)的经验贝叶斯估计。给出的概率分布律的信度估计可以直接用于实际。
关键词：
点概率 风险 信度估计 结构参数
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨和稳
随机数的产生有两种方法:物理方法和数学方法。物理方法产生的随机数是完全随机的,没有可重复性,但对这程序的实现和模拟的正确性检查十分困难。而利用数学方法产生随机数速度快,计算简单,可重复性好,且便于数学分析,应用非常广泛。文章对随机变量的抽样方法进行了分析。
关键词：
抽样方法 随机数 随机变量
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔舰
文章对二维随机变量相依性的测度指标:相关系数、spearman相关系数与kendall相关系数、相关信息系数与L测度、距离相关系数进行了综述与比较,指出了它们各自存在的问题;给出了以上测度指标的样本实现及使用过程,并进行了相应数值模拟。
关键词：
相关系数 L测度 距离相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈云 潘彦
文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈伟忠 许绍李
可行性研究作为一种投资前研究的科学方法,正在我国逐步为人们所接受和应用。一九八三年九月二十日国务院技术经济研究中心推荐了《工程建设项目可行性研究经济评价方法——企业经济评价》的讨论稿,说明我国对企业建设项目进行可行性研究的工作正在进入正规的阶段。如何提高可行性研究的质量和水平已成为急需解决的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉法
自从S.M.乌拉姆和的应用J.冯·诺伊曼发现蒙特卡罗模拟法以来,该方法在在各个领域被非常广泛地运用。然而在财务管理领域十分有限,仅在项目投资的风险分析中被运用。文章将蒙特卡罗模拟引入财务报表分析,拓宽了财务报表分析的方法,并以中国石油和中国石化两家公司的财务报表为例,说明该方法的运用原理和过程,可为后来研究者提供参考。
关键词：
蒙特卡罗 财务分析 概率统计
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